Qu’est-ce que le delta d’achat dans les options binaires ? | Définition


Le delta des options d'achat binaires est la première dérivée du prix de l'option après une modification du prix d'exercice. Ainsi, le delta des options d’achat binaires indique la pente du profil de prix des options d’achat binaires.

L'appel Delta en quelques mots

  • Le delta des options d'achat binaires mesure la sensibilité des changements de prix aux ajustements des prix d'exercice.
  • Delta offre une position comparable dans l'actif sous-jacent pour différents types d'options.
  • Impact temporel : Le delta des options à parité se rapproche de l'infini à mesure que le délai d'expiration se rapproche de zéro.
  • Connexion gamma : Gamma, la première dérivée de delta, est toujours positif pour les options conventionnelles.

Il représente une position équivalente immédiate dans le actif sous-jacent, qu'il s'agisse d'une option d'achat binaire, d'une option de vente conventionnelle ou d'une option exotique.

Le delta des options à parité tend vers l'infini lorsque le délai d'expiration approche de zéro. Ceux qui connaissent options binaires grecs sachez que le gamma est la dérivée première du delta et que le gamma d'une option conventionnelle est toujours positif.

A propos de l'auteur

Percival Knight
Percival Knight est un trader d'options binaires expérimenté depuis plus de dix ans. Principalement, il négocie des transactions de 60 secondes avec un taux de réussite très élevé. Mes stratégies préférées consistent à utiliser des chandeliers et de fausses évasions.

Écrire un commentaire