套利是一種從不同市場中標的物更好、更有利可圖的價差中獲取利潤的技術。透過套利過程進行交易的人稱為套利者。他們以較低的價格購買資產，並同時在另一個市場以較高的價格出售資產。
套利者可以從市場無效率的不同市場場景中的價格差異中獲利，因為他們檢測到市場之間由於市場無效率而產生的價格差異的結果。在理想情況下，套利不應該包含任何種類的資本和風險，但在現實中，這兩個因素都存在。
簡而言之套利
- 外匯套利： 從分散市場上的貨幣價格差異中受益。
- 三角套利： 利用三種或更多貨幣之間的負利差。
- 利率套利： 交易貨幣以從利率差異中獲利。
- 現貨-期貨套利： 在現貨和期貨市場上建立貨幣部位。
- 二元期權套利： 以營利為目的同時購買和出售同一資產。
不同類型的套利交易解釋如下：
外匯套利
外匯套利是利用外匯市場價格差異的方法。 （在此處了解「外匯」一詞的含義。）此過程只有在市場去中心化的情況下才可能實現。由於特定貨幣的價格在兩個不同的市場中可能不同，交易者有機會以低價買入交易並以更高的價格範圍賣出。
因此，在這種情況下，出現了與利差相關的負面情況。
外匯套利範例
讓我們通過一個簡單的例子來明確套利的概念。
假設一家銀行在倫敦的歐元/日元外匯對報價為 122.500。但同一貨幣對在東京的另一家銀行報價為 122.540。可以訪問這兩種報價的交易者將能夠以倫敦價格買入並以東京價格賣出。在市場收斂期間，假設價格為 122.550。
例如，交易者將不得不關閉兩筆交易。在東京，他將損失 1 個點，但在倫敦，他將獲得 5 個點的利潤。因此，最終，交易者將獲得成本低於 4 點的交易。
外匯套利策略多種多樣，以提高獲利機會。交易者在交易工具的各種組合中尋找價格差異。下面給出一些有效的外匯套利策略。
三角套利
當匯率不匹配時，由於三種或更多外幣之間的差異而導致負點差策略的變化稱為三角套利。
三角負點差的典型例子是歐元/美元、美元/日元和歐元/日元。
利率套利
這種套利策略稱為套利交易。 交易者賣出利率較低的貨幣並買入利率較高的貨幣。當該人儲備利率較高的貨幣時，他將從利差中獲利。 （請參閱此處利率的定義和範例）
該策略包括時間的固有風險，因為在特定時間段內，交易者可以逆轉他們的頭寸、貨幣匯率以及利率。
即期套利
該策略涉及在現貨和期貨市場上佔據特定貨幣的頭寸。外匯交易者使用此策略在現貨市場做空並擴大期貨市場的多頭部位。
套利通過利用市場差異在外匯市場中產生機會。當玩家數量增加時，盈利能力就會下降。因此，應該有最快的技術支持和及時準確的市場更新，以通過套利獲利。
如何利用二元期權進行套利交易？
套利與 二元期權 指同時買賣同一資產以從價格差異中獲利的交易策略。 與股票不同，股票可能需要不同的市場進行套利，選擇權組合提供了在同一市場實現套利的機會。由於其簡單性以及覆蓋兩個頭寸的方式，它被認為是一種風險相對較低的技術。
二元期權套利交易的好處與風險
- 套利透過同時執行二元期權提供風險相對較低的交易形式。
- 套利策略可以透過使用交易演算法和機器人來實現自動化。
- 許多二元期權可以在正常市場交易時間之外進行交易，這創造了套利機會。
- 識別套利機會可能具有挑戰性。
- 交易執行緩慢可能會導致損失。
- 經紀人費用會減少利潤。
- 套利策略依賴低效率的市場，這限制了識別價格差異的機會。
