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Put Theta indique la première dérivée de la juste valeur des options de vente binaires par rapport à un changement de temps jusqu'à l'expiration. Il s'agit d'un ratio décrivant la différence de juste valeur des options de vente due à un changement d'heure.
Put Theta peut être représenté par :
Θ=dP/DT
Propriétés de Put Thêta
Le thêta des options de vente binaires est négatif lorsqu'elles sont hors de la monnaie et positif lorsqu'elles sont dans la monnaie, tout comme le thêta des options d'achat binaires. Le délai d'expiration a un impact significatif sur la valeur absolue du thêta, les options à très court terme ayant des valeurs thêta bien supérieures au montant de la prime qui peut véritablement dévaluer.
Le thêta diminue rapidement à l'approche de l'expiration, culminant souvent à 0,5 tick pour les options de vente binaires à 25 jours. Dans tout le spectre des implicites volatilité, le thêta des options de vente binaires conserve généralement une valeur absolue relativement constante. Cependant, les valeurs hautes et basses des options se rapprochent du prix d'exercice à mesure que la volatilité implicite diminue. Cela augmente la probabilité que le option binaire expirera à 0 ou 100.
Négocier des puts binaires
La position passe d'une position thêta courte à une position thêta longue ou vice versa lorsque le sous-jacent passe le prix d'exercice puisque le thêta est nul lorsqu'il est dans la monnaie.
Étant donné que la vente d'une option de vente hors de la monnaie ferait perdre de l'argent lorsqu'elle tomberait pendant la grève, il est clair que cette caractéristique des options binaires vanille ne les rend pas idéales pour profiter de la décroissance du temps en vendant hors de la monnaie met.
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