什么是二元期权看涨期权 Theta? |定义


看涨期权Theta(用希腊字母“θ”表示)通常与各种二元期权交易指标一起使用,衡量看涨期权价值相对于到期时间的变化——价值的正增加和负减少在价值上。

简而言之,调用 Theta:

  • Call theta 根据到期时间衡量看涨期权价值的变化,并显示积极或消极的趋势。
  • 损失的负 Theta: 虚值看涨期权总是具有负 θ,表明价值正在下降。
  • 收益的正 Theta: 实值看涨期权表现出正的 theta,反映了价值随着时间的推移而上升。

很高兴知道

  • 当二元看涨期权处于虚值状态时,二元看涨期权的 theta 始终为负。
  • 当二元看涨期权处于价内状态时,二元看涨期权的 Theta 为正。

原因很简单。随着时间的减少,价外期权变为价内期权并因此成为赢家的机会变得更少。相反, 价内 选项有更少的时间成为 虚值.

关于作者

Percival Knight
Percival Knight 是一位拥有十多年经验的二元期权交易者。主要是他的60秒交易命中率非常高。我最喜欢的策略是使用烛台和假突破

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