Qu’est-ce que la volatilité ? | Définition et exemple


La volatilité mesure l'évolution de la valeur d'un actif ou d'un indice de marché au fil du temps. Une volatilité plus élevée signifie un risque plus élevé, car les prix peuvent fluctuer de manière plus imprévisible. Il est calculé à l'aide d'outils statistiques tels que l'écart type ou la variance.

La volatilité en quelques mots

  • La volatilité est une mesure des fluctuations de prix et donc du risque, calculée à l'aide d'instruments statistiques tels que l'écart type ou la variance.
  • Les types: Volatilité historique, implicite, de portée, réalisée et Parkinson
  • La volatilité influence le trading d'options binaires, une volatilité élevée augmentant la valeur de l'option et vice versa.
  • Des indicateurs tels que l'Average True Range (ATR) et les bandes de Bollinger aident à mesurer la volatilité dans le trading d'options binaires.

Comprendre la volatilité

La volatilité est un mesure des fluctuations présentes dans un titre d'un marché pendant un certain temps. Chaque investisseur doit être attentif à la volatilité présente sur un marché. Il s’agit d’une ressource cruciale pour tirer profit de diverses instances marketing fluctuantes. Un marché boursier volatil est mesurable en termes de séries chronologiques tirées des prix passés du marché. 

Une augmentation de la volatilité montre que les investisseurs ne peuvent pas comprendre les données. Dans un sens plus large, la volatilité est considérée comme une peur du commerce. Par conséquent, les contrats de tarification envisagent l’utilisation de la volatilité pour créer des accords.

Un trader peut déterminer la volatilité en utilisant des méthodes composées d'éléments tels que le bêta et l'écart type. Nous pouvons en savoir plus sur la volatilité en comprenant ses types et en sachant comment la calculer. Par conséquent, avançons avec le sujet.

Les types

Voici un aperçu de quelques types de volatilité clés :

Volatilité historique

La volatilité historique calcule les variations réelles des prix des actifs sur une certaine période de temps et est souvent calculée comme l'écart type des rendements au cours de cette période.

La volatilité implicite

La volatilité implicite est basée sur les prix des contrats d'options pour un actif sous-jacent et reflète les attentes du marché concernant les mouvements de prix futurs en raison d'options avec des prix d'exercice et des dates d'expiration différents.

Volatilité de la plage

La volatilité de la fourchette mesure la volatilité uniquement sur la base de la différence entre les prix les plus élevés et les plus bas au cours d'une certaine période.

Volatilité réalisée

La volatilité réalisée mesure la volatilité réelle d'un investissement au cours d'une période donnée, qui est observée sur la base des changements de prix réels de l'investissement au cours de cette période.

Volatilité Parkinson

La volatilité de Parkinson mesure le prix haut, bas et de clôture d'un actif, calculé comme la moitié de la différence entre le prix haut et le prix bas, divisée par la racine carrée de deux fois le prix de clôture.

Calcul

L'approche de l'écart type est la méthode courante pour vérifier la volatilité.

Le processus pour le même est expliqué ci-dessous:

  • Calculez les prix passés des titres : Les prix des instances précédentes doivent être utilisés pour comprendre à quoi ressembleraient les situations à venir.
  • Calculez le prix moyen des titres passés sur le marché : La moyenne des prix doit être prise pour calculer la volatilité. Les calculs doivent se faire sans erreur pour obtenir la réponse parfaite.
  • Déterminer la différence entre la moyenne des prix totaux : La moyenne des prix et les prix doivent être soustraits pour obtenir les différences. 
  • Mettez au carré et additionnez les différences des calculs ci-dessus : Les différences doivent être utilisées pour calculer le reste. Ainsi, la mise au carré et la somme sont une partie importante de la recherche de la volatilité.
  • Calculez l'écart : Pour calculer la variance, nous pouvons utiliser cette formule : Divisez les carrés par le nombre total de prix.
  • Calculez la racine de la réponse obtenue : La réponse finale vient lorsque la racine est calculée.

Les investisseurs choisiront probablement le moins volatil car les prévisions peuvent être beaucoup plus fiables. Moins de volatilité est préférable pour une situation à court terme.

Aspects importants de la volatilité

Les deux aspects significatifs de la volatilité sont les suivants :

VIX

Le logo officiel du Cboe Volatility Index (VIX)

le Indice de volatilité Cboe (VIX) représente les besoins du marché à court terme. VIX fait partie de la Échange d'options du conseil d'administration de Chicago, Incorporated (CBOE). C'est un moyen populaire de mesurer les attentes des marchés boursiers en matière de volatilité. Il décrit l'augmentation des variations de prix et est souvent présenté comme un risque. Par conséquent, une partie importante de la gestion de la volatilité.

Réduction maximale

Le drawdown maximum est mesuré pour faire face à la volatilité. La perte la plus élevée historiquement d'un temps spécifique est utilisée dans ce processus. Les investisseurs utilisent également le rendement historique le plus élevé pour le prélèvement. Le drawdown maximum indique le risque sur un certain temps. Le mouvement du haut vers le bas est mesuré avant un nouveau pic. En bref, MDD est une mesure du pic au creux. Le drawdown maximum mesure la grande perte présente.

Une volatilité élevée ou faible est-elle meilleure pour les actions ?

La forte volatilité actions peut offrir de meilleures opportunités de travail sur une courte période. Cependant, la plupart des acheteurs à long terme ont intérêt à ce que les situations soient peu volatiles. Une forte volatilité peut accroître la peur d’un ralentissement. Le marché peu volatil est plus sûr pour le commerce. Mais si les traders sont prêts à prendre des risques, les marchés très volatils constituent le marché idéal.

Critiques de la volatilité

Les critiques affirment que la méthode de la volatilité est trop simple et trop simple. On l'appelle même vanille nature. La plupart d'entre eux conviennent qu'il n'est pas facile de mettre en œuvre la volatilité dans toutes les situations. Il est considéré comme une méthode compliquée par certains critiques. 

Comment la volatilité influence-t-elle le trading d’options binaires ?

Une volatilité élevée a tendance à augmenter la valeur d'un option binaire, alors qu'une faible volatilité tend à la diminuer. La valeur d'une option binaire dépend de sa position à l'expiration. Sur les marchés à faible volatilité et peu de mouvement, les chances que les options binaires expirent de manière rentable diminuent. D’un autre côté, la volatilité des marchés augmente la probabilité que les actifs atteignent différents niveaux de prix, qui sont étroitement surveillés par les traders. Par conséquent, les traders privilégient souvent les options binaires sur des marchés volatils en raison de leur potentiel de profit plus élevé.

Indicateurs pour mesurer la volatilité dans le trading d'options binaires

Deux importants indicateurs pour mesurer volatilité dans le trading d'options binaires sont Plage réelle moyenne (ATR) et Bandes de Bollinger.

Plage réelle moyenne (ATR)

le ATR mesure la volatilité du marché en tenant compte des écarts du marché. Il aide à prédire les valeurs de la fourchette d'actifs, prend en charge divers types de transactions binaires et augmente l'efficacité des transactions. Des valeurs ATR élevées indiquent une forte volatilité, tandis que des valeurs faibles suggèrent une faible volatilité.

Bandes de Bollinger

Bandes de Bollinger se composent d’une moyenne mobile et de deux bandes d’écart type et affichent le niveau de volatilité. Une bande qui s’élargit suggère une forte volatilité, tandis qu’une bande qui se rétrécit indique une faible volatilité.

A propos de l'auteur

Percival Knight
Percival Knight est un trader d'options binaires expérimenté depuis plus de dix ans. Principalement, il négocie des transactions de 60 secondes avec un taux de réussite très élevé. Mes stratégies préférées consistent à utiliser des chandeliers et de fausses évasions.

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