Binarne opcije Grci se odnose na skup varijabli izvedenih iz Black-Scholesovog modela (BSM) koji se koristi za izračun teorijske cijene opcijskih ugovora. Ovi grčki znakovi, predstavljeni grčkim slovima, mjere osjetljivost cijene opcije na promjene u različitim čimbenicima uključujući cijenu temeljne imovine, kamatne stope, volatilnost i vremensko opadanje. Neophodni su za dinamičko upravljanje portfeljem u binarnim opcijama.
Binarne opcije Grci ukratko
- Varijable izvedene iz Black-Scholesov model za određivanje cijene opcije.
- Oni mjere osjetljivost opcije na promjene u temeljnoj imovini, volatilnosti, vremenu i kamatnim stopama.
- Ključni Grci uključuju Delta, Gamma, Theta, Vega i Rho.
Razumijevanje grčkih binarnih opcija: Delta, Gama, Theta, Vega i Rho
Delta (δ)
Delta mjeri osjetljivost opcije na promjene u cijeni temeljne imovine. Opisuje promjenu cijene opcije za promjenu cijene od $1 za sredstvo. S binarnim opcijama, delta može rasti do beskonačnosti prije isteka, što može dovesti do velike zarade. Za binarne pozive, Delta je uvijek pozitivna, dok je za putove dosljedno negativna.
gama (γ)
Gama kvantificira stopu promjene Delte s $1 pomakom u cijeni imovine. Opcije s visokom gamom brzo reagiraju na promjene u vrijednosti temeljne imovine. Ovo postaje presudno u predviđanju Deltinih budućih kretanja, posebno za binarne opcije koje se približavaju ciljnoj cijeni. Gama se smanjuje kako se opcije kreću prema profitabilnosti.
Theta (θ)
Theta odražava vremenski pad, prikazujući koliko cijena opcije opada sa svakim danom koji je bliži isteku.
Vega
Vega mjeri utjecaj promjena implicirane volatilnosti na cijene opcija. viši volatilnost obično povećava vrijednosti opcije, ali za trgovce binarnim opcijama, pretjerana Vega može predstavljati rizik, pretvarajući profitabilne trgovine u gubitke po isteku.
Rho (ρ)
Rho predstavlja utjecaj fluktuacija kamatnih stopa na cijene opcija. U trgovanju binarnim opcijama, važnost Rho-a postaje manje važna zbog kratkoročnih datuma isteka.
Kretanje Grcima binarnih opcija: Uvidi iz tržišnog iskustva
Binarne opcije koje Grci pokrivaju su
| Binarne opcije Grci | Ispod Strikea | Iznad Strikea |
|---|---|---|
| Delta binarne opcije poziva | +ve | +ve |
| Binarna put opcija Delta | -ve | -ve |
| Binarna Call Opcija Gama | -ve | +ve |
| Binarna prodajna opcija Gama | +ve | -ve |
| Binarna pozivna opcija Theta | +ve | -ve |
| Binarna prodajna opcija Theta | -ve | +ve |
| Binarna pozivna opcija Vega | +ve | -ve |
| Binarna prodajna opcija Vega | -ve | +ve |
To su bili Grci koji su me zabrinjavali u boksovima, a potom i pred (mentalno iscrpljujućim) ekranima tijekom mojih 15 godina kao pokretač tržišta opcija, pri čemu su Grci poput Rhoa bili od manje važnosti čak i kada sam trgovao STIR-ovima.
Svatko može cijeniti fer vrijednost i oko nje stvoriti dvostrano tržište, ali upravljanje rizikom koje slijedi nakon trgovanja odvaja profesionalce od amatera.
Mnogi ne razumiju svoje Grke dovoljno dobro da bi izveli kompliciranu predstavu i razumjeli kako su se njihovi grčki profili razvili. Na trgovčevo povjerenje u određivanje cijena neizbježno utječe njegova nesposobnost da razumije svoj profil rizika. Na primjer, trgovac opcijama koji ne zna svoju deltu mogao bi se usporediti s trgovcem terminskim ugovorima koji ne zna koliko ima dugih ili kratkih terminskih ugovora.
Bezbroj puta su me pitali koje sam lekcije naučio trgovca opcijama koji je želio početi trgovati. Istina je da nikad nikoga nisam učio trgovati jer sam bio previše zauzet pokazujući im kako izbjeći gubitak novca.
