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Lors de la négociation options de vente binaires, et explorer de nouvelles indicateurs de trading d'options binaires, les commerçants rencontrent souvent Put Delta. Mais de quoi parle cette métrique ? Comment pouvez-vous l'utiliser de manière rentable pour le trading d'options binaires ? Tout ce que vous devez savoir sur Put Delta se trouve dans cet article.
Ce que vous lirez dans cet article
Qu'est-ce que Put Delta dans le trading d'options binaires ?
Put Delta est la première dérivée de la juste valeur de l'option de vente binaire par rapport à une variation du prix sous-jacent (S). Il s'agit donc d'un ratio qui décrit la variation de juste valeur due à une variation de prix.
Mathématiquement, Put Delta peut être énoncé comme suit :
Delta = P/S
Propriétés de Put Delta expliquées
Généralement, Put Delta a une valeur pratique car il fournit un ratio qui peut convertir une position dans une option de vente binaire en une position correspondante dans le actif sous-jacent.
Par example, une position longue dans une option de vente binaire de, disons, 100 contrats équivaudrait à 100 options de vente binaires = 0,25 x 100 = 25 contrats à terme ou à court 25 contrats à terme si la option de vente binaire hors de la monnaie a un delta de 0,25.
Put Delta est reflété par l'axe horizontal à zéro pour créer les profils delta des options de vente binaires. Pour cette raison, le delta d'une option de vente binaire est toujours nul ou négatif, et il a sa valeur la plus basse lorsque l'option est dans la monnaie. Le delta d'une option de vente binaire se rapproche de l'infini négatif lorsque le délai d'expiration de l'option se rapproche de zéro.
Put Delta pour les contrats à terme vs Put Delta pour les options
Contrairement aux options, qui ont généralement un profil de profits et pertes non linéaire, les contrats à terme ont un profil de profits et pertes linéaire. Par conséquent, le delta et la position équivalente qui en résulte ne s'appliquent qu'au prix sous-jacent.
Variables qui affectent Put Delta
En plus du sous-jacent, d'autres variables telles que la volatilité implicite, le délai d'expiration et éventuellement les taux d'intérêt et les rendements affectent également le delta. Nous pouvons clairement affirmer que le delta des options de vente binaires est une variable dynamique.
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