Wat is wisselvalligheid? | Definisie en Voorbeeld


Wisselvalligheid meet hoeveel die waarde van 'n bate of 'n markindeks oor tyd verander. 'n Hoër wisselvalligheid beteken 'n hoër risiko, aangesien pryse meer onvoorspelbaar kan skommel. Dit word bereken met behulp van statistiese instrumente soos standaardafwyking of variansie.

Wisselvalligheid in 'n neutedop

  • Wisselvalligheid is 'n maatstaf van prysskommelings en dus van risiko, wat met behulp van statistiese instrumente soos standaardafwyking of variansie bereken word.
  • Tipes: Historiese, geïmpliseerde, omvang, gerealiseerde en Parkinson-volatiliteit
  • Wisselvalligheid beïnvloed binêre opsiehandel, met hoë wisselvalligheid wat die waarde van die opsie verhoog en omgekeerd.
  • Aanwysers soos Average True Range (ATR) en Bollinger Bands help om wisselvalligheid in binêre opsiehandel te meet

Verstaan wisselvalligheid

Wisselvalligheid is a maatstaf van die fluktuasies teenwoordig in 'n sekuriteit van 'n mark oor 'n rukkie. Elke belegger moet deeglik wees oor die wisselvalligheid wat in 'n mark teenwoordig is. Dit is 'n deurslaggewende hulpbron om wins uit verskeie wisselende bemarkingsgevalle te verkry. 'n Wisselvallige aandelemark is meetbaar in terme van tydreekse geneem uit vorige markpryse. 

'n Toename in wisselvalligheid toon dat beleggers nie die data kan verstaan nie. In 'n breër sin word wisselvalligheid gesien as vrees vir die handel. Daarom sien pryskontrakte die gebruik van wisselvalligheid vir die skep van ooreenkomste.

'n Handelaar kan wisselvalligheid bepaal deur metodes te gebruik wat bestaan uit elemente soos beta en standaardafwyking. Ons kan meer uitvind oor wisselvalligheid deur die tipes daarvan te verstaan en te weet hoe om dit te bereken. Kom ons gaan dus vorentoe met die onderwerp.

Tipes

Hier is 'n uiteensetting van 'n paar sleuteltipes wisselvalligheid:

Historiese wisselvalligheid

Historiese wisselvalligheid bereken die werklike prysveranderinge van bates oor 'n sekere tydperk en word dikwels bereken as die standaardafwyking van opbrengste gedurende hierdie tydperk.

Geïmpliseerde wisselvalligheid

Geïmpliseerde wisselvalligheid is gebaseer op die pryse van opsiekontrakte vir 'n onderliggende bate en weerspieël die mark se verwagting van toekomstige prysbewegings as gevolg van opsies met verskillende uitoefeningspryse en vervaldatums.

Range Wisselvalligheid

Omvangsvolatiliteit meet wisselvalligheid uitsluitlik op grond van die verskil tussen die hoogste en laagste pryse binne 'n sekere tydperk.

Volatiliteit gerealiseer

Gerealiseerde wisselvalligheid meet die werklike wisselvalligheid van 'n belegging in 'n gegewe tydperk, wat waargeneem word op grond van die reële prysveranderinge van die belegging gedurende hierdie tydperk.

Parkinson wisselvalligheid

Parkinson se wisselvalligheid meet die hoë, lae en sluitingsprys van 'n bate, bereken as die helfte van die verskil tussen die hoë en lae prys, gedeel deur die vierkantswortel van twee keer die sluitingsprys.

Berekening

Die standaardafwykingsbenadering is die algemene manier om wisselvalligheid na te gaan.

Die proses vir dieselfde word hieronder verduidelik:

  • Bereken die vorige pryse van sekuriteite: Die pryse van die vorige gevalle moet gebruik word om te verstaan hoe die komende situasies sal lyk.
  • Bereken die gemiddelde prys van die vorige markeffekte: Die gemiddelde van die pryse moet geneem word om wisselvalligheid te bereken. Die berekeninge behoort foutloos te gebeur om die perfekte antwoord te kry.
  • Bepaal die verskil tussen die gemiddelde van die totale pryse: Die gemiddelde van die pryse en die pryse moet afgetrek word om die verskille te kry. 
  • Kwadra en som die verskille van bogenoemde berekeninge op: Die verskille moet gebruik word om die res te bereken. Dus, kwadratering en opsomming is 'n belangrike deel van die vind van wisselvalligheid.
  • Bereken die variansie: Om die variansie te bereken, kan ons hierdie formule gebruik: Deel die vierkante deur die totale aantal pryse.
  • Bereken die wortel van die antwoord wat verkry is: Die finale antwoord kom wanneer die wortel bereken word.

Beleggers sal waarskynlik die minder wisselvallige een kies omdat die voorspellings baie meer betroubaar kan wees. Minder wisselvalligheid is beter vir 'n korttermyn situasie.

Belangrike aspekte van wisselvalligheid

Die twee belangrike aspekte van wisselvalligheid gaan soos volg:

VIX

Die amptelike logo van die Cboe Volatility Index (VIX)

Die Cboe-volatiliteitsindeks (VIX) verteenwoordig die mark se behoeftes vir die nabye termyn. VIX is 'n deel van die Chicago Board Options Exchange, Ingelyf (CBOE). Dit is 'n gewilde manier om aandelemarkverwagtinge oor wisselvalligheid te meet. Dit beskryf die toename in prysveranderings en word dikwels as 'n risiko getoon. Daarom, 'n belangrike deel van die hantering van wisselvalligheid.

Maksimum onttrekking

Die maksimum onttrekking word gemeet om wisselvalligheid te hanteer. Die hoogste verlies histories van 'n spesifieke tyd word in hierdie proses gebruik. Die beleggers gebruik ook die hoogste historiese opbrengs vir onttrekking. Maksimum onttrekking dui die risiko oor 'n geruime tyd aan. Die beweging van hoog na laag word gemeet voor 'n nuwe piek. Kortom, MDD is 'n maatstaf van piek tot trog. Die maksimum onttrekking meet die groot verlies teenwoordig.

Is hoog of laag beter wisselvalligheid vir aandele?

Die hoë wisselvalligheid aandele kan in 'n kort tydperk beter geleenthede bied om te werk. Die meeste langtermynkopers het egter 'n belang in lae wisselvallige situasies. Hoë wisselvalligheid kan vrees vir 'n afswaai verhoog. Die lae wisselvallige mark is veiliger vir handel. Maar as die handelaars gereed is om 'n risiko te neem, is hoë wisselvalliges die perfekte mark.

Kritiek van wisselvalligheid

Die kritici beweer dat die metode van wisselvalligheid te maklik en eenvoudig is. Dit word selfs gewone vanielje genoem. Die meeste van hulle stem saam dat dit nie maklik is om wisselvalligheid in elke situasie te implementeer nie. Dit word deur sommige kritici as 'n ingewikkelde metode beskou. 

Hoe beïnvloed wisselvalligheid Binêre Opsies Handel?

Hoë wisselvalligheid is geneig om die waarde van a te verhoog binêre opsie, terwyl lae wisselvalligheid geneig is om dit te verminder. Die waarde van 'n binêre opsie hang af van sy posisie by verstryking. In lae wisselvalligheidsmarkte met min beweging, verminder die kanse dat binêre opsies winsgewend verval. Aan die ander kant verhoog wisselvallige markte die waarskynlikheid dat bates verskillende prysvlakke bereik, wat noukeurig deur handelaars gemonitor word. Gevolglik verkies handelaars dikwels binêre opsies in wisselvallige markte as gevolg van die hoër winspotensiaal.

Aanwysers om wisselvalligheid te meet in binêre opsiehandel

Twee belangrik aanwysers vir meet wisselvalligheid in binêre opsies handel is Gemiddelde Ware Omvang (ATR) en Bollinger Bands.

Gemiddelde Ware Omvang (ATR)

Die ATR meet markonbestendigheid deur markgapings in ag te neem. Dit help om batereekswaardes te voorspel, ondersteun verskeie binêre handelstipes en verhoog handelsdoeltreffendheid. Hoë ATR-waardes dui op hoë wisselvalligheid, terwyl lae waardes lae wisselvalligheid voorstel.

Bollinger Bands

Bollinger Bands bestaan uit 'n bewegende gemiddelde en twee standaardafwykingsbande en vertoon die wisselvalligheidsvlak. ’n Verbredende band dui op hoë wisselvalligheid, terwyl vernouende bande lae wisselvalligheid aandui.

Oor die skrywer

Percival Knight
Percival Knight is 'n ervare Binary Options-handelaar vir meer as tien jaar. Hy verhandel hoofsaaklik 60-sekonde-transaksies teen 'n baie hoë trefkoers. My gunsteling strategieë is om kandelaars en vals uitbrekings te gebruik

Skryf 'n opmerking