Cos'è la volatilità? | Definizione ed esempio


La volatilità misura quanto cambia il valore di un asset o di un indice di mercato nel tempo. Una volatilità più elevata significa un rischio più elevato, poiché i prezzi possono fluttuare in modo più imprevedibile. Viene calcolato utilizzando strumenti statistici come la deviazione standard o la varianza.

La volatilità in breve

  • La volatilità è una misura delle fluttuazioni dei prezzi e quindi del rischio, che viene calcolata utilizzando strumenti statistici come la deviazione standard o la varianza.
  • Tipi: Volatilità storica, implicita, range, realizzata e Parkinson
  • La volatilità influenza il trading di opzioni binarie, con un’elevata volatilità che aumenta il valore dell’opzione e viceversa.
  • Indicatori come l'Average True Range (ATR) e le Bande di Bollinger aiutano a misurare la volatilità nel trading di opzioni binarie

Comprendere la volatilità

La volatilità è un misura delle fluttuazioni presenti in un titolo di un mercato per un po'. Ogni investitore dovrebbe essere attento alla volatilità presente in un mercato. È una risorsa cruciale per ottenere profitti da varie istanze di marketing fluttuanti. Un mercato azionario volatile è misurabile in termini di serie temporali tratte dai prezzi di mercato passati. 

Un aumento della volatilità dimostra che gli investitori non riescono a comprendere i dati. In un senso più ampio, la volatilità è vista come paura del commercio. Pertanto, i contratti sui prezzi vedono l’uso della volatilità per la creazione di accordi.

Un trader può determinare la volatilità utilizzando metodi costituiti da elementi come beta e deviazione standard. Possiamo saperne di più sulla volatilità comprendendone i tipi e sapendo come calcolarla. Pertanto, andiamo avanti con l'argomento.

Tipi

Ecco una ripartizione di alcuni tipi chiave di volatilità:

Volatilità storica

La volatilità storica calcola le variazioni effettive dei prezzi degli asset in un certo periodo di tempo e viene spesso calcolata come deviazione standard dei rendimenti durante questo periodo.

Volatilità implicita

La volatilità implicita si basa sui prezzi dei contratti di opzione per un'attività sottostante e riflette le aspettative del mercato sui futuri movimenti dei prezzi dovuti a opzioni con prezzi di esercizio e date di scadenza diversi.

Volatilità dell'intervallo

La volatilità del range misura la volatilità esclusivamente sulla base della differenza tra il prezzo più alto e quello più basso entro un determinato periodo.

Volatilità realizzata

La volatilità realizzata misura la volatilità effettiva di un investimento in un dato periodo, che viene osservata sulla base delle variazioni reali del prezzo dell'investimento durante questo periodo.

Volatilità del Parkinson

La volatilità di Parkinson misura il prezzo massimo, minimo e di chiusura di un asset, calcolato come metà della differenza tra il prezzo massimo e minimo, divisa per la radice quadrata del doppio del prezzo di chiusura.

Calcolo

L'approccio della deviazione standard è il modo comune per controllare la volatilità.

Il processo per lo stesso è spiegato di seguito:

  • Calcola i prezzi passati dei titoli: I prezzi delle istanze precedenti dovrebbero essere utilizzati per capire come sarebbero le situazioni imminenti.
  • Calcola il prezzo medio dai titoli di mercato passati: La media dei prezzi dovrebbe essere presa per calcolare la volatilità. I calcoli dovrebbero essere eseguiti senza errori per ottenere la risposta perfetta.
  • Determina la differenza tra la media dei prezzi totali: La media dei prezzi e dei prezzi deve essere sottratta per ottenere le differenze. 
  • Quadra e somma le differenze dai calcoli precedenti: Le differenze dovrebbero essere utilizzate per calcolare il resto. Quindi, quadrare e riassumere è una parte importante per trovare la volatilità.
  • Calcola la varianza: Per calcolare la varianza, possiamo usare questa formula: Dividi i quadrati per il numero totale dei prezzi.
  • Calcola la radice della risposta ottenuta: La risposta finale arriva quando viene calcolata la radice.

Gli investitori probabilmente sceglieranno quello meno volatile perché le previsioni possono essere molto più affidabili. Meno volatilità è meglio per una situazione a breve termine.

Aspetti importanti della volatilità

I due aspetti significativi della volatilità sono i seguenti:

VIX

Il logo ufficiale del Cboe Volatility Index (VIX)

Il Indice di volatilità Cboe (VIX) rappresenta le esigenze del mercato nel breve termine. VIX fa parte del Chicago Board Options Exchange, Incorporated (CBOE). È un modo popolare per misurare le aspettative del mercato azionario sulla volatilità. Descrive l'aumento delle variazioni di prezzo ed è spesso indicato come un rischio. Pertanto, una parte importante della gestione della volatilità.

Massimo prelievo

Il drawdown massimo viene misurato per affrontare la volatilità. In questo processo viene utilizzata la perdita più alta storicamente di un tempo specifico. Gli investitori utilizzano anche il più alto rendimento storico per il drawdown. Il massimo drawdown indica il rischio per un certo tempo. Il movimento dall'alto al basso viene misurato prima di un nuovo picco. In breve, MDD è una misura dal picco al minimo. Il drawdown massimo misura la grande perdita presente.

La volatilità migliore per le azioni è alta o bassa?

L'elevata volatilità azioni può portare migliori opportunità di lavoro in un breve periodo. Tuttavia, la maggior parte degli acquirenti a lungo termine è interessata a situazioni di bassa volatilità. L’elevata volatilità può aumentare il timore di una recessione. Il mercato poco volatile è più sicuro per il commercio. Ma se i trader sono pronti a correre un rischio, quelli ad alta volatilità sono il mercato perfetto.

Critiche alla volatilità

I critici affermano che il metodo della volatilità è troppo semplice e semplice. Si chiama anche vaniglia semplice. La maggior parte di loro concorda sul fatto che non è facile implementare la volatilità in ogni situazione. È visto come un metodo complicato da alcuni critici. 

In che modo la volatilità influenza il trading di opzioni binarie?

L’elevata volatilità tende ad aumentare il valore di a opzione binaria, mentre la bassa volatilità tende a diminuirla. Il valore di un'opzione binaria dipende dalla sua posizione alla scadenza. Nei mercati a bassa volatilità e con poco movimento, le possibilità che le opzioni binarie scadano in modo redditizio diminuiscono. D’altro canto, la volatilità dei mercati aumenta la probabilità che gli asset raggiungano diversi livelli di prezzo, che vengono attentamente monitorati dai trader. Di conseguenza, i trader spesso preferiscono le opzioni binarie nei mercati volatili a causa del maggiore potenziale di profitto.

Indicatori per misurare la volatilità nel trading di opzioni binarie

Due importanti indicatori per misurare volatilità nel trading di opzioni binarie sono Distanza reale media (ATR) e Bande di Bollinger.

Distanza reale media (ATR)

Il ATR misura la volatilità del mercato tenendo conto dei gap di mercato. Aiuta a prevedere i valori della gamma di asset, supporta vari tipi di scambi binari e aumenta l'efficacia del trading. Valori ATR elevati indicano un’elevata volatilità, mentre valori bassi suggeriscono una bassa volatilità.

Bande di Bollinger

Bande di Bollinger sono costituiti da una media mobile e due bande di deviazione standard e mostrano il livello di volatilità. Una banda che si allarga suggerisce un’elevata volatilità, mentre le bande che si restringono indicano una bassa volatilità.

Circa l'autore

Percival Knight
Percival Knight è un trader esperto di opzioni binarie da più di dieci anni. Principalmente, effettua operazioni di 60 secondi con un tasso di successo molto elevato. Le mie strategie preferite sono l'utilizzo di candelieri e falsi breakout

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