Tedd a Thetát a Bináris Opciók közé – Definíció és példa


A Put Theta bináris opciókban az az árfolyam, amellyel az eladási opció ára a bináris kereskedésben minden nap csökken a lejáratig. A valós érték első származékos ügyletét jelzi bináris eladási opciók a lejárati idő változása tekintetében.

Tedd dióhéjban a Thetát

  • A Put Theta a bináris eladási opciók árának napi csökkenési ütemét méri a lejáratig.
  • A bináris eladásokkal kereskedés során figyelembe kell venni a théta pozíció változásait az opció pénzéhez és lejáratához képest.

A Put Theta megértése a bináris opciókban

Az eladási théta egy olyan mutató, amely leírja az eladási opciók valós értékének időbeli változás miatti különbségét. A bináris eladási opciók thétája negatív, ha igen kifogyott a pénz és pozitív, ha azok a pénzben, akárcsak a Theta of bináris hívási opciók. A lejáratig eltelt idő jelentősen befolyásolja a Theta abszolút értékét, mivel a nagyon rövid távú opciók théta értéke jóval meghaladja a ténylegesen leértékelődő prémium összegét.

A Theta gyorsan csökken a lejárat közeledtével, és gyakran eléri a 0,5 ticket a 25 napos bináris eladási opcióknál. Az implikált volatilitás spektrumában a bináris eladási opciók thétája általában meglehetősen állandó abszolút értéket tart fenn. Az opciók magas és alacsony értéke azonban megközelíti a kötési árat, ahogy az implikált volatilitás csökken. Ez növeli annak a valószínűségét, hogy a bináris opció 0-nál vagy 100-nál fog lejárni.

Put Theta kiszámítása bináris opciókban

Az eladási théta, amelyet Θ-vel jelölünk, az eladási opció árában bekövetkezett változás ütemét jelenti az időcsökkenéssel kapcsolatban. A Put Theta képlete a következőképpen fejezhető ki:

Ahol:

  • Θ: Tedd fel Thetát
  • V: Az eladási opció ára
  • t: A lejáratig eltelt idő

Példa

Képzelje el, hogy rendelkezik egy bináris eladási opcióval egy bináris eszközhöz a kötési ár $100 és an lejárati idő beállítva 30 nap múlva. Ennek az opciónak a Theta értéke -0,03. Ha már öt napnál tartunk az opció életében, a Theta érték alkalmazása azt jelzi, hogy az opció értéke $0.15-tel csökkenne ($0.03 * 5 nap). Ez azt jelenti, hogy az opció napról napra $0,15-öt veszít értékéből az időcsökkenés miatt.

Kereskedés bináris put

A pozíció rövid théta pozícióból hosszú théta pozícióba változik, vagy fordítva, amikor az alapul szolgáló eszköz átmegy a ütésen, mivel a Theta nulla, amikor a pénzben van.

Mivel egy kifogyott eladás eladása pénzt veszítene, ha átesik a sztrájkon, nyilvánvaló, hogy a vanília bináris opciók ezen tulajdonsága miatt nem ideálisak arra, hogy kihasználják az időromlást pénzhiányos eladással. tesz.

Tekintse meg az alagútról szóló további cikkeket:

A szerzőről

Percival Knight
Az Percival Knight több mint tíz éve tapasztalt bináris opciós kereskedő. Főleg 60 másodperces kereskedésekkel kereskedik nagyon magas találati aránnyal. A kedvenc stratégiám a gyertyatartók és a hamis kitörések használata

Írj hozzászólást