什麼是二元期權 Call Vega? |定義


二元看漲期權的 Vega 衡量由於隱含波動率增量變化而導致的價格變化。 特別是,當與二元經紀商進行交易時,Call Vega 經常被那些尋求可靠的人使用 二元期權交易指標.

簡而言之,呼叫 Vega

  • Call theta 衡量二元買權對隱含波動率變化的價格敏感度。
  • 虛值二元買權具有正的 Vega,並且隨著隱含波動率的上升而價值增加。
  • 價內二元買權的 Vega 值為負;較高的隱含波動率會降低其價值。

Call Vega 的屬性

二元期權看漲 Vega 隱含波動性 100-Oil-1

與傳統期權一樣,用錢跟注有正 Vega。這是因為當隱含波動率增加時,期權的價值增加。

隱含波動率通常與潛在波動率同步變動。標的物價格波動越大,該期權的可能性就越大 沒錢 將成為一個有利可圖的選擇 在錢.為此,降低隱含波動率和縮短到期時間同樣會影響價外二元看漲期權。

與傳統買權不同,隱含波動率的增加會增加選擇權的價值,實值二元買權的 Vega 值為負。這意味著,如果標的資產高於執行價格,隱含波動率的增加將降低二元買權的價值。

波動性增加如何影響 Call Vega

波動性的增加增加了標的資產價格跌破行使價的可能性,這將降低二元買權的價值。 這導致二元看漲期權的 Vega 為負。

關於作者

Percival Knight
Percival Knight 是一位擁有十多年經驗的二元期權交易者。主要是他的60秒交易命中率非常高。我最喜歡的策略是使用燭台和假突破

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