バイナリーオプションギリシャ人とは何ですか? |定義と説明


バイナリー オプション グリークスは、オプション契約の理論価格を計算するために使用されるブラック ショールズ モデル (BSM) から導出された一連の変数を指します。 ギリシャ文字で表されるこれらのギリシャ人は、原資産の価格、金利、ボラティリティ、時間減衰などのさまざまな要因の変化に対するオプション価格の感応度を測定します。これらはバイナリー オプションの動的なポートフォリオ管理に不可欠です。

バイナリーオプションギリシャ人の概要

  • から派生した変数 ブラック・ショールズモデル オプションの価格について。
  • これらは、原資産、ボラティリティ、時間、金利の変化に対するオプションの感応度を測定します。
  • 主要なギリシャ語には、デルタ、ガンマ、シータ、ベガ、ローが含まれます。

バイナリー オプションのギリシャ語: デルタ、ガンマ、シータ、ベガ、ローを理解する

デルタ (δ)

デルタは、原資産の価格の変化に対するオプションの感応度を測定します。 資産の $1 の価格変更に対するオプション価格の変更を説明します。バイナリー オプションでは、期限が切れる前にデルタが無限大に上昇する可能性があり、大きな利益につながる可能性があります。バイナリ コールの場合、デルタは常に正になりますが、プットの場合、デルタは常に負になります。

ガンマ(γ)

ガンマは、資産価格の $1 の変化によるデルタの変化率を定量化します。 ガンマが高いオプションは、原資産の価値の変化に迅速に反応します。これは、特に目標価格に近づいているバイナリー オプションの場合、デルタ航空の将来の動きを予測する上で非常に重要になります。オプションが収益性を高めるにつれて、ガンマは減少します。

シータ (θ)

シータは時間減衰を反映し、満期が近づくにつれてオプション価格がどれだけ下落するかを示します。

ベガ

Vega は、オプション価格に対するインプライド ボラティリティの変化の影響を測定します。 より高い ボラティリティ 通常、オプションの価値は増加しますが、バイナリー オプションのトレーダーにとって、過剰なベガはリスクをもたらし、利益のある取引が満了時に損失に変わる可能性があります。

ロー (ρ)

Rho は、オプション価格に対する金利変動の影響を表します。 バイナリー オプション取引では、有効期限が短いため、Rho の重要性は低くなります。

バイナリー オプションをナビゲートするギリシャ人: 市場経験からの洞察

ギリシャ人が対象としたバイナリーオプションは次のとおりです。

バイナリーオプションギリシャ語ストライキの下ストライキの上
バイナリーコールオプションデルタ+ ve+ ve
バイナリプットオプションデルタ-ve-ve
バイナリーコールオプションガンマ-ve+ ve
バイナリプットオプションガンマ+ ve-ve
バイナリーコールオプションシータ+ ve-ve
バイナリプットオプションシータ-ve+ ve
バイナリーコールオプションベガ+ ve-ve
バイナリプットオプションベガ-ve+ ve

これらは、オプション マーケット メーカーとしての 15 年間、ピットで、そして (精神的に厳しい) スクリーンの前で私を心配させたギリシャ人でした。

誰でも公正な価値を評価し、その周りに両面市場を作成できますが、取引後のリスク管理はプロとアマチュアを区別します。 

多くの人は、複雑なショーを行い、ギリシャ語のプロファイルがどのように進化したかを理解するのに十分なほどギリシャ語を理解していません.プライシングに対するトレーダーの自信は、リスク プロファイルを理解できないことによって必然的に影響を受けます。たとえば、自分のデルタを知らないオプション トレーダーは、自分がロングまたはショートしている先物の数を知らない先物トレーダーに匹敵します。

私は、取引を始めたいと思っているオプショントレーダーにどのような教訓を教えたのか、数え切れないほど尋ねられてきました.真実は、お金を失うことを避ける方法を教えるのに忙しすぎたので、私は誰にもトレード方法を教えたことがないということです.

著者について

Percival Knight
Percival Knight は 10 年以上の経験豊富なバイナリー オプション トレーダーです。主に60秒トレードを非常に高い的中率で取引します。私のお気に入りの戦略は、ローソク足と偽のブレイクアウトを使用することです

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