Binary Options Tunnel Vega määritelmä ja profiili

Binäärioptiot tunneli vega on mittari, joka kuvaa reilun muutosta binäärioptioiden arvo tunneli implisiittisen volatiliteetin muutoksesta johtuen, eli se on ensimmäinen johdannainen binäärioptioiden tunneli käypä arvo suhteessa implisiittisen volatiliteetin muutokseen, ja se esitetään seuraavasti:

V = dP/dσ

Binäärioptioiden tunneli vega näkyy vanhenemisajan suhteen kuvassa 1. 0,2 päivän vega (musta) kuvaa selkeästi pitkän binäärikutsun thetan profiilin 1150:n kohdalla ja lyhyen binäärikutsun thetan (pitkä binääriputkea theta) profiilin 1250 lakko. 0,2 päivän binäärioptioiden tunneli vega -profiili on muuten nolla, mikä kuvastaa sitä tosiasiaa, että käyvän arvon profiili, kuva 2 Binaarioptioiden tunneli, on pääasiassa 0 tai 100. 1 päivän binäärioptioiden tunneli vega -profiili osoittaa, että 1200:n osumien puolivälissä vega muuttuu hieman negatiiviseksi, mikä heijastaa sitä, että vanhenemisajan pidentyminen on lisännyt soijapavun hinnan siirtymisen todennäköisyyttä 1150/1250 vaihteluväli tarpeeksi alentaa hintaa 100 - 99,8529. 1 päivästä 4 päivään binäärioptiot tunneli vega kääntyy niin, että sen sijaan, että profiilissa olisi kaksi kourua juuri iskujen sisällä, on nyt vain yksi sileä painauma. Tämä trendi jatkuu 10 päivän profiiliin, mutta sitten binäärioptioiden tunnel vegan itseisarvo alkaa jälleen laskea. Tämä johtuu siitä, että hintaprofiili on tulossa yhä matalammaksi, kun todennäköisyys, että soijapavun hinta on lakkojen välissä, on vähemmän riippuvainen nykyisen taustalla olevan hinnan sijainnista.

Binaariset vaihtoehdot - Tunneli - Vega - Vanhenemisaika - Soijapapu
Binary Options Tunnel Vega – Aika päättyä – Soijapapu

Kuva 2 tarjoaa binäärioptiot tunnel vega implisiittisten volatiliteettien alueella. Välillä lakkoja, binäärioptiot tunneli vega on negatiivinen vaikka 15% profiili vihjaa, että vega puolivälissä lakkojen välillä on menossa takaisin nollavegaan. Todellinen ero vegasin välillä oletetussa volatiliteetti 20% ja edellä kuvataan hyvin vähän Binary Options Tunnel -sivun kuvan 3 tasaista hinnannousua.

Binaariset vaihtoehdot - Tunneli - Vega - Implied - Volatiliteetti - Soijapapu
Binary Options Tunnel Vega – Implied Volatility – Soijapapu

Binäärioptioiden tunneli Vegan arviointi

Binary Options Tunnel Vega = Binary Call Optio Vega(K1) ― Binääripuheluoptio Vega(K2)

jossa ensimmäinen termi ja toinen termi ovat binaariset osto-optiot vega lakkoineen K1 ja K2 vastaavasti.

Finite Vega

Binary Options Tunnel -sivun kuva 3 näyttää 5 päivän 25% implisiittisen volatiliteetin 1150/1250 binäärioptioiden tunnelin hintaprofiilin. Soijapapujen taustalla olevalla hinnalla 1200 tämä tunneli on arvoltaan 84,5746, kun taas 24,5%:n ja 25,5%:n implisiittisten volatiliteettien kohdalla niiden arvot ovat 85,3976 ja 83,7510. Äärillisen eron menetelmää käyttämällä:

Binary Options Tunnel Vega = (P1-P2)/(σ1―σ2)

missä:

σ1= Mitä suurempi implisiittinen volatiliteetti

σ2=Pienin implisiittinen volatiliteetti

P1=Binaaritunnelin käypä arvo korkeammalla implisiittisellä volatiliteetilla

P2=Binaaritunnelin käypä arvo pienemmällä implisiittisellä volatiliteetilla

niin, että yllä olevat luvut tarjoavat 5 päivän 25% implisiittisen volatiliteetin binaarisen tunnelin vegan:

Binäärioptioiden tunneli Vega = (83,7510–85,3976)/(25,5–24,5) = ―1,6465

Jos implisiittistä volatiliteettilisäystä pienennettiin 0,5:stä 0,00001:een, niin:

σ1=25.00001

σ2=24.99999

P1=84.574547

P2=84.574580

niin, että 5 päivän 25%:n implisiittinen volatiliteetti soijapavun binäärioptioiden tunneli vega tulee:

Binäärioptioiden tunnelit Vega = (84,574547‒84,474580)/(25,00001‒24,99999) = ―1,646971

Katso muita binaaritunneleita koskevia artikkeleita:

Etsi lisää artikkeleita Binary Options -sanastossani.

Käyttäjän määrittelemä