Che cos'è il rapporto rischio-rendimento? | Definizione ed esempio


Il rapporto rischio-rendimento aiuta i trader a valutare la redditività di un'operazione confrontando i potenziali guadagni (rendimento) con le potenziali perdite (rischi), indicando il potenziale profitto per ogni dollaro investito. Il trader imposta le linee come base per rischi e benefici. 

Rapporto rischio-rendimento in poche parole

  • Il rapporto rischio-rendimento valuta la redditività commerciale confrontando i potenziali guadagni con le potenziali perdite.
  • Un rapporto maggiore di uno suggerisce un rischio potenziale maggiore del rendimento, mentre minore di 1 indica un rischio minore rispetto ai rendimenti.
  • I trader giornalieri in genere mantengono il rapporto tra 1 e 0,25.
  • Nel trading di opzioni binarie, il rapporto rischio-rendimento è inferiore a 1:1.

Comprendere il rapporto rischio-rendimento

Nel trading, il rapporto rischio-rendimento calcola i probabili guadagni e perdite derivanti da un'operazione. I trader lo determinano dividendo le ricompense attese per i potenziali rischi.

I due determinanti hanno le seguenti spiegazioni:

  • Il rischio potenziale si riferisce alle perdite sul denaro investito nel trading
  • La ricompensa si riferisce ai guadagni attesi che un investitore desidera guadagnare per assumersi il rischio potenziale

L'investitore stesso giudica questi fattori in base alla propria capacità di tolleranza al rischio. Li aiuta a gestire il loro capitale e rischio di perdita.

Effettuare operazioni con un rapporto rischio-rendimento più basso è meglio da solo. L’opportunità di profitto supera il rischio e produce ottimi risultati. Commercianti diurni mantenere il rapporto tra 1 e 0,25. È fondamentale posizionare lo stop loss in modo logico e utilizzare strategia e analisi per obiettivi di profitto. 

La formula per il Risk Reward Ratio

La seguente formula aiuta a calcolare il Risk Reward Ratio e aiuta gli investitori:

Un ordine stop loss aiuta a valutare il valore del rischio. Il rischio è la differenza di prezzo tra i punti di ingresso del commercio e gli ordini stop-loss. La ricompensa viene stabilita da un obiettivo di profitto, che è un punto di vendita di sicurezza. Indica i guadagni commerciali totali e viene misurato attraverso la differenza tra l'obiettivo di profitto e il punto di ingresso.

Pertanto, un altro modo per calcolare il rapporto rischio/rendimento è:

La relazione tra due numeri è visibile come segue:

  • Un rapporto maggiore di uno suggerisce che la transazione ha un rischio possibile maggiore del rendimento.
  • Un rapporto rischio-rendimento inferiore a 1 indica un rischio di transazione inferiore rispetto ai benefici attesi. 

Ad esempio, un trader acquista un'azione in un punto di ingresso di $25.60 e posiziona lo stop-loss a $25.50 e un obiettivo di profitto $25.85. Il rapporto rischio-rendimento è il seguente:

(25.60 – 25.50) / (25.85 – 25.60) = 0.10 / 0.25 = 0.4

Un rapporto rischio-rendimento di 0,4 significa che per ogni dollaro che il trader rischia, il trader sta cercando di realizzare un profitto di 40 centesimi. Ciò suggerisce che il trader è disposto ad accettare un rischio maggiore in relazione al potenziale guadagno in quella particolare operazione.

Esempio del rapporto di rendimento del rischio

Un investitore conduce ricerche di mercato e analizza le azioni di varie società. Si aspetta che il prezzo delle azioni di AB raggiunga $200 per azione dal prezzo corrente di $180. L'investitore venderà la quota a $200. Allo stesso modo, potrebbe verificarsi un’enorme perdita potenziale se il prezzo delle azioni scende oltre $170 per azione. Quindi, posiziona lo stop loss a $170. Il rapporto rischio-rendimento è il seguente:

Rapporto rischio-rendimento: (180 – 170) / (200 – 180) = 0,5

Il rapporto rischio-rendimento di 0,5 in questo esempio significa che per ogni $1 di rischio (perdita potenziale se il prezzo delle azioni scende a $170), c'è una ricompensa attesa di $2 (guadagno potenziale se il prezzo delle azioni sale a $200).

Qual è il rapporto rischio-rendimento nel trading di opzioni binarie?

Le opzioni binarie offrono intrinsecamente un rapporto rischio-rendimento inferiore a 1:1. Anche se i broker spesso pubblicizzano rendimenti percentuali elevati, la realtà è più dura. Quando un'operazione termina in perdita, l'intero investimento viene perso: una perdita di 100%. I rendimenti in genere vanno da 65% a 92%, a seconda del broker, il che significa che il rapporto rischio-rendimento è distorto.

Ad esempio, se si scambiasse oro con un rendimento di 86%, il rapporto rischio/rendimento sarebbe 1:0,86. In parole povere, per ogni dollaro investito, un’operazione di successo produce solo 86 centesimi di profitto, mentre un’operazione in perdita cancella l’investimento. Dato questo rapporto fisso, è necessaria più di un’operazione di successo per recuperare le perdite, mettendo le probabilità a sfavore dei trader fin dall’inizio.

Riassumendo

L'investitore utilizza il rapporto rischio-rendimento per misurare i rendimenti attesi per l’investitore a un dato livello di rischio potenziale. Li aiuta in modo significativo il processo decisionale per quanto riguarda gli investimenti commerciali. L'investitore può valutare la sua capacità di assunzione di rischi e agire di conseguenza. Possono applicare diverse tecniche per rendere questo rapporto il più accurato possibile.

Circa l'autore

Percival Knight
Percival Knight è un trader esperto di opzioni binarie da più di dieci anni. Principalmente, effettua operazioni di 60 secondi con un tasso di successo molto elevato. Le mie strategie preferite sono l'utilizzo di candelieri e falsi breakout

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