Wat is Binêre Opsies Grieke? | Definisie & Verduideliking


Binêre Opsies Grieke verwys na die stel veranderlikes afgelei van die Black-Scholes-model (BSM) wat gebruik word om die teoretiese prys van opsiekontrakte te bereken. Hierdie Grieke, verteenwoordig deur Griekse alfabette, meet die sensitiwiteit van 'n opsie se prys vir veranderinge in verskeie faktore, insluitend die prys van die onderliggende bate, rentekoerse, wisselvalligheid en tydsverval. Hulle is noodsaaklik vir dinamiese portefeuljebestuur in binêre opsies.

Binêre Opsies Grieke in 'n neutedop

  • Veranderlikes afgelei van die Black-Scholes-model vir opsiepryse.
  • Hulle meet 'n opsie se sensitiwiteit vir veranderinge in onderliggende bate, wisselvalligheid, tyd en rentekoerse.
  • Sleutel Grieke sluit Delta, Gamma, Theta, Vega en Rho in.

Verstaan Binêre Opsies Grieke: Delta, Gamma, Theta, Vega en Rho

Delta (δ)

Delta meet 'n opsie se sensitiwiteit vir veranderinge in die onderliggende bate se prys. Dit beskryf die verandering in die opsieprys vir 'n prysverandering van $1 vir 'n bate. Met binêre opsies kan die delta tot oneindig styg voor verstryking, wat tot groot winste kan lei. Vir binêre oproepe is Delta altyd positief, terwyl dit konsekwent negatief is vir puts.

Gamma (γ)

Gamma kwantifiseer die tempo van verandering van Delta met 'n $1 verskuiwing in bateprys. Opsies met 'n hoë gamma reageer vinnig op veranderinge in die onderliggende bate se waarde. Dit word deurslaggewend in die voorspelling van Delta se toekomstige bewegings, veral vir binêre opsies wat hul teikenprys nader. Die gamma neem af namate die opsies na winsgewendheid beweeg.

Theta (θ)

Theta weerspieël tydsverval, wat wys hoeveel 'n opsie se prys daal met elke dag nader aan verstryking.

Vega

Vega meet die impak van veranderinge in geïmpliseerde wisselvalligheid op opsiepryse. Hoër wisselvalligheid verhoog tipies opsiewaardes, maar vir binêre opsiehandelaars kan oormatige Vega risiko's inhou, wat winsgewende transaksies in verliese by verstryking verander.

Rho (ρ)

Rho verteenwoordig die invloed van rentekoersskommelings op opsiepryse. In binêre opsiehandel word die belangrikheid van Rho minder belangrik as gevolg van korttermyn-vervaldatums.

Navigeer Binêre Opsies Grieke: Insigte uit markervaring

Die binêre opsies wat Grieke gedek word, is

Binêre Opsies GriekeOnder StakingBo Staking
Binêre Oproepopsie Delta+ve+ve
Binêre verkoopopsie Delta-ve-ve
Binêre Oproepopsie Gamma-ve+ve
Binêre verkoopopsie Gamma+ve-ve
Binêre Oproepopsie Theta+ve-ve
Binêre verkoopopsie Theta-ve+ve
Binêre Oproepopsie Vega+ve-ve
Binêre verkoopopsie Vega-ve+ve

Dit was die Grieke wat my bekommer het in die putte en toe voor die (geestelik uitmergelende) skerms gedurende my 15 jaar as 'n opsiemarkmaker, met Grieke soos Rho wat van geringe belang was, selfs wanneer hulle STIR's verhandel het.

Enige persoon kan die billike waarde waardeer en 'n tweesydige mark daarom skep, maar die risikobestuur wat handel volg, skei die professionele mense van die amateurs. 

Baie verstaan nie hul Grieke goed genoeg om 'n ingewikkelde vertoning op te stel en te verstaan hoe hul Griekse profiele ontwikkel het nie. 'n Handelaar se vertroue in pryse word onvermydelik beïnvloed deur sy onvermoë om sy risikoprofiel te verstaan. Byvoorbeeld, 'n opsiehandelaar wat nie sy delta ken nie, sal vergelykbaar wees met 'n termynhandelaar wat nie weet hoeveel termynkontrakte hy lank of kort is nie.

Ek is male sonder tal gevra watter lesse ek 'n opsiehandelaar geleer het wat wou begin handel dryf. Die waarheid is dat ek nog nooit iemand geleer het hoe om handel te dryf nie, want ek was te besig om hulle te wys hoe om te verhoed dat geld verloor word.

Oor die skrywer

Percival Knight
Percival Knight is 'n ervare Binary Options-handelaar vir meer as tien jaar. Hy verhandel hoofsaaklik 60-sekonde-transaksies teen 'n baie hoë trefkoers. My gunsteling strategieë is om kandelaars en vals uitbrekings te gebruik

Skryf 'n opmerking