I handel med investeringer vil alle gerne tjene penge uden at tage store risici. Derfor, for at sænke risikoniveauet, har investorer fundet forskellige typer metoder, hvoraf den ene er forex arbitrage-metoden.
Arbitrage er en teknik til at opnå overskud fra en bedre og mere rentabel prisforskel af et underliggende på forskellige markeder. Folk, der handler ved at bruge arbitraging-processerne, er kendt som arbitrageurs. De køber aktiver til en lavere pris og sælger dem samtidig med en højere værdi på et andet marked.
En arbitrageur kan drage fordel af prisdifferentieringen i det forskellige markedsscenario for markedsineffektivitet, da de opdager resultaterne af prisforskellen mellem markederne på grund af markedsineffektivitet. I det ideelle tilfælde bør arbitraging ikke omfatte nogen form for kapital og risiko, men i virkeligheden er begge faktorer til stede.
Definition af arbitrage
Forex arbitrage er metoden, der udnytter prisforskellene på valutamarkederne. (Lær hvad udtrykket "forex” betyder her.) Denne proces er kun mulig for decentralisering af markedet. Da prisen på en bestemt valuta kan være forskellig på to forskellige markeder, har handlende mulighed for at købe handler til en lav pris og sælge den til et højere prisinterval.
Derfor kommer negative spread-relaterede situationer under omstændighederne.
Eksempel på arbitrage
Lad os klare begrebet arbitrage med et let eksempel.
Antag, at en bank noterede EUR/JPY valutapar i London til 122.500. Men det samme par blev citeret af en anden bank i Tokyo til 122.540. Den erhvervsdrivende, der har adgang til begge tilbud, vil være i stand til at købe det til London-pris og sælge det til Tokyo-pris. Under markedskonvergensen, lad os sige, at priserne ville være 122.550.
For eksempel bliver den erhvervsdrivende nødt til at lukke begge handler. I Tokyo vil han miste et pip, men i London ville han få en fortjeneste på 5 pips. Så i sidste ende ville den erhvervsdrivende få en transaktion, der koster mindre end 4 pips.
Forex arbitragestrategier er varierede for at øge chancerne for overskud. De handlende ser efter prisforskelle i forskellige kombinationer af handelsinstrumenter. Nogle effektive forex arbitrage strategier er givet som følger.
Trekantet arbitrage
En ændring i negative spreadstrategier, der involverer tre eller flere udenlandske valutaer på grund af uoverensstemmelser mellem dem, når valutakurserne ikke stemmer overens, kaldes trekantet arbitrage.
Et typisk eksempel på et trekantet negativt spænd er EUR/USD, USD/JPY og EUR/JPY.
Rentearbitrage
Denne arbitragestrategi er kendt som carry trade. Handlende sælger valutaerne med en lavere rente og køber valutaerne med højere renter. Når personen reserverer valutaerne med en højere rente, vil han drage fordel af renteforskellen. (Se definition og eksempler på en rente her)
Strategien inkluderer den iboende risiko for tid, da handlende i løbet af en bestemt tidsperiode kan vende deres position, kursen på valutaerne og altid renten også.
Spot-fremtidig arbitrage
Denne strategi involverer at besætte positionerne for en bestemt valuta på spot- og futuresmarkedet. Forex-handlere bruger denne strategi til at shorte på spotmarkedet og udvide den lange position for det fremtidige marked.
Arbitraging opstår muligheder på forexmarkederne ved at udnytte markedsuoverensstemmelser. Når antallet af spillere øges, udhules rentabiliteten. Derfor bør man have den hurtigste teknologiske support og tidsnøjagtige markedsopdateringer for at opnå profit ved at involvere arbitrage.
