Apa itu Volatilitas? | Definisi dan Contoh


Volatilitas mengukur seberapa besar nilai suatu aset atau indeks pasar berubah seiring waktu. Volatilitas yang lebih tinggi berarti risiko yang lebih tinggi, karena harga dapat berfluktuasi secara tidak terduga. Itu dihitung menggunakan alat statistik seperti deviasi standar atau varians.

Singkatnya, volatilitas

  • Volatilitas adalah ukuran fluktuasi harga dan risiko, yang dihitung menggunakan instrumen statistik seperti deviasi standar atau varians.
  • Jenis: Historis, Tersirat, Rentang, Realisasi, dan Volatilitas Parkinson
  • Volatilitas mempengaruhi perdagangan opsi biner, dengan volatilitas yang tinggi meningkatkan nilai opsi dan sebaliknya.
  • Indikator seperti Average True Range (ATR) dan Bollinger Bands membantu mengukur volatilitas dalam perdagangan opsi biner

Memahami Volatilitas

Volatilitas adalah ukuran fluktuasi yang ada dalam keamanan pasar selama beberapa waktu. Setiap investor harus teliti mengenai volatilitas yang ada di pasar. Ini adalah sumber daya penting untuk memperoleh keuntungan dari berbagai contoh pemasaran yang berfluktuasi. Pasar saham yang bergejolak dapat diukur berdasarkan rangkaian waktu yang diambil dari harga pasar masa lalu. 

Peningkatan volatilitas menunjukkan investor tidak dapat memahami data. Dalam arti yang lebih luas, volatilitas dipandang sebagai ketakutan terhadap perdagangan. Oleh karena itu, kontrak penetapan harga melihat penggunaan volatilitas untuk menciptakan perjanjian.

Seorang trader dapat menentukan volatilitas dengan menggunakan metode yang terdiri dari elemen-elemen seperti beta dan standar deviasi. Kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang volatilitas dengan memahami jenisnya dan mengetahui cara menghitungnya. Karena itu, mari kita lanjutkan dengan topik.

Jenis

Berikut rincian beberapa jenis volatilitas utama:

Volatilitas Historis

Volatilitas historis menghitung perubahan harga aktual aset selama periode waktu tertentu dan sering kali dihitung sebagai deviasi standar pengembalian selama periode tersebut.

Volatilitas Tersirat

Volatilitas tersirat didasarkan pada harga kontrak opsi untuk suatu aset dasar dan mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pergerakan harga di masa depan karena opsi dengan harga eksekusi dan tanggal kedaluwarsa yang berbeda.

Volatilitas Rentang

Volatilitas rentang mengukur volatilitas hanya berdasarkan selisih antara harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu.

Volatilitas yang Direalisasikan

Volatilitas yang direalisasikan mengukur volatilitas aktual suatu investasi pada suatu periode tertentu, yang diamati berdasarkan perubahan harga riil investasi selama periode tersebut.

Volatilitas Parkinson

Volatilitas Parkinson mengukur harga tertinggi, terendah, dan penutupan suatu aset, dihitung sebagai setengah selisih antara harga tertinggi dan terendah, dibagi dengan akar kuadrat dari dua kali harga penutupan.

Perhitungan

Pendekatan standar deviasi adalah cara umum untuk memeriksa volatilitas.

Proses untuk hal yang sama dijelaskan di bawah ini:

  • Hitung harga sekuritas masa lalu: Harga dari contoh sebelumnya harus digunakan untuk memahami seperti apa situasi yang akan datang.
  • Hitung harga rata-rata dari sekuritas pasar masa lalu: Rata-rata harga harus diambil untuk menghitung volatilitas. Perhitungan harus terjadi tanpa kesalahan untuk mendapatkan jawaban yang sempurna.
  • Tentukan perbedaan antara rata-rata dari total harga: Rata-rata harga dan harga harus dikurangi untuk mendapatkan perbedaan. 
  • Kuadratkan dan jumlahkan selisih dari perhitungan di atas: Perbedaan harus digunakan untuk menghitung sisanya. Jadi, mengkuadratkan dan menjumlahkan adalah bagian penting untuk menemukan volatilitas.
  • Hitung variannya: Untuk menghitung varians, kita dapat menggunakan rumus ini: Bagilah kuadrat dengan jumlah total harga.
  • Hitung akar dari jawaban yang diperoleh: Jawaban terakhir datang ketika root dihitung.

Investor kemungkinan akan memilih yang kurang fluktuatif karena prediksinya bisa jauh lebih bisa diandalkan. Lebih sedikit volatilitas lebih baik untuk situasi jangka pendek.

Aspek Penting dari Volatilitas

Dua aspek signifikan dari volatilitas adalah sebagai berikut:

VIX

Logo resmi Indeks Volatilitas Cboe (VIX)

Itu Indeks Volatilitas Cboe (VIX) mewakili kebutuhan pasar untuk jangka pendek. VIX adalah bagian dari Chicago Board Options Exchange, Incorporated (CBOE). Ini adalah cara yang populer untuk mengukur ekspektasi pasar saham pada volatilitas. Ini menggambarkan kenaikan perubahan harga dan sering ditampilkan sebagai risiko. Oleh karena itu, bagian penting dari berurusan dengan volatilitas.

Penarikan maksimum

Penarikan maksimum diukur untuk menangani volatilitas. Kerugian tertinggi secara historis dari waktu tertentu digunakan dalam proses ini. Investor juga menggunakan pengembalian historis tertinggi untuk penarikan. Penarikan maksimum menunjukkan risiko selama beberapa waktu. Pergerakan dari tinggi ke rendah diukur sebelum puncak baru. Singkatnya, MDD adalah ukuran dari puncak ke palung. Penarikan maksimum mengukur kerugian besar yang ada.

Apakah Volatilitas Saham yang tinggi atau rendah lebih baik?

Volatilitas yang tinggi saham dapat membawa peluang yang lebih baik untuk bekerja dalam waktu singkat. Namun, sebagian besar pembeli jangka panjang tertarik pada situasi dengan volatilitas rendah. Volatilitas yang tinggi dapat meningkatkan ketakutan akan terjadinya penurunan. Pasar yang bergejolak rendah lebih aman untuk perdagangan. Namun jika para pedagang siap mengambil risiko, pasar yang bergejolak tinggi adalah pasar yang tepat.

Kritik terhadap Volatilitas

Para kritikus mengklaim bahwa metode volatilitas terlalu mudah dan sederhana. Bahkan disebut vanilla biasa. Sebagian besar dari mereka setuju bahwa tidak mudah untuk menerapkan volatilitas dalam setiap situasi. Hal ini dipandang sebagai metode yang rumit oleh beberapa kritikus. 

Bagaimana Volatilitas Mempengaruhi Perdagangan Opsi Biner?

Volatilitas yang tinggi cenderung meningkatkan nilai a opsi biner, sedangkan volatilitas yang rendah cenderung menurunkannya. Nilai opsi biner bergantung pada posisinya pada saat kedaluwarsa. Di pasar dengan volatilitas rendah dan sedikit pergerakan, kemungkinan berakhirnya opsi biner secara menguntungkan akan berkurang. Di sisi lain, pasar yang bergejolak meningkatkan kemungkinan aset mencapai tingkat harga yang berbeda, yang diawasi secara ketat oleh para pedagang. Akibatnya, pedagang sering kali memilih opsi biner di pasar yang bergejolak karena potensi keuntungan yang lebih tinggi.

Indikator untuk Mengukur Volatilitas dalam Perdagangan Opsi Biner

Dua penting indikator untuk mengukur volatilitas dalam perdagangan opsi biner adalah Rata-rata Rentang Sebenarnya (ATR) dan Bollinger Band.

Rata-rata Rentang Sebenarnya (ATR)

Itu ATR mengukur volatilitas pasar dengan memperhitungkan kesenjangan pasar. Ini membantu memprediksi nilai kisaran aset, mendukung berbagai jenis perdagangan biner dan meningkatkan efektivitas perdagangan. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan volatilitas yang tinggi, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan volatilitas yang rendah.

Bollinger Band

Bollinger Band terdiri dari rata-rata bergerak dan dua pita deviasi standar dan menampilkan tingkat volatilitas. Garis yang melebar menunjukkan volatilitas yang tinggi, sedangkan garis yang menyempit menunjukkan volatilitas yang rendah.

Tentang Penulis

Percival Knight
Percival Knight adalah pedagang Opsi Biner berpengalaman selama lebih dari sepuluh tahun. Terutama, dia memperdagangkan perdagangan 60 detik dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Strategi favorit saya adalah dengan menggunakan candlestick dan breakout palsu

Tulis komen