Binaryoptions.com publikuje všechny články podle přísných redakčních pokynů. Prostřednictvím našich zkušených autorů a kontrolního systému zveřejňujeme ověřený a ověřený obsah. Aktualizujeme také náš stávající obsah o nejnovější informace a poskytujeme našim čtenářům nejnovější zprávy. 
Put Theta označuje první derivát reálné hodnoty binárních prodejních opcí s ohledem na změnu doby do expirace. Je to poměr, který popisuje rozdíl v reálné hodnotě prodejních opcí v důsledku změny času.
Put Theta může být reprezentováno jako:
Θ=dP/DT
Vlastnosti Put Theta
Theta binárních prodejních opcí je záporná, když jsou mimo peníze, a kladná, když jsou v penězích, stejně jako Theta binárních call opcí. Doba do expirace významně ovlivňuje absolutní hodnotu Theta, přičemž velmi krátkodobé opce mají hodnoty theta výrazně nad částkou prémie, která může skutečně devalvovat.
Theta rychle klesá, jak se blíží expirace, často dosahuje vrcholu až 0,5 tiků u 25denních binárních prodejních opcí. V celém spektru implikovaného volatilitaTheta binárních prodejních opcí obvykle udržuje poměrně konstantní absolutní hodnotu. Vysoké a nízké hodnoty opcí se však blíží realizační ceně, protože implikovaná volatilita klesá. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že binární opce vyprší na 0 nebo 100.
Obchodování binárních dávek
Pozice se změní z krátké theta pozice na dlouhou theta pozici nebo naopak, když podklad projde strike, protože Theta je nula, když je v penězích.
Vzhledem k tomu, že prodejem out-of-the-money put by přišly o peníze, když by propadly stávkou, je jasné, že tato vlastnost vanilkových binárních opcí z nich dělá, že nejsou ideální pro využití časového úpadku prodejem out-of-the-money. klade.
Najděte další články v mém slovníku binárních opcí a více strategie binárních opcí zde.
Viz další články o tunelech:
