什麼是二元期權看漲伽瑪? |定義


二元買權 gamma 定義為 二元看漲期權 delta 關於基礎價格的變動。 它經常被利用二元期權交易指標的交易者使用。

因此,gamma 表示 delta 剖面的斜率。它反映了當標的價格上漲或下跌時,二元看漲期權相應的期貨頭寸是變長還是變短。

簡而言之,呼叫 Gamma

  • 二元看漲期權的伽瑪是德爾塔的衍生品,顯示了對標的價格變化的敏感性。
  • 伽瑪顯示二元買權的部位是否隨著標的資產價格的變動而延長或縮短。
  • 傳統的看漲期權總是具有正伽瑪,而二元看漲期權則根據“價內”或“價外”狀態而變化。

二元買權 Gamma 的解釋

因此,二元買權的伽瑪可以看作是一個數字,表示當標的價格上漲時,同等標的部位是更高還是更低。

  • 例如,如果相等位置從 20 增加到 25,則它具有正伽馬值。
  • 如果等價部位跌至 15(如果市場上漲),則其伽瑪值為負值。

傳統和二元看漲期權中的看漲伽瑪動態

因此,常規調用的伽瑪值始終為正。購買傳統看漲期權時,等價頭寸總是在 標的資產 上升,不管期權是否實值。

二進制上漲和看漲期權 在價外的二元看漲期權中表現不同,因為二元看漲期權總是有一個正的伽瑪值。相反,貨幣中的二元看漲期權總是具有負伽馬。

關於作者

Percival Knight
Percival Knight 是一位擁有十多年經驗的二元期權交易者。主要是他的60秒交易命中率非常高。我最喜歡的策略是使用燭台和假突破

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