Was ist die Zeitleiste für binäre Optionen? | Definition und Preisprofile


Die binäre Options-Timeline ist eine großartige binäre Optionsstrategie. Sie fordert den Händler heraus, das richtige Timing zu finden, aber für den weniger enthusiastischen Spieler bietet sie auch eine zweiter Bissen der Kirsche.

Auf den Finanzmärkten ist das Timing alles. Jeder kann behaupten, den Markt richtig vorhergesagt zu haben, wenn er nur lange genug wartet. Aber das Warten hat auch seine Schattenseiten, wie Lord Keynes, der edelste und gelehrteste Engländer, in einem seiner aufschlussreichsten Momente sagte: „Auf lange Sicht sind wir alle tot!“ Die Timeline für binäre Optionen belohnt den Händler entsprechend seinem Einstiegszeitpunkt. Die Timeline für binäre Optionen ist der Handel, der garantiert nicht nur die Richtungsprognose des Händlers, sondern vor allem auch sein Können in Sachen Timing auf die Probe stellt.

Die Zeitleiste für binäre Optionen ähnelt einem herkömmlichen Call-Kalenderstreifen. Die Strategie besteht aus einer Reihe von One-Touch-Calls mit demselben Strike, aber unterschiedlichen Verfallsdaten. Die inkrementelle Auszahlung ist eine Funktion der Anzahl der Verfallsdaten und entspricht 100 geteilt durch eine Anzahl von Verfallsdaten, d. h. Ein Inkrement von 25 entspricht 4 Ablaufzeiten, ein Inkrement von 20 entspricht 5 Verfallszeiten.

Abbildung 1 zeigt die schrittweise Reduzierung der Abrechnungspreise.

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Hang Seng Abrechnungspreise im Zeitplan für binäre Optionen – Läuft am 4., 3., 2. & 1. Tag ab
  • 1. Wenn der Hang Seng-Level am ersten Tag 22.000 erreicht, endet die Timeline für binäre Optionen sofort und bleibt bei 100. Wenn der Hang Seng-Level am ersten Tag nicht bei 22.000 gehandelt wird, dann…
  • 2. Wenn der Hang Seng-Level am zweiten Tag 22.000 erreicht, endet die Timeline der binären Optionen sofort und bleibt bei 75. Wenn der Hang Seng-Level am zweiten Tag nicht bei 22.000 gehandelt wird, dann…
  • 3. Wenn der Pegel des Hang Seng am dritten Tag 22.000 erreicht, endet die Zeitleiste für binäre Optionen sofort und bleibt bei 50. Wenn der Pegel des Hang Seng am dritten Tag nicht bei 22.000 gehandelt wird, dann…
  • 4. Wenn der Stand des Hang Seng am letzten Tag 22.000 erreicht, endet die Zeitleiste für binäre Optionen sofort und bleibt bei 25. Wenn der Stand des Hang Seng am letzten Tag nicht bei 22.000 liegt, dann…
  • 5. Die Zeitleiste bleibt bei 0 stehen.

Abbildung 2 ist ein Beispiel für die Hang Seng 22.000-Zeitleiste, die Abbildung 1 verwendet und eine Achse mit der Hang Seng-Ebene hinzufügt.

Die untere linke Achse zeigt die Tage bis zum Ablauf an. Das eine Settlementpreissenkung bestimmende Zeitinkrement beträgt einen Tag. Die rechte Achse zeigt den Hang Seng Index-Preis. Die binäre Optionen-Timeline Spitze von 100 zeigt an dass der Hang Seng-Index 22.000 mit über 3 Tagen bis zum Ablauf erreichte. Wenn die Zeit bis zum Ablauf abnimmt, kann sich die Zeitachse maximal einstellen nimmt jeden Tag um 25 ab.

Das obige Beispiel gilt für eine Dauer von vier Tagen, könnte aber genauso gut für einstündige Wetten mit Zeitschritten von fünfzehn Minuten funktionieren. Alternativ könnte die Strategie so eingestellt werden, dass die Zeitinkremente monatlich sind, aber beispielsweise in 112 Tagen beginnen, wie Abbildung 3 veranschaulicht.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Time-to-Expiry-HSI-Level-20-Implied-Volatility
Hang Seng Binary Options Timeline – Time to Expiry, HSI Level & 20% implizite Volatilität

Die implizite Volatilität ist ein wichtiger Input für die Timeline, denn je höher die Volatilität, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Strike durchbrochen wird. In Abbildung 3 ist die implizite Volatilität auf 20% festgelegt, wobei die Timeline 112 Tage vor Ablauf nur noch 4,87 wert ist. Beim Kauf dieser binären Option hat der Hang Seng 22 Tage Zeit, um auf 22.000 zu steigen und den Jackpot (100) zu knacken, eine Rendite von 1.9531 TP1T. Aber wenn es diese Zeitachse verfehlt, aber die 22.000-Marke mit 30+30+29=89 Tagen bis zum Ablauf erreicht hat, dann pendelt sich die Zeitachse für binäre Optionen bei 75 ein, was einer Rendite von 1.440% entspricht. Und so weiter mit Settlement-Werten von 50 (927%), 25 (413%) und 0 (-100%).

Sagen Sie in Abbildung 3 die Hang Seng wird bei 20.920 . gehandelt und ein Spekulant ist der Meinung, dass der Markt erstens ein bisschen „aufgedreht“ ist und zweitens der Markt für einige Monate eine ruhige Phase durchmachen wird. Bei 20.920 ist die oben genannte 22.000-Timeline ungefähr 50 wert, wobei die implizite Volatilität auf 20% festgelegt ist. Daher kann diese Strategie zu Beginn mit einem Münzwurf in Bezug auf den Verlust seines Einsatzes gleichgesetzt werden, dh es besteht eine 50:50-Chance, dass Hang Seng innerhalb der nächsten 22 Tage bis zu 22.000 reisen wird. Die Zeit vergeht und der Basiswert ändert sich nicht und die Timeline wird jetzt mit 36,89 bewertet, da der maximale Verlust auf 25 reduziert wird, dh 75 Abrechnungspreis abzüglich Preis von 50 Timeline bei Auflegung. Nach Ablauf von weiteren 30 Tagen wird der maximale Abrechnungspreis der Timeline 50 und der Trade kann nicht verlieren.

Implizite Volatilität

Aber was sind die Auswirkungen einer Änderung der impliziten Volatilität auf die beiden oben genannten Trades? Abbildung 4 zeigt einen Rückgang der impliziten Volatilität auf 5% (etwas drastisch, aber zur Veranschaulichung), während Abbildung 5 Abbildung 3 mit 35% impliziter Volatilität zeigt.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Time-to-Expiry-HSI-Level-5-Implied-Volatility
Hang Seng Binary Options Timeline – Time to Expiry, HSI Level & 5% Implied Volatilität

Der Jackpot von 1.953% ist ein verlorener Traum und damit die Timeline mit 112 verbleibenden Tagen einen Wert von 4,87 hat, muss Hang Seng bis zu reisen 21.042 von 18.520 an einem Tag (so unrealistisch wie die implizite Volatilität, die um 15% auf 5% sinkt, dient jedoch dazu, darauf hinzuweisen, dass die Volatilität, die man in den Trade eingeht, einen erheblichen Einfluss auf seine Renditen haben kann).

Der Verkäufer der Prämie mit 50 hat den Markt richtig angerufen. Da Hang Seng unverändert bei 20.920 und 112 verbleibenden Tagen ist, ist die Timeline jetzt nur noch 2,7 wert, wobei ein Anstieg des Hang Seng auf 21.720 erforderlich ist, damit die Timeline immer noch einen Wert von 50 hat.

Abbildung 5 zeigt, wie sich die oben genannten Long- und Short-Premium-Trades mit 35% impliziter Volatilität entwickelt haben. Die Timeline wurde von 4,87 auf erhöht 20.9 während der Schreiber bei 50 hat erlebt, dass seine Short-Premium-Position 18,7 Ticks gekostet hat, da diese Timeline jetzt 68,7 wert ist.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Time-to-Expiry-HSI-Level-35-Implied-Volatility
Hang Seng Binary Options Timeline – Time to Expiry, HSI Level & 35% Implied Volatilität

Das Timeline-Vega ist ein wichtiger Aspekt bei der Abwägung, wann diese Strategie berücksichtigt werden sollte. Es ist eindeutig ein besserer Trade als eine einfache binäre Call-Option, um die Volatilität zu betrachten oder den Zeitverfall zu berücksichtigen, da keine Risikoumkehr berücksichtigt wird, dh eine Short-Vega- oder Theta-Position kann nicht in eine Long-Vega- oder Theta-Position umgewandelt werden über dem Streik. Es ist wohl auch ein viel besseres Instrument als ein herkömmlicher Call für den Handel mit Vega und Theta, insbesondere beim Schreiben herkömmlicher Call-Optionen, aufgrund der potenziell unbegrenztes Abwärtsrisiko eines solchen Handels.

Praktische Anwendung

Die obigen Beispiele funktionieren gut für Indizes, aber die Natur der Zeitleiste für binäre Optionen legt nahe, dass sie für diejenigen, die STIRs handeln, besondere Anziehungskraft haben kann. Zum Beispiel ist eine Erhöhung der US-Zinsen in Planung, aber niemand ist sich genau sicher, wann die Fed handeln wird, sodass diese Strategie großes Interesse am Eurodollar-Futures- und Optionsmarkt auf sich ziehen könnte.

Bevor das Öl austritt $100 Marke, gab es monatelange Spekulationen darüber, wann dieses bedeutsame Ereignis stattfinden würde; Die Timeline für binäre Optionen wäre das perfekte spekulative Instrument gewesen.

Auswertung der Zeitachse für binäre Optionen

Die Timeline für binäre Optionen ist:

Zeitleiste = (One-Touch-Anruf(T1)+ One-Touch-Anruf(T2)+

One-Touch-Anruf (T3)+ One-Touch-Anruf(T4)) / 4

oder soll es 5 Zeiträume geben:

Zeitleiste = (One-Touch-Anruf(T1)+ One-Touch-Anruf(T2)+

One-Touch-Anruf (T3)+ One-Touch-Anruf(T4) +

One-Touch-Anruf (T5)) / 5

wo T1……T5 sind die getrennten Zeiten bis zum Ablauf des One-Touch-Calls für binäre Optionen.

Weitere Artikel finden in meinem Glossar für binäre Optionen.

Über den Autor

Percival Knight
Percival Knight ist seit mehr als zehn Jahren ein erfahrener Händler für binäre Optionen. Er handelt hauptsächlich 60-Sekunden-Trades mit einer sehr hohen Trefferquote. Meine Lieblingsstrategien sind Candlesticks und Fake-Breakouts

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