Binaryoptions.com публикува всички статии в съответствие със строги редакционни указания. Чрез нашите опитни автори и система за контрол ние публикуваме проверено и проверено съдържание. Ние също така актуализираме нашето съществуващо съдържание с най-новата информация и предоставяме на нашите читатели последните новини. 
При търговия бинарни пут опциии проучване на нови индикатори за търговия с бинарни опции, търговците често попадат на Put Delta. Но какво представлява този показател? Как можете да го използвате изгодно за търговия с бинарни опции? Всичко, което трябва да знаете за Put Delta, можете да намерите в тази статия.
Какво ще прочетете в тази публикация
Какво е Put Delta в търговията с бинарни опции?
Put Delta е първият дериват на справедливата стойност на двоичната пут опция във връзка с промяна в основната цена (S). Следователно това е съотношение, което описва промяната в справедливата стойност поради промяна в цената.
Математически Put Delta може да се изрази като:
Делта = P/S
Свойствата на Put Delta обяснени
Като цяло Put Delta има практическа стойност, тъй като предоставя съотношение, което може да преобразува позиция в двоична пут опция в съответна позиция в базов актив.
Например, дълга позиция в двоичен пут от, да речем, 100 договора би била еквивалентна на 100 бинарни пут = 0,25 x 100 = 25 фючърса или къса 25 фючърса, ако бинарният пут без пари има делта от 0,25.
Put Delta се отразява огледално от хоризонталната ос на нула, за да се създадат делта профилите на бинарните пут опции. Поради тази причина Делта на бинарна пут опция винаги е нула или отрицателна и има най-ниската си стойност, когато опцията е в парите. Делта на бинарна пут опция се доближава до отрицателна безкрайност, когато времето до изтичане на опцията се доближава до нула.
Поставете Delta за фючърси срещу Поставете Delta за опции
За разлика от опциите, които обикновено имат нелинеен профил на печалби и загуби, фючърсите имат линеен профил на печалби и загуби. Следователно делтата и произтичащата еквивалентна позиция се прилагат само към основната цена.
Променливи, които засягат Put Delta
В допълнение към основния, други променливи, като подразбираща се волатилност, време до изтичане и евентуално лихвени проценти и доходност, също влияят на Delta. Можем ясно да заявим, че делтата на бинарните пут опции е динамична променлива.
Намерете още статии в моя речник за бинарни опции.
Вижте други статии за тунела:
