Opzioni binarie Metti definizione Theta


OPZIONI BINARIESPUT THETADEFINITION

Put Theta indica la derivata prima del fair value delle opzioni binarie put rispetto ad una variazione del tempo alla scadenza. È un rapporto che descrive la differenza nel fair value delle opzioni put a causa di un cambiamento temporale.

Put Theta può essere rappresentato come:

Θ=dP/DT

Proprietà di Put Theta

PROPRIETÀ DI PUT THETA

Il Theta delle opzioni binarie put è negativo quando sono out of the money e positivo quando sono in the money, proprio come il Theta delle opzioni binarie call. Il tempo alla scadenza ha un impatto significativo sul valore assoluto del Theta, con opzioni a brevissimo termine che hanno valori theta ben al di sopra dell'importo del premio che può realmente svalutare.

Il Theta diminuisce rapidamente con l'avvicinarsi della scadenza, spesso raggiungendo un massimo di 0,5 tick per le opzioni put binarie a 25 giorni. Attraverso lo spettro dell'implicito volatilità, il Theta delle opzioni put binarie mantiene in genere un valore assoluto abbastanza costante. Tuttavia, i valori massimo e minimo delle opzioni si avvicinano al prezzo di esercizio al diminuire della volatilità implicita. Ciò aumenta la probabilità che il opzione binaria scadrà a 0 o 100.

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Trading di put binarie

TRADINGBINARY PUT

La posizione cambia da posizione short theta a posizione long theta o viceversa quando il sottostante supera lo strike poiché Theta è zero quando è in the money.

Dal momento che la vendita di una put out-of-the-money farebbe perdere denaro quando cade a causa dello strike, è chiaro che questa caratteristica delle opzioni binarie vanilla le rende non ideali per sfruttare il decadimento del tempo vendendo out-of-the-money mette.

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