İkili seçim yunanları nədir? | Tərif və İzah


İkili Opsiyalar Yunanlılar opsion müqavilələrinin nəzəri qiymətini hesablamaq üçün istifadə edilən Black-Scholes modelindən (BSM) əldə edilən dəyişənlər toplusuna istinad edirlər. Yunan əlifbaları ilə təmsil olunan bu yunanlar, opsion qiymətinin əsas aktivin qiyməti, faiz dərəcələri, dəyişkənlik və zamanın azalması daxil olmaqla müxtəlif amillərdəki dəyişikliklərə həssaslığını ölçürlər. Onlar ikili seçimlərdə dinamik portfel idarəçiliyi üçün vacibdir.

İkili Seçimlər Qısaca Yunanlar

  • Dəyişənlər Black-Scholes modeli opsion qiymətləri üçün.
  • Onlar opsionun əsas aktiv, dəyişkənlik, vaxt və faiz dərəcələrindəki dəyişikliklərə həssaslığını ölçürlər.
  • Əsas yunanlara Delta, Gamma, Theta, Vega və Rho daxildir.

İkili Seçimləri Anlamaq Yunanlar: Delta, Gamma, Theta, Vega və Rho

Delta (δ)

Delta, opsionun əsas aktivin qiymətindəki dəyişikliklərə həssaslığını ölçür. O, aktiv üçün $1 qiymət dəyişikliyi üçün opsion qiymətindəki dəyişikliyi təsvir edir. Binar opsionlarla delta müddəti bitməzdən əvvəl sonsuza qədər yüksələ bilər ki, bu da böyük gəlirlərə səbəb ola bilər. İkili zənglər üçün Delta həmişə müsbət, putlar üçün isə davamlı olaraq mənfi olur.

Qamma (γ)

Gamma, aktivin qiymətində $1 dəyişməsi ilə Deltanın dəyişmə sürətini kəmiyyətləşdirir. Yüksək qammaya malik olan seçimlər əsas aktivin dəyərindəki dəyişikliklərə sürətlə cavab verir. Bu, Delta-nın gələcək hərəkətlərini, xüsusən də hədəf qiymətinə yaxınlaşan ikili seçimlər üçün proqnozlaşdırmaq üçün çox vacibdir. Seçimlər gəlirliliyə doğru irəlilədikcə qamma azalır.

Teta (θ)

Teta zamanın tənəzzülünü əks etdirir və hər gün bitməyə yaxınlaşdıqca opsionun qiymətinin nə qədər azaldığını nümayiş etdirir.

Vega

Vega gözlənilən dəyişkənliyin dəyişikliklərinin opsion qiymətlərinə təsirini ölçür. Daha yüksək dəyişkənlik adətən opsion dəyərlərini artırır, lakin ikili opsion treyderləri üçün həddindən artıq Vega risklər yarada bilər və sərfəli ticarəti müddəti bitdikdə itkilərə çevirə bilər.

Rho (ρ)

Rho faiz dərəcələrinin dəyişməsinin opsion qiymətlərinə təsirini təmsil edir. İkili opsion ticarətində Rho-nun əhəmiyyəti qısamüddətli son istifadə tarixlərinə görə daha az əhəmiyyət kəsb edir.

İkili Seçimlər Yunanlılarının Naviqasiyası: Bazar Təcrübəsindən Anlayışlar

Yunanların əhatə etdiyi ikili seçimlərdir

İkili Seçimlər YunanlarAşağıda StrikeTətildən yuxarı
Binary Call Option Delta+ve+ve
Binary Put Option Delta-ve-ve
İkili Zəng Variantları Gamma-ve+ve
Binary Put Option Gamma+ve-ve
İkili Zəng Variantları Theta+ve-ve
Binary Put Option Theta-ve+ve
İkili Zəng Variantları Vega+ve-ve
Binary Put Variantları Vega-ve+ve

Bunlar, opsion marketmeykeri kimi 15 il ərzində məni pitlərdə, sonra da (zehni yorucu) ekranların qarşısında narahat edən yunanlar idi, Rho kimi yunanlar hətta STIR ticarəti zamanı kiçik əhəmiyyət kəsb edirdi.

İstənilən şəxs ədalətli dəyəri qiymətləndirə və onun ətrafında ikitərəfli bazar yarada bilər, lakin ticarətdən sonra risklərin idarə edilməsi peşəkarları həvəskarlardan ayırır. 

Çoxları mürəkkəb şou göstərmək və yunan profillərinin necə inkişaf etdiyini başa düşmək üçün yunanlarını kifayət qədər yaxşı başa düşmürlər. Treyderin qiymətlərə inamı onun risk profilini başa düşə bilməməsi qaçılmaz olaraq təsirlənir. Məsələn, öz deltasını bilməyən opsion treyderi, uzun və ya qısa müddət ərzində neçə fyuçers olduğunu bilməyən bir fyuçers treyderi ilə müqayisə edilə bilər.

Ticarətə başlamaq istəyən opsion treyderinə hansı dərsləri öyrətdiyimi dəfələrlə soruşublar. Həqiqət budur ki, mən heç kimə ticarət etməyi öyrətməmişəm, çünki onlara pul itirməmək yollarını göstərməklə çox məşğul idim.

Müəllif haqqında

Percival Knight
Percival Knight, on ildən artıqdır ki, təcrübəli İkili Seçim treyderidir. Əsasən, o, 60 saniyəlik əməliyyatları çox yüksək hit nisbətində həyata keçirir. Ən sevdiyim strategiyalar şamdanlar və saxtakarlıqlardan istifadə etməkdir

Şərh yazın