Qu’est-ce qu’un ratio risque/récompense ? | Définition et exemple


Le ratio risque/récompense aide les traders à évaluer la rentabilité d'une transaction en comparant les gains potentiels (rendement) aux pertes potentielles (risques), indiquant le profit potentiel pour chaque dollar investi. Le trader définit les lignes comme base de risque et de récompense. 

Le ratio risque-récompense en quelques mots

  • Le ratio risque/récompense évalue la rentabilité commerciale en comparant les gains potentiels aux pertes potentielles.
  • Un ratio supérieur à un suggère un risque potentiel plus important que le rendement, tandis qu'un ratio inférieur à 1 indique un risque moindre que les récompenses.
  • Les day traders maintiennent généralement le ratio entre 1 et 0,25.
  • Dans le trading d’options binaires, le ratio risque/récompense est inférieur à 1:1.

Comprendre le ratio risque-récompense

En trading, le ratio risque-récompense calcule les gains et les pertes probables d'une transaction.. Les commerçants le déterminent en divisant les récompenses attendues par les risques potentiels.

Les deux déterminants ont les explications suivantes :

  • Le risque potentiel fait référence aux pertes sur l'argent investi dans le trading
  • La récompense fait référence aux gains attendus qu'un investisseur souhaite gagner pour assumer le risque potentiel.

L'investisseur juge lui-même ces facteurs en fonction de sa capacité de tolérance au risque. Cela les aide à gérer leur Capitale et le risque de perte.

Il est préférable d’effectuer des transactions avec un ratio risque/récompense inférieur de manière isolée. L'opportunité de profit dépasse le risque et produit d'excellents résultats. Commerçants à la journée garder le rapport entre 1 et 0,25. Il est essentiel de placer le stop-loss de manière logique et d’utiliser une stratégie et une analyse pour atteindre des objectifs de profit. 

La formule du ratio risque-récompense

La formule suivante permet de calculer le ratio risque-récompense et aide les investisseurs :

Un ordre stop-loss aide à évaluer la valeur du risque. Le risque est la différence de prix entre les points d'entrée commerciaux et les ordres stop-loss. La récompense est établie par un objectif de profit, qui est un argument de vente de sécurité. Il indique les gains commerciaux totaux et est mesuré par la différence entre l'objectif de profit et le point d'entrée.

Ainsi, une autre façon de calculer le ratio risque/récompense est la suivante :

La relation entre deux nombres est visible comme suit :

  • Un ratio supérieur à un suggère que la transaction a un risque possible plus grand que le rendement.
  • Un ratio risque-récompense inférieur à 1 indique un risque de transaction inférieur aux récompenses attendues. 

Par exemple, un trader achète une action à un point d'entrée de $25.60 et place le stop-loss à $25.50 et un objectif de profit de $25.85. Le ratio risque/récompense est le suivant :

(25.60 – 25.50) / (25.85 – 25.60) = 0.10 / 0.25 = 0.4

Un ratio risque/récompense de 0,4 signifie que pour chaque dollar risqué par le trader, celui-ci cherche à réaliser un bénéfice de 40 cents. Cela suggère que le trader est prêt à accepter un risque plus élevé par rapport au gain potentiel de cette transaction particulière.

Exemple de ratio risque-récompense

Un investisseur effectue des études de marché et analyse les actions de diverses sociétés. Il s'attend à ce que le cours de l'action AB atteigne $200 par action, contre $180 actuellement. L'investisseur vendra l'action à $200. De même, une perte potentielle énorme peut survenir si le cours de l’action descend au-delà de $170 par action. Il place donc le stop-loss à $170. Le ratio risque-récompense est le suivant :

Ratio risque-récompense : (180 – 170) / (200 – 180) = 0,5

Le ratio risque-récompense de 0,5 dans cet exemple signifie que pour chaque $1 de risque (perte potentielle si le cours de l'action chute à $170), il y a une récompense attendue de $2 (gain potentiel si le cours de l'action monte à $200).

Quel est le ratio risque/récompense dans le trading d’options binaires ?

Les options binaires offrent par nature un rapport risque-récompense inférieur à 1:1. Même si les courtiers vantent souvent des pourcentages de rendement élevés, la réalité est plus dure. Lorsqu'une transaction se termine par une perte, la totalité de l'investissement disparaît – une perte de 100%. Les rendements varient généralement de 65% à 92%, selon le courtier, ce qui signifie que le rapport risque/récompense est asymétrique.

Par exemple, si l’on échange de l’or avec un paiement de 86%, le rapport risque/récompense serait de 1 : 0,86. En termes simples, pour chaque dollar investi, une transaction réussie ne rapporte que 86 cents de profit, tandis qu’une transaction perdante annule l’investissement. Compte tenu de ce ratio fixe, il faut plus d’une transaction réussie pour récupérer les pertes, mettant dès le départ toutes les chances contre les traders.

Résumé

L'investisseur utilise le ratio risque-récompense pour mesurer les récompenses attendues pour l'investisseur à un niveau de risque potentiel donné. Cela les aide considérablement à la prise de décision concernant les investissements commerciaux. L'investisseur peut évaluer sa capacité à prendre des risques et agir en conséquence. Ils peuvent appliquer plusieurs techniques pour rendre ce ratio aussi précis que possible.

A propos de l'auteur

Percival Knight
Percival Knight est un trader d'options binaires expérimenté depuis plus de dix ans. Principalement, il négocie des transactions de 60 secondes avec un taux de réussite très élevé. Mes stratégies préférées consistent à utiliser des chandeliers et de fausses évasions.

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