Minden, amit a nagyfrekvenciás kereskedésről tudni kell

Ami a kereskedést illeti, manapság más kereskedési formát találhat, amelyen keresztül pénzt kereshet. Például kereskedhet tőzsdén, bináris opciókkal stb. Nos, egy másik jövedelmező kereskedési lehetőség, amelyet kipróbálhat HFT- High Frequency Trading. Széles körben elterjedt kereskedési típussá vált, és nagy népszerűségre tett szert a kereskedők körében. 

Ha a HFT kereskedésről beszélünk, ez egy automatizált pénzügyi kereskedési platform, amelyet általában nagy intézményi befektetők használnak, fedezeti alapok, befektetési bankok és több felhasználás. Ez a kereskedési forma nagyban függ a technológiától. A High Frequency Trading fejlett és nagy teljesítményű számítógépeket használ, mivel itt hatalmas számú megbízást hajtanak végre rendkívül nagy sebességgel

Ennek a platformnak a használatával a HFT-kereskedők könnyedén teljesíthetnek több millió megrendelést anélkül, hogy problémákkal kellene szembenézniük. Emellett néhány másodpercen belül átvizsgálják a különböző tőzsdéket és piacokat. Tehát ezen a nyitott piacon a kereskedők előnyökről tanúskodhatnak. 

A szakértők szerint a HFT algoritmusok meglehetősen összetettek és fejlettek. Ennek köszönhetően néhány percen belül könnyen észlelik a változó piaci trendeket. A rendszer a pénzügyi piac elmozdulásait elemezve hatalmas részvénykosarat tud küldeni, amely a bid-ask szpredeknél lesz elérhető. Így élvezheti a zökkenőmentes nagyfrekvenciás kereskedést. De van nagyfrekvenciás kereskedés jövedelmező? Miért kellene erre menni? Beszéljük meg ezt részletesebben.

Néhány gyakori dolog felfedezése a nagyfrekvenciás kereskedéssel kapcsolatban

Ha ennek a kereskedési formának a formális meghatározását keresi, akkor szem előtt kell tartania, hogy a SEC – Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet erre nem ad megfelelő definíciót. A hatóság azonban bizonyos jellemzőket tulajdonított neki, amelyeket figyelembe kell vennie. 

  • Speciális, kifinomult és nagy sebességű programokat foglal magában a különböző kereskedelmi megbízások irányításához, végrehajtásához vagy generálásához. 
  • A kereskedési gyakorlat hatalmas egyedi adatokat és különböző tőzsdék és mások által nyújtott közös helyszolgáltatásokat használ a késleltetések és a hálózati problémák csökkentése érdekében, hogy a kereskedők zökkenőmentesen élvezhessék a HFT kereskedési élményt.
  • A pozíciók létrehozásának és felszámolásának időkerete nagyon rövid lehet.  
  • Ez magában foglalja a különböző törölt rendelések benyújtásának gyakorlatát. 
  • A szabályok szerint a kereskedési napot lapos pozícióval kell zárni. 

Azok számára, akik nem rendelkeznek kellő ismeretekkel erről, a magas frekvenciájú kereskedés nagyon nehéz lehet. Miért? Mint fentebb tárgyaltuk, az ilyen típusú kereskedés jobb infrastruktúrát és szoftvert igényel. Emellett a kereskedőknek megfelelő ismeretekkel kell rendelkezniük a piacról.

Ezért ezt a piacot általában a fedezeti alapok és a nagy cégek uralják. Mégis, tűnődve Tud valaki nagyfrekvenciás kereskedést csinálni? Nos, ez a tudásod és képességeidtől függ. Ezen túlmenően, van néhány egyéb tényező, amelyet figyelembe kell venni. Vessen egy pillantást az alább felsorolt szakaszokra. 

A legjobb bináris bróker:
(Kockázati figyelmeztetés: A kereskedés kockázatos)

Quotex – Kereskedjen magas nyereséggel

123455.0/5

Quotex – Kereskedjen magas nyereséggel

  • Nemzetközi ügyfeleket fogad
  • Min. letét $10
  • $10 000 demó
  • Professzionális platform
  • Magas profit 95%-ig
  • Gyors kivonások
(Kockázati figyelmeztetés: A kereskedés kockázatos)

A nagyfrekvenciás kereskedés jövedelmező?        

Vannak, akik azt mondják, hogy rendkívül jövedelmező, mivel néhány másodpercen belül tisztességes nyereségre tehet szert. De vannak, akik azt is mondják, hogy ez nagyon kockázatos, és ha valami elromlik, vagy nem kezeli megfelelően, elveszítheti az összes befektetett pénzét. 

Ha a HFT az alacsony késleltetéstől függ, akkor minden a sebességről szól. Kereskedőként eleinte vagy valamilyen szinten likviditást kell kínálnia, hogy némi nyereségre tegyen szert. Nos, ha késése van, akkor elveszítheti a teljes előny körülbelül 80 százalékát. A harmadik esetén többet fog veszíteni. A helyzet az, hogy ez egy nulla összegű játék. A technológia rohamosan fejlődik, a verseny pedig egyre élesedik. A nyertes pedig csak egy lehet. Ez a fajta kereskedés meglehetősen drága, és a marzsok is nagyon alacsonyak. 

Ha most a pozitív oldalról beszélünk, a High Frequency Trading segítségével gyorsan több nyereségre tehet szert. A szakértők szerint egy billió dollár értékű piacot lehet uralni százmillió vagy kevesebb felhasználásával. A tőkeáttételi költségek nagyon alacsonyabbak, és a profittényezőkhöz képest alacsonynak találhatja a kockázatot. 

Általánosságban elmondható, hogy azok, akik gyorsabban tudják végrehajtani a kereskedéseket, jövedelmezőbbek lehetnek, mint a lassan végrehajtó HFT kereskedők. A gyorsaságon kívül itt nagy szerepe lesz a rendelés/kereskedés arányának és a forgalmi rátáknak is. Tehát nyereséges-e a nagyfrekvenciás kereskedés? A válasz személyenként változik. 

Mennyire gyakori a magas frekvenciájú kereskedés?

Csodálkozó Mennyire gyakori a magas frekvenciájú kereskedés? Nos, figyelembe véve a legfrissebb híreket és jelentéseket, elmondható, hogy ez a kereskedés nagyon gyakori. Ennek fő oka az, hogy a kereskedés a technológiától és az adatoktól függ. Sokkal gyorsabban tudnak reagálni, mivel általában olyan algoritmusokat és automatizált kereskedést használnak, amelyek lehetővé teszik számukra a piac tanulmányozását és néhány másodpercen belüli végrehajtását.

A 2000-es években indult, majd ezt követően hatalmas népszerűségnek örvendett. Elmondható, hogy jelenleg ez az összmennyiség több mint 40 százalékát teszi ki kereskedési volumen az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacán. Az európai piac esetében a részesedés 24 százaléktól 43 százalékig terjed. Szóval ez egyre népszerűbb. Emellett a kereskedési formátum megfelelően szabályozott.

A nagyfrekvenciás kereskedés szabályozása

Ez rendelkezik néhány jól ismert szabályozó szabályozással a különböző szabályozó hatóságoktól. Például:

  • ESMA

MiFID II- A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv II ESMA világosabbá és átláthatóbbá tette ennek a piacnak a megértését. Például minden befektető rendelkezik bizonyos mentességekkel, és minden tevékenységet a pénzügyi hatóságoknak megfelelően engedélyeztetni kell. Másrészt minden befektetőnek körülbelül öt évig meg kell őriznie idősoros nyilvántartást az ügyletekről, algoritmusokról és rendszerről. Ez tehát megakadályozza a piac illegális felhasználását. 

  • FINRA

Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi piacát a FINRA– Pénzügyi ágazati szabályozó hatóság. Kiadott néhány szabályt is erre a kereskedésre. Az új szabályok pedig korlátozták a cégeket a tranzakciók lebonyolításának módjában, csökkentve a helytelen befolyásolás, a fiktív árazás, a hamisítás stb.

A szabályozók kötelezővé tették a cégek számára, hogy teszteljék a piacot, mielőtt bármilyen ajánlatot tennének, és mindegyiküknek követnie kell a kockázatkezelési szabványt. 

Ez megteremtette azokat a bizalmi tényezőket, amelyekre az embereknek szükségük van ahhoz, hogy belépjenek erre a piacra. A legújabb technológiák, valamint a jobb szabályozások és szabályok által támogatott piac egyre általánosabbá válik a globális pénzügyi piacon. 

Tud valaki nagyfrekvenciás kereskedést csinálni?   

A HFT kereskedők körében az egyik leggyakoribb kérdés az, hogy bárki végezhet nagyfrekvenciás kereskedést? Ez a kereskedési forma nem megfelelő azoknak, akik nem szeretnek kockázatot vállalni. Ha kész kockázatot vállalni, és megérti, mi történhet, ha valami rosszul sül el, akkor a HFT az Ön számára készült. A megfelelő stratégiák alkalmazásával azonban esélyt teremthet arra, hogy jól játsszon ebben a kereskedési formában. Hogy segítsünk ebben, felsoroltunk néhány fontosabb stratégiát. 

#1 Rendelési folyamat előrejelzési stratégia

Itt különböző módokon megjósolhatja a főbb szereplők sorrendjét. Ezt követően egy kicsit magasabb pozícióval kereskedhetsz, hogy profitot termelj. 

#2 Végrehajtási stratégiák

Ez a stratégia segíti a kereskedőket abban, hogy jelentősebb árhatás nélkül hajtsanak végre nagy megbízásokat különböző főbb intézményi szereplőktől. Ez a következőket foglalhatja magában: 

  • Volumensúlyozott átlagár stratégia: Ennek segítségével nagy megrendeléseket hajthat végre nyereséges átlagáron. A kereskedési érték aránya változhat. 
  • Idővel súlyozott átlagár-stratégia: A kereskedők ezt használják nagy részvényblokkok vásárlására és eladására anélkül, hogy befolyásolnák a kereskedési árat. 
Ár-Cselekvés-stratégia

#3 Likviditási tartalékképzési stratégia

A kereskedőknek meg kell határozniuk a megfelelő árajánlatot, majd azt folyamatosan frissíteniük kell a többi kereskedő lemondása vagy beadványa alapján. A kereskedési jegyzés ilyen jellegű folyamatos frissítése az árjegyző által követett kereskedési modellt figyelembe véve megvalósítható. Ennek során az árjegyzők minden egyes tranzakcióhoz hatalmas megbízásokat adnak be és törölnek.

#4 Automatizált stratégiák

Az Arbitrázs stratégia kis mennyiségű nyereséget ér el, ha hatalmas árkülönbség van az eszközök között. A szakértők szerint az Index arbitrázs ideális példának tekinthető. Az S&P 500 határidős és a SPY közötti árfolyammozgásnak párhuzamosan kell mozognia. 

Ha az árak mozgása változó, akkor a kereskedés indexarbitrázsai megpróbálják a lehető leghamarabb megragadni a profitot, a sajátos stratégiát alkalmazva. Ennek megfelelő végrehajtásához a gyors végrehajtásra kell összpontosítania, hogy gyorsan maximalizálja a nyereséget.

Vegye figyelembe ezeket a dolgokat, és biztonságosan kereskedhet az ilyen típusú kereskedésben. És lehetséges lesz, hogy profitot termeljen belőle. 

Tisztességes-e a nagyfrekvenciás kereskedés?      

Ennek megértéséhez két fő dologra kell összpontosítania. Ezek: 

  • Károsítja a pénzügyi piacot?

Mivel a legtöbb kereskedés számítógépes rendszereket használ, az emberek azt gondolhatják, hogy könnyű lesz számukra egy pillantást vetni a kereskedők gyakorlataira. Hegyes cégek azonban meghamisíthatják a kereskedelmi tevékenységüket, és mivel ez nagy mennyiségű adatot foglal magában, akkor nehéz lesz tiszta képet kapni. Példaként vehetjük a 2010-ben történt esetet. 

lefelé haladó chart pixabay

Az összes főbb index 6 százalék körüli emelkedést mutatott néhány percen belül, de aztán nagyon gyorsan visszapattant. Egyes cégek részvényeivel a tényleges értéknél 60 százalékkal drágábban kereskedtek. Azonban egy ilyen nem kívánt helyzet kezelésére a SEC – Security Exchange Commission egy megszakítót alkalmazott, amely bevezeti azt a szabályt, hogy szüneteltesse egy bizonyos részvény kereskedőjét 10 százalékkal lefelé vagy felfelé. Tehát most egy fair trade gyakorlatnak lehetsz szemtanúja a piacon. 

  • Fáj ez a lakossági befektetőknek?

Az egyik legfontosabb dolog, hogy minden kereskedőnek tudnia kell a magas frekvenciájú kereskedésről, hogy az hogyan befolyásolhatja a lakossági befektetőt. Aggodalomra azonban nincs ok, hiszen a piac 100 százalékos átláthatóságot követ, és valós időben láthatjuk a tranzakciókat. 

Tehát a magas frekvenciájú kereskedéssel nincs semmi bajés inkább próbálja ki ezt a kereskedést, de győződjön meg arról, hogy ezt megfelelően megérti. 

Betiltják a nagyfrekvenciás kereskedést?   

Egyes tanulmányok szerint A HFT kereskedés ellentmondásos tevékenységnek számít. Ezenkívül előfordulhat, hogy nem találja olyan népszerűnek a tudósok, a szabályozók és a pénzügyi szakemberek körében, mint más típusú kereskedés. A legtöbb kereskedő nem szereti egyik napról a másikra megtartani a portfóliókat. Korlátozott időtartamra birtokolják, mielőtt felszámolhatják a pozíciót. 

Annak ellenére, hogy a HFT sokkal kockázatosabb, mint a kereskedés más formái, nincs ilyen törvény vagy szabály, amely a HFT kereskedés tilalmáról szólna. Tehát gond nélkül folytathatja az ilyen kereskedést. De jobb lesz, ha megérti az előnyeit és hátrányait, hogy eldönthesse, ezt választja-e vagy sem. 

A nagyfrekvenciás kereskedés előnyei

Ahhoz, hogy sikert érjenek el az arbitrázsban, sokkal gyorsabbaknak kell lenniük, mint mások, és ez az egyik fő oka a növekvő sebességnek. Nos, ez a kereskedési forma számos előnnyel jár az egyéni és intézményi kereskedőknek. Néhány fő előny azonban a következők:

  • Nagy üzleteket kínál

A HFT kereskedés választásának fő előnye az, hogy egy ilyen kereskedési forma lehetővé teszi a befektetők számára, hogy nagy pozíciókkal foglalkozzanak. E kereskedési forma szerint kereskedelmi megbízásait apró részekre oszthatja. És a legjobb dolog az, hogy mivel kis ügyleteket köt, ez sokkal kisebb hatással lesz a költségekre. Ennek eredményeként a piaci hatás és a tranzakciós költségek csökkenni fognak. 

diagram analytics unsplash
  • Jobb likviditás

Kétségtelen, hogy a magas frekvenciájú kereskedési részesedés meglehetősen jelentős. Másrészt a HFT algoritmusok jelentős likviditási részesedést hoznak létre passzív piacalakítási módszerek alkalmazásával. Az ilyen stratégiák csökkenthetik az eladási és vételi árak terjedését. Továbbá, növeli a másodlagos piac mélységét is. Ezek a tényezők nagyon fontosak a potenciális befektetők számára, hogy mikor van jobb likviditási ráta; nagyon magabiztosnak érzi majd magát, miközben többet keres. 

  • Áringadozás és értékelés

A HFT-nek jó szintű volatilitásra van szüksége a jobb hozam eléréséhez. Ez a kereskedési forma csökkenti az eszközök eltérését a médiumtól. A hosszú távú befektetők számára pedig ez nagyon vonzó lehet. Miért? Számukra ez csökkenti annak kockázatát, hogy rossz áron vásároljanak eszközöket. Másrészről, a piacok hatékonysága tisztességesebb árakkal és a HFT által létrehozott gyorsabb értékeléssel nő. Ne feledje azonban, hogy az irracionális befektetők büntetésekkel számolhatnak, ha ezt a kereskedési formát választják. 

Elősegíti a versenyképes és nyitott piacokat

A fejlett technológiák alkalmazása lehetővé teszi a kis szereplők számára, hogy magabiztosan versenyezzenek a különböző nagy bankokkal. Valójában minden kisebb szereplő számára sokkal könnyebb lesz belépni erre a fejlődő piacra. 

  • Új lehetőségeket és új módszereket fog hozni

Látható volt, hogy a haladó HFT algoritmusok lehetővé tették a kereskedők számára, hogy különféle stratégiákat fedezzenek fel. Egyes szakértők úgy gondolják, hogy az ilyen típusú variációk a kívánt fenntarthatóságot és fenntarthatóságot kínálják rugalmasság a piac számára. Másrészt valós idejű válaszokat tud adni a piaci változásokra. 

A magas frekvenciájú kereskedés hátrányai 

Előfordulhat, hogy találhat néhány embert, aki nem ért egyet a kereskedés által kínált előnyökkel. Szerintük ez katasztrófát okozhat a globális pénzügyi rendszerben. Nos, a piac még nem tapasztalt ilyen helyzetet, de tudnia kell a HFT néhány hátrányáról. 

  • Hamis likviditás és piaci manipulációk

Nos, a tőzsde fejlett infrastruktúrája lehetővé teszi a különböző típusú kereskedési stratégiák bevételszerzését. A terület magában foglalja a nagy kereskedési megbízások intézményi befektetőkön keresztül történő végrehajtását. A HFT, mivel fejlett technológiát és számítástechnikai rendszert tartalmaz, könnyen nyomon követheti ezeket a megrendeléseket. Ezt követően megpróbálják felszívni a likviditást. Emiatt kénytelenek lesznek pozíciókat zárni a nagybefektetők előtt. Tehát az intézményi befektetők számára a költségek magasabbak lehetnek. 

kiadások áttekintése unsplash

Másrészt néha az emberek hamisítással szembesülhetnek. Amikor a kereskedők kapnak néhány részvényt, megpróbálhatják növelni a költségeket vételi megbízásokkal. És ezt azért teszik, hogy más vevőket vonzanak, hogy magasabb áron adják el nekik a részvényeiket, mint amennyit alacsonyabb áron vásároltak.

  • A karbantartási költség több is lehet

Tud valaki nagyfrekvenciás kereskedést csinálni? A HFT-algoritmusok nagyobb feldolgozási teljesítményt igényelnek. A zökkenőmentes működés érdekében az ebben részt vevő központoknak folyamatosan frissíteniük kell kábeleiket, berendezéseiket és működő szerkezetüket. Tehát, ha nincs elegendő költségvetése mindezekre a dolgokra, akkor a HFT nem az Ön számára való. 

A legtöbb kereskedő azt kérdezi, hogy nyereséges-e a magas frekvenciájú kereskedés? A válasz lehet igen vagy nem. Idővel a kereskedési eljárások és a részvénypiacok gyorsan változnak. A legjelentősebb változás pedig a gyors tranzakciók. Ez azonban növelte a kockázati szintet a piacon. Ezért célszerű először a kockázati profilját elemezni. Egyes szakértők szerint ez a kereskedés ideális példa a globális pénzügyi piacok gyors átalakulására. 

Következtetés: A HFT kereskedés előnyei

Nos, vegye figyelembe az itt tárgyalt összes információt, elmondható, hogy ez a fajta kereskedés és annak következményei heves viták és tisztázatlanok. Annak ellenére, hogy vannak hátrányai, csodálatos előnyöket kínál a kereskedők számára. Kétségtelen, hogy ez új valóságot hozott a szabályozók, a piacok és a kereskedők számára. Ha készen áll elegendő befektetésre, nagy hozamot élvezhet. És ha a jelenlegi forgatókönyvet nézi, azt fogja tapasztalni, hogy ez a kereskedési forma egyre népszerűbb a lakossági befektetők körében. 

Másrészről, A HFT kereskedés nagymértékben függ a technológiától. Ez az algo-kereskedelem egyik fajtája. A különböző csomópontokon, több kimenettel és bemenettel történő feldolgozás, a párhuzamos számítástechnikához igazodó feldolgozás egy másik fontos tényező, amely nagy szerepet játszhat a big data felhasználásában. Mivel ez sok tranzakciót foglal magában, a rendszereknek rengeteg adatot kell elemezniük a piachoz vagy a vállalatokhoz, hogy azonosítsák a rossz vagy jó üzletet. Emellett a fejlődő mesterséges intelligencia technológia is támogatja ezt. Tehát elmondható, hogy a High Frequency Trading itt van, hogy hosszú ideig maradjon, és meg lehet próbálni. Mielőtt azonban elkezdené használni, ismerje meg ezt a piacot, és fejlessze tudását és készségeit a HFT kereskedéshez. 

A szerzőről

Percival Knight
Több mint 10 éve tapasztalt bináris opciós kereskedő vagyok. Főleg 60 másodperces kereskedéssel kereskedek nagyon magas találati aránnyal.

Írj hozzászólást

Mit kell olvasni ezután