바이너리 콜 옵션의 베가는 내재 변동성의 점진적인 변화로 인한 가격 변화를 측정합니다. 특히 바이너리 브로커와 거래할 때 신뢰할 수 있는 브로커를 찾는 사람들이 Call Vega를 자주 사용합니다. 바이너리 옵션 거래 표시기.
간단히 말해서 Vega를 호출하십시오.
- 콜 세타는 내재 변동성의 변화에 대한 바이너리 콜 옵션의 가격 민감도를 측정합니다.
- 외가격 바이너리 콜은 긍정적인 베가를 가지며 내재 변동성이 증가함에 따라 가치도 증가합니다.
- 내가격 바이너리 콜 옵션에는 마이너스 베가가 있습니다. 내재 변동성이 높을수록 가치가 감소합니다.
Call Vega의 속성
기존 옵션과 마찬가지로 외가격 콜은 플러스 Vega를 가집니다. 내재변동성이 커지면 옵션의 가치도 높아지기 때문이다.
내재 변동성은 종종 기본 변동성과 나란히 움직입니다. 기초 가격의 변동성이 클수록 옵션이 선택될 가능성이 커집니다. 돈에서 수익성 있는 옵션이 될 것입니다. 돈에. 이를 위해 내재 변동성을 줄이고 만료 시간을 줄이는 것은 외가격 바이너리 콜 옵션에 유사하게 영향을 미칩니다.
내재변동성의 증가로 인해 옵션 가치가 높아지는 전통적인 콜 옵션과 달리 내가격 바이너리 콜 옵션은 음의 베가를 갖습니다. 이는 기초 자산이 행사 가격보다 높을 경우 내재 변동성이 증가하면 바이너리 콜 옵션의 가치가 감소한다는 것을 의미합니다.
변동성 증가가 Call Vega에 미치는 영향
변동성이 증가하면 기초 자산의 가격이 행사가 아래로 떨어질 확률이 높아져 바이너리 콜 옵션의 가치가 감소합니다. 이로 인해 바이너리 콜 옵션의 음수 베가가 발생합니다.
