Binary Options Tunnel Theta määritelmä ja profiili

Binaarioptiotunneli theta on mittari, joka kuvaa binäärioptiotunnelin käyvän arvon muutosta erääntymisajan muutoksesta johtuen, eli se on ensimmäinen johdannainen binäärioptioiden tunnelin käypä arvo voimassaolon päättymisajan muutoksen osalta, ja se on kuvattu seuraavasti:

Θ = dP/dt

Binäärioptiot Tunneli theta on esitetty vanhentumisajan suhteen kuvassa 1. 25 päivän binäärioptioiden tunneli theta -profiili (sininen) on erittäin tasainen erittäin alhaisella thetalla, kun taas 10 päivän binäärioptiot tunneli theta -profiili (oranssi) näyttää lakkojen ulkopuolella olevan thetan negatiivisena ja lakkojen välillä theta on positiivinen. Tämä suuntaus on selvempi 4 päivän profiili (vihreä) kun taas 1 päivän profiilin (punainen) muutokset muoto, jossa theta palaa nollaan iskujen puolivälissä. 0,2 päivän profiili liioittelee tätä trendiä, sillä binäärioptioiden tunneli-theta on laajempi esiintyvyys nolla osuuksien välillä. Tämä johtuu siitä, että soijapapujen tunnelin käypä arvo, kuva 2 Binaarioptioiden tunneli, on jo saavuttanut maksimiarvon 100 ja on siksi staattinen kyseisellä hinnalla, mikä tarkoittaa, että theta putoaa nollaan.

Binaariset vaihtoehdot - tunneli - käypä arvo - vanhenemisaika - soija
Binäärioptioiden tunnelin käypä arvo – Vanhenemisaika – Soijapapu

Kuvassa 2 on binäärioptiot tunneli-theta implisiittisten volatiliteettien alueella. 30% ja 35% implisiittiset volatiliteetit melkein kartoittavat toisiaan, mutta kuten implisiittinen volatiliteetti putoaa arvoon 20% ja sitten arvoon 15%, osumien väliset profiilit ensin tasoittuvat, sitten putoavat takaisin kohti nollaa, jos kyseessä on 15% profiili. Kun implisiittinen volatiliteetti on laskenut tarpeeksi alhaiseksi ohjatakseen kuvan 3 15%-profiilia Binary Options Tunnelissa, binäärioptioiden tunnelin theta-profiili on nolla osumien välillä.

Yllä olevassa kuvassa 1 profiilit ovat nolla isoissa, kun taas kuvan 2 binäärioptioiden tunneli-theta-profiilit eivät välttämättä kulje iskun läpi.

Binaariset vaihtoehdot - Tunneli - Theta - Implied - Volatiliteetti - Soijapapu
Binary Options Tunnel Theta – Implied Volatility – Soijapapu

Myydään soijapavun binäärioptiotunneli hintaan lähellä 100 alhaisella implisiittisellä volatiliteetilla voitaisiin verrata perinteisen kuristimen ostamiseen erittäin alhaisella palkkiolla.

Binäärioptioiden tunneli Theta:n arviointi

Binääritunnelivaihtoehdot Theta = Binääripuheluoptio Theta(K1) ― Binääripuheluoptio Theta(K2)

jossa ensimmäinen termi ja toinen termi ovat binaariset osto-optiot theta, joissa on K-merkit1 ja K2 vastaavasti.

Rajallinen Theta

Binary Options Tunnel -sivun kuva 2 näyttää 4 päivän 1150/1250 binääritunnelin hintaprofiilin. Soijapapujen taustalla olevalla hinnalla 1200 tämän tunnelin arvo on 88,8768, kun taas 3,5 ja 4,5 päivän kohdalla niiden arvot ovat 91,1344 ja 86,6818. Käyttämällä äärellisen eron menetelmää

Binäärioptioiden tunneli Theta = ―(P1-P2)/(T1-T2)

missä:

T1= Mitä suurempi määrä päiviä vanhenee

T2=Pienempi määrä päiviä vanhenemiseen

P1=Binary Options Tunnelin käypä arvo, jonka voimassaoloaika on suurempi

P2=Binary Options Tunnelin käypä arvo, jossa on vähemmän päiviä vanhenemiseen

niin, että yllä olevat luvut tarjoavat 4 päivän binäärioptioiden tunnelin theetan seuraavista:

Binäärioptioiden tunnelit Theta = ‒(86.6818‒91.1344)/(4.5‒3.5) = 4.4527

Jos päivän lisäystä pienennettiin 0,5:stä 0,00001:een, niin:

T1=4.00001

T2=3.99999

P1=88.876785

P2=88.876875

niin, että 4 päivän soijapavun binäärioptiotunneli theta tulee:

Binäärioptioiden tunnelit Theta = ‒(88,876785‒88,876875)/(4,00001‒3,99999) = 4,464282

Katso muut tunnelit:

Etsi lisää artikkeleita Binary Options -sanastossani.

Käyttäjän määrittelemä