¿Qué es la volatilidad? | Definición y ejemplo


La volatilidad mide cuánto cambia el valor de un activo o un índice de mercado con el tiempo. Una mayor volatilidad significa un mayor riesgo, ya que los precios pueden fluctuar de manera más impredecible. Se calcula utilizando herramientas estadísticas como la desviación estándar o la varianza.

La volatilidad en pocas palabras

  • La volatilidad es una medida de las fluctuaciones de precios y, por tanto, del riesgo, que se calcula utilizando instrumentos estadísticos como la desviación estándar o la varianza.
  • Tipos: Volatilidad histórica, implícita, de rango, realizada y Parkinson
  • La volatilidad influye en el comercio de opciones binarias; una alta volatilidad aumenta el valor de la opción y viceversa.
  • Indicadores como el Average True Range (ATR) y las Bandas de Bollinger ayudan a medir la volatilidad en el comercio de opciones binarias.

Comprender la volatilidad

La volatilidad es un medida de las fluctuaciones presentes en un valor de un mercado durante un tiempo. Cada inversor debe ser minucioso acerca de la volatilidad presente en un mercado. Es un recurso crucial para obtener ganancias de diversas instancias de marketing fluctuantes. Un mercado de valores volátil se puede medir en términos de series temporales tomadas de precios de mercado pasados. 

Un aumento de la volatilidad muestra que los inversores no pueden entender los datos. En un sentido más amplio, la volatilidad se considera miedo al comercio. Por lo tanto, los contratos de precios ven el uso de la volatilidad para crear acuerdos.

Un comerciante puede determinar la volatilidad mediante el uso de métodos que consisten en elementos como la desviación beta y estándar. Podemos saber más sobre la volatilidad entendiendo sus tipos y sabiendo cómo calcularla. Por lo tanto, sigamos adelante con el tema.

Tipos

A continuación se muestra un desglose de algunos tipos de volatilidad clave:

Volatilidad histórica

La volatilidad histórica calcula los cambios reales en los precios de los activos durante un período de tiempo determinado y, a menudo, se calcula como la desviación estándar de los rendimientos durante este período.

Volatilidad implícita

La volatilidad implícita se basa en los precios de los contratos de opciones para un activo subyacente y refleja la expectativa del mercado sobre movimientos futuros de precios debido a opciones con diferentes precios de ejercicio y fechas de vencimiento.

Volatilidad del rango

La volatilidad de rango mide la volatilidad únicamente sobre la base de la diferencia entre los precios más altos y más bajos dentro de un período determinado.

Volatilidad realizada

La volatilidad realizada mide la volatilidad real de una inversión en un período determinado, que se observa sobre la base de los cambios de precios reales de la inversión durante ese período.

Volatilidad del Parkinson

La volatilidad de Parkinson mide el precio máximo, mínimo y de cierre de un activo, calculado como la mitad de la diferencia entre el precio máximo y mínimo, dividida por la raíz cuadrada del doble del precio de cierre.

Cálculo

El enfoque de desviación estándar es la forma común de comprobar la volatilidad.

El proceso para el mismo se explica a continuación:

  • Calcule los precios pasados de los valores: Los precios de las instancias anteriores deben usarse para comprender cómo serían las próximas situaciones.
  • Calcule el precio medio de los valores del mercado pasado: Se debe tomar el promedio de los precios para calcular la volatilidad. Los cálculos deben realizarse sin errores para obtener la respuesta perfecta.
  • Determine la diferencia entre la media de los precios totales: La media de los precios y los precios deben restarse para obtener las diferencias. 
  • Cuadre y sume las diferencias de los cálculos anteriores: Las diferencias deben usarse para calcular el resto. Entonces, elevar al cuadrado y sumar es una parte importante para encontrar la volatilidad.
  • Calcular la varianza: Para calcular la varianza, podemos usar esta fórmula: Divide los cuadrados por el número total de precios.
  • Calcula la raíz de la respuesta obtenida: La respuesta final viene cuando se calcula la raíz.

Los inversores probablemente elegirán el menos volátil porque las predicciones pueden ser mucho más confiables. Menos volatilidad es mejor para una situación a corto plazo.

Aspectos importantes de la volatilidad

Los dos aspectos significativos de la volatilidad son los siguientes:

vix

El logo oficial del Índice de Volatilidad Cboe (VIX)

El Índice de Volatilidad Cboe (VIX) representa las necesidades del mercado a corto plazo. VIX es parte del Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago, Incorporada (CBOE). Es una forma popular de medir las expectativas del mercado de valores sobre la volatilidad. Describe el aumento en los cambios de precios y, a menudo, se muestra como un riesgo. Por lo tanto, una parte importante de lidiar con la volatilidad.

Reducción máxima

La reducción máxima se mide para hacer frente a la volatilidad. En este proceso se utiliza la pérdida más alta históricamente de un tiempo específico. Los inversores también utilizan el rendimiento histórico más alto para la reducción. La reducción máxima indica el riesgo durante algún tiempo. El movimiento de mayor a menor se mide antes de un nuevo pico. En resumen, MDD es una medida de pico a valle. La reducción máxima mide la gran pérdida presente.

¿Es mejor la volatilidad alta o baja para las acciones?

La alta volatilidad cepo puede traer mejores oportunidades de trabajo en un corto período. Sin embargo, la mayoría de los compradores a largo plazo tienen interés en situaciones de baja volatilidad. La alta volatilidad puede aumentar el miedo a una recesión. El mercado poco volátil es más seguro para el comercio. Pero si los traders están dispuestos a correr riesgos, los de alta volatilidad son el mercado perfecto.

Críticas a la volatilidad

Los críticos afirman que el método de la volatilidad es demasiado fácil y simple. Incluso se llama vainilla simple. La mayoría está de acuerdo en que no es fácil implementar la volatilidad en todas las situaciones. Algunos críticos lo ven como un método complicado. 

¿Cómo influye la volatilidad en el comercio de opciones binarias?

La alta volatilidad tiende a aumentar el valor de un opción binaria, mientras que la baja volatilidad tiende a disminuirla. El valor de una opción binaria depende de su posición al vencimiento. En mercados de baja volatilidad y poco movimiento, las posibilidades de que las opciones binarias expiren de manera rentable disminuyen. Por otro lado, los mercados volátiles aumentan la probabilidad de que los activos alcancen diferentes niveles de precios, que son monitoreados de cerca por los comerciantes. En consecuencia, los operadores suelen preferir las opciones binarias en mercados volátiles debido al mayor potencial de ganancias.

Indicadores para medir la volatilidad en el comercio de opciones binarias

Dos importantes indicadores Para medir volatilidad en el comercio de opciones binarias son Rango verdadero promedio (ATR) y Bandas de Bollinger.

Rango verdadero promedio (ATR)

El ATR Mide la volatilidad del mercado teniendo en cuenta las brechas del mercado. Ayuda a predecir los valores del rango de activos, admite varios tipos de operaciones binarias y aumenta la eficacia de las operaciones. Los valores altos de ATR indican una alta volatilidad, mientras que los valores bajos sugieren una baja volatilidad.

Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger Constan de una media móvil y dos bandas de desviación estándar y muestran el nivel de volatilidad. Una banda que se ensancha sugiere una alta volatilidad, mientras que una banda que se estrecha indica una baja volatilidad.

Sobre el Autor

Percival Knight
Percival Knight es un operador experimentado de opciones binarias desde hace más de diez años. Principalmente, realiza operaciones de 60 segundos con una tasa de aciertos muy alta. Mis estrategias favoritas son las velas japonesas y las rupturas falsas.

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