什么是二元期权 Call Vega? |定义


二元看涨期权的 Vega 衡量由于隐含波动率增量变化而导致的价格变化。 特别是,当与二元经纪商进行交易时,Call Vega 经常被那些寻求可靠的人使用 二元期权交易指标.

简而言之,调用 Vega

  • Call theta 衡量二元看涨期权对隐含波动率变化的价格敏感性。
  • 虚值二元看涨期权具有正的 Vega,并且随着隐含波动率的上升而价值增加。
  • 价内二元看涨期权的 Vega 值为负;较高的隐含波动率会降低其价值。

Call Vega 的属性

二元期权看涨 Vega 隐含波动性 100-Oil-1

与传统期权一样,用钱跟注有正 Vega。这是因为当隐含波动率增加时,期权的价值增加。

隐含波动率通常与潜在波动率同步变动。标的物价格波动越大,该期权的可能性就越大 没钱 将成为一个有利可图的选择 在钱.为此,降低隐含波动率和缩短到期时间同样会影响价外二元看涨期权。

与传统看涨期权不同,隐含波动率的增加会增加期权的价值,实值二元看涨期权的 Vega 值为负。这意味着,如果标的资产高于执行价格,隐含波动率的增加将降低二元看涨期权的价值。

波动性增加如何影响 Call Vega

波动性的增加增加了标的资产价格跌破行使价的可能性,这将降低二元看涨期权的价值。 这导致二元看涨期权的 Vega 为负。

关于作者

Percival Knight
Percival Knight 是一位拥有十多年经验的二元期权交易者。主要是他的60秒交易命中率非常高。我最喜欢的策略是使用烛台和假突破

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