گزینه های باینری یونانی ها چیست؟ | تعریف و توضیح


گزینه های باینری یونانیان به مجموعه ای از متغیرهای مشتق شده از مدل بلک شولز (BSM) اشاره می کنند که برای محاسبه قیمت نظری قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. این یونانی‌ها که با حروف یونانی نشان داده می‌شوند، حساسیت قیمت یک اختیار معامله را نسبت به تغییرات در عوامل مختلف از جمله قیمت دارایی پایه، نرخ‌های بهره، نوسانات و زوال زمانی اندازه‌گیری می‌کنند. آنها برای مدیریت پویای پورتفولیو در گزینه های باینری ضروری هستند.

گزینه های باینری یونانیان به طور خلاصه

  • متغیرهای مشتق شده از مدل بلک اسکولز برای قیمت گذاری گزینه
  • آنها حساسیت یک گزینه را نسبت به تغییرات در دارایی های اساسی، نوسانات، زمان و نرخ های بهره اندازه گیری می کنند.
  • یونانیان کلیدی عبارتند از دلتا، گاما، تتا، وگا و رو.

درک گزینه های باینری یونانی ها: دلتا، گاما، تتا، وگا و رو

دلتا (δ)

دلتا حساسیت یک اختیار معامله را نسبت به تغییرات در قیمت دارایی پایه اندازه گیری می کند. این تغییر در قیمت اختیار معامله را برای تغییر قیمت $1 برای یک دارایی توصیف می کند. با گزینه های باینری، دلتا می تواند قبل از انقضا تا بی نهایت افزایش یابد، که می تواند منجر به سود زیادی شود. برای تماس های باینری، دلتا همیشه مثبت است، در حالی که برای قرار دادن، به طور مداوم منفی است.

گاما (γ)

گاما میزان تغییر دلتا را با تغییر $1 در قیمت دارایی کمیت می کند. گزینه های با گامای بالا به سرعت به تغییرات در ارزش دارایی اساسی پاسخ می دهند. این امر در پیش‌بینی حرکت‌های آینده دلتا، به‌ویژه برای گزینه‌های باینری که نزدیک به قیمت هدف هستند، بسیار مهم است. با حرکت گزینه ها به سمت سودآوری، گاما کاهش می یابد.

تتا (θ)

تتا منعکس کننده زوال زمانی است، و نشان می دهد که قیمت یک گزینه با هر روز نزدیک به انقضا چقدر کاهش می یابد.

وگا

وگا تأثیر تغییرات در نوسانات ضمنی را بر قیمت گزینه اندازه گیری می کند. بالاتر نوسان معمولاً ارزش اختیار را افزایش می دهد، اما برای معامله گران باینری آپشن، Vega بیش از حد ممکن است خطراتی را به همراه داشته باشد و معاملات سودآور را در انقضا به زیان تبدیل کند.

رو (ρ)

Rho نشان دهنده تأثیر نوسانات نرخ بهره بر قیمت اختیار معامله است. در معاملات باینری آپشن، اهمیت Rho به دلیل تاریخ انقضای کوتاه مدت کمتر می شود.

پیمایش گزینه های باینری یونانیان: بینش از تجربه بازار

گزینه های باینری یونانی ها هستند

گزینه های باینری یونانی هازیر اعتصاببالاتر از اعتصاب
گزینه تماس باینری دلتا+ve+ve
باینری قرار دادن گزینه دلتا-ve-ve
گزینه تماس باینری گاما-ve+ve
گاما گزینه قرار دادن دودویی+ve-ve
گزینه تماس باینری تتا+ve-ve
باینری قرار دادن گزینه تتا-ve+ve
گزینه تماس باینری Vega+ve-ve
باینری قرار دادن گزینه Vega-ve+ve

این یونانی‌ها بودند که من را در چاله‌ها و سپس در مقابل پرده‌های (از لحاظ ذهنی طاقت‌فرسا) نگران کردند در طول 15 سالی که به‌عنوان سازنده بازار آپشن‌ها داشتم، با یونانی‌هایی مانند Rho که حتی در هنگام معامله SIR اهمیت کمی داشتند.

هر شخصی می‌تواند ارزش منصفانه را قدردانی کند و بازاری دوطرفه در اطراف آن ایجاد کند، اما مدیریت ریسک که پس از معامله انجام می‌شود، حرفه‌ای‌ها را از آماتورها جدا می‌کند. 

بسیاری از یونانی‌های خود را آنقدر درک نمی‌کنند که نمایش پیچیده‌ای را به نمایش بگذارند و بفهمند که پروفایل یونانی‌شان چگونه تکامل یافته است. اعتماد یک معامله گر به قیمت گذاری به طور اجتناب ناپذیری تحت تأثیر ناتوانی او در درک مشخصات ریسک خود قرار می گیرد. برای مثال، معامله‌گر اختیار معامله که دلتای خود را نمی‌داند، با معامله‌گر آتی که نمی‌داند چند آتی بلند یا کوتاه است، قابل مقایسه است.

بارها از من پرسیده شده است که چه درس هایی را به یک معامله گر آپشن داده ام که می خواست معامله گری را شروع کند. حقیقت این است که من هرگز به کسی یاد نداده‌ام که چگونه تجارت کند، زیرا من بیش از حد مشغول نشان دادن نحوه جلوگیری از از دست دادن پول بودم.

درباره نویسنده

Percival Knight
Percival Knight یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری برای بیش از ده سال است. به طور عمده، او معاملات 60 ثانیه ای را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کند. استراتژی های مورد علاقه من استفاده از شمعدان ها و تقلبی است

یک نظر بنویسید