बाइनरी विकल्प यूनानी क्या हैं? | परिभाषा एवं स्पष्टीकरण


बाइनरी विकल्प यूनानी विकल्प अनुबंधों की सैद्धांतिक कीमत की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्लैक-स्कोल्स मॉडल (बीएसएम) से प्राप्त चर के सेट को संदर्भित करते हैं। ये ग्रीक, ग्रीक वर्णमाला द्वारा दर्शाए गए हैं, अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत, ब्याज दरों, अस्थिरता और समय क्षय सहित विभिन्न कारकों में परिवर्तन के लिए एक विकल्प की कीमत की संवेदनशीलता को मापते हैं। वे बाइनरी विकल्पों में गतिशील पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं।

संक्षेप में बाइनरी विकल्प यूनानी

  • से प्राप्त चर ब्लैक-स्कोल्स मॉडल विकल्प मूल्य निर्धारण के लिए.
  • वे अंतर्निहित परिसंपत्ति, अस्थिरता, समय और ब्याज दरों में बदलाव के प्रति एक विकल्प की संवेदनशीलता को मापते हैं।
  • प्रमुख यूनानियों में डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो शामिल हैं।

बाइनरी विकल्प ग्रीक को समझना: डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और आरएचओ

डेल्टा (δ)

डेल्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में परिवर्तन के प्रति एक विकल्प की संवेदनशीलता को मापता है। यह किसी परिसंपत्ति के लिए $1 के मूल्य परिवर्तन के लिए विकल्प मूल्य में परिवर्तन का वर्णन करता है। बाइनरी विकल्पों के साथ, डेल्टा समाप्ति से पहले अनंत तक बढ़ सकता है, जिससे बड़ा मुनाफा हो सकता है। बाइनरी कॉल के लिए, डेल्टा हमेशा सकारात्मक होता है, जबकि पुट के लिए, यह लगातार नकारात्मक होता है।

गामा (γ)

गामा परिसंपत्ति मूल्य में $1 बदलाव के साथ डेल्टा के परिवर्तन की दर को मापता है। उच्च गामा वाले विकल्प अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य में बदलाव पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। डेल्टा की भविष्य की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने में यह महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से उनके लक्ष्य मूल्य के करीब बाइनरी विकल्पों के लिए। जैसे-जैसे विकल्प लाभप्रदता की ओर बढ़ते हैं, गामा कम होता जाता है।

थीटा (θ)

थीटा समय क्षय को दर्शाता है, यह दर्शाता है कि प्रत्येक दिन समाप्ति के करीब एक विकल्प की कीमत कितनी कम हो जाती है।

वेगा

वेगा विकल्प कीमतों पर निहित अस्थिरता में परिवर्तन के प्रभाव को मापता है। उच्चतर अस्थिरता आम तौर पर विकल्प मूल्यों में वृद्धि होती है, लेकिन द्विआधारी विकल्प व्यापारियों के लिए, अत्यधिक वेगा जोखिम पैदा कर सकता है, लाभदायक ट्रेडों को समाप्ति पर घाटे में बदल सकता है।

रो (ρ)

आरएचओ विकल्प कीमतों पर ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में, अल्पकालिक समाप्ति तिथियों के कारण Rho का महत्व कम हो जाता है।

बाइनरी विकल्प यूनानियों को नेविगेट करना: बाज़ार अनुभव से अंतर्दृष्टि

यूनानियों द्वारा कवर किए गए द्विआधारी विकल्प हैं

द्विआधारी विकल्प यूनानीहड़ताल के नीचेहड़ताल से ऊपर
बाइनरी कॉल ऑप्शन डेल्टा+वी+वी
बाइनरी पुट ऑप्शन डेल्टा-वे-वे
बाइनरी कॉल ऑप्शन गामा-वे+वी
बाइनरी पुट ऑप्शन गामा+वी-वे
बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा+वी-वे
बाइनरी पुट ऑप्शन थीटा-वे+वी
बाइनरी कॉल ऑप्शन वेगा+वी-वे
बाइनरी पुट ऑप्शन वेगा-वे+वी

ये यूनानी थे जिन्होंने मुझे एक विकल्प बाजार निर्माता के रूप में मेरे 15 वर्षों के दौरान गड्ढों में और फिर (मानसिक रूप से भीषण) स्क्रीन के सामने चिंतित किया, साथ ही एसटीआईआर का व्यापार करते समय भी रो जैसे यूनानियों का मामूली महत्व था।

कोई भी व्यक्ति उचित मूल्य की सराहना कर सकता है और इसके चारों ओर एक दो तरफा बाजार बना सकता है, लेकिन व्यापार के बाद जोखिम प्रबंधन पेशेवरों को नौसिखियों से अलग करता है। 

बहुत से लोग अपने यूनानियों को एक जटिल प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं समझते हैं और समझते हैं कि उनके ग्रीक प्रोफाइल कैसे विकसित हुए हैं। अपने जोखिम प्रोफाइल को समझने में असमर्थता से मूल्य निर्धारण में एक व्यापारी का विश्वास अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, एक विकल्प व्यापारी जो अपने डेल्टा को नहीं जानता है वह एक वायदा व्यापारी के बराबर होगा जो नहीं जानता कि वह कितने वायदा लंबे या छोटे हैं।

मुझसे अनगिनत बार पूछा गया है कि मैंने एक ऑप्शन ट्रेडर को क्या सबक सिखाया है जो ट्रेडिंग शुरू करना चाहता था। सच तो यह है कि मैंने कभी किसी को व्यापार करना नहीं सिखाया क्योंकि मैं उन्हें यह दिखाने में व्यस्त था कि पैसे खोने से कैसे बचा जाए।

लेखक के बारे में

Percival Knight
Percival Knight दस वर्षों से अधिक समय से एक अनुभवी बाइनरी विकल्प व्यापारी है। मुख्य रूप से, वह 60-सेकंड के ट्रेडों को बहुत अधिक हिट दर पर ट्रेड करता है। मेरी पसंदीदा रणनीतियाँ कैंडलस्टिक्स और नकली-ब्रेकआउट का उपयोग करना है

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