바이너리 옵션 타임라인이란 무엇입니까? | 정의 및 가격 프로필


바이너리 옵션 타임라인은 훌륭한 바이너리 옵션 전략입니다. 이는 트레이더가 적절한 타이밍을 맞추도록 도전하지만 덜 열정적인 펀터에게는 또한 그들에게 다음과 같은 이점을 제공합니다. 체리의 두 번째 물린.

금융 시장에서는 타이밍이 가장 중요합니다. 충분히 오래 기다리면 누구나 시장을 올바르게 호출했다고 주장할 수 있습니다. 그러나 가장 고귀하고 박식한 영국인 케인스 경이 그의 통찰력 있는 순간 중 하나에서 지적했듯이, 기다리는 것에는 단점이 있습니다. "장기적으로 보면 우리는 모두 죽습니다!" 바이너리 옵션 타임라인은 거래자의 진입 시점에 따라 거래자에게 보상을 제공합니다. 바이너리 옵션 타임라인은 거래자의 방향 예측뿐만 아니라 더 중요하게는 거래자의 타이밍 능력을 테스트하기 위해 보장된 거래입니다.

바이너리 옵션 타임라인은 기존 통화 달력 스트립과 유사합니다.. 이 전략은 행사가는 동일하지만 만료일이 다른 일련의 원터치 통화로 구성됩니다. 증분 지급은 만료 횟수의 함수이며 100을 만료 횟수로 나눈 값과 같습니다. 25씩 증가하면 4개의 만료 시간이 반영됩니다., 20의 증가는 5개의 만료를 반영합니다.

그림 1은 결제가격의 단계적 하락을 보여주고 있다.

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항셍 바이너리 옵션 타임라인 정산 가격 – 만료 4, 3, 2 및 1일
  • 1. 항셍 레벨이 첫날 22000에 도달하면 바이너리 옵션 타임라인이 즉시 종료되어 100으로 정산됩니다. 항셍 레벨이 첫날 22000에 거래되지 않으면…..
  • 2. 둘째 날 항셍 레벨이 22000에 도달하면 바이너리 옵션 타임라인이 즉시 종료되어 75에 정산됩니다. 항셍 레벨이 둘째 날 22000에 거래되지 않으면…..
  • 3. 항셍 레벨이 세 번째 날에 22000에 도달하면 바이너리 옵션 타임라인이 즉시 종료되어 50으로 정산됩니다. 항셍 레벨이 세 번째 날에 22000에 거래되지 않으면…..
  • 4. 마지막 날 항셍 레벨이 22000에 도달하면 바이너리 옵션 타임라인이 즉시 종료되어 25에 정산됩니다. 마지막 날 항셍 레벨이 22000에 거래되지 않으면…..
  • 5.타임라인은 0으로 고정됩니다.

그림 2는 그림 1에 Hang Seng 레벨이 있는 축을 추가한 Hang Seng 22,000 타임라인의 예입니다.

왼쪽 하단 축은 만료 날짜를 표시합니다. 정산 가격 하락을 결정하는 시간 증분은 1일입니다. 오른쪽 축은 항셍 지수 가격을 보여줍니다. 바이너리 옵션 타임라인 100의 피크는 항셍지수가 22,000에 도달했고 만기가 3일 남았습니다. 만료 시간이 감소함에 따라 타임라인이 정착할 수 있는 최대 수준 매일 25씩 감소.

위의 예는 4일 동안 지속되지만 15분 단위로 시간이 증가하는 1시간 베팅에 대해서도 마찬가지로 쉽게 작동할 수 있습니다. 또는 시간 증분이 매월이지만 그림 3에서 볼 수 있는 것처럼 112일 후에 시작하도록 전략을 설정할 수 있습니다.

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항셍 바이너리 옵션 타임라인 – 만료 시간, HSI 수준 및 20% 내재 변동성

변동성이 높을수록 행사가 위반될 가능성이 커지므로 내재 변동성은 타임라인에 중요한 입력입니다. 그림 3에서 내재 변동성은 20%로 설정되어 있으며 만료일 112일에 타임라인의 가치는 4.87에 불과합니다. 이 바이너리 옵션을 구매할 때 Hang Seng은 22일 동안 22,000까지 상승하고 잭팟(100)에 도달하여 1,953%의 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 해당 타임라인을 놓쳤지만 만료일까지 30+30+29=89일인 22,000선에 도달하면 바이너리 옵션 타임라인은 75로 고정되어 1,440%의 수익을 얻습니다. 50(927%), 25(413%) 및 0(-100%)의 결제 값으로 계속 진행됩니다.

그림 3에서 다음과 같이 말합니다. 항셍은 20,920에 거래되고 있습니다 그리고 투기꾼은 하나는 시장이 약간 '정상적'이고 두 번째는 시장이 몇 달 동안 조용한 패치를 겪을 것이라고 생각합니다. 20,920에서 위의 22,000 타임라인은 내재 변동성이 20%로 설정된 약 50의 가치가 있습니다. 따라서 초기에 이 전략은 지분을 잃는 측면에서 동전 던지기와 동일할 수 있습니다. 즉, Hang Seng이 다음 22일 이내에 최대 22,000까지 이동할 확률이 50:50입니다. 시간이 지나도 기초가 변경되지 않고 최대 손실이 25(즉, 75 결제 가격에서 시작 시 50 타임라인 가격을 뺀 값)로 감소했기 때문에 타임라인은 이제 36.89로 평가됩니다. 30일이 지나면 타임라인의 최대 결제 가격은 50이 되며 거래는 손실되지 않습니다.

내재변동성

그러나 위의 두 거래에서 내재변동성이 변화하는 의미는 무엇입니까? 그림 4는 5%로의 내재 변동성 감소(약간 과감하지만 설명을 위한 것임)를 보여 주는 반면, 그림 5는 35% 내재 변동성이 있는 그림 3을 보여줍니다.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Time-to-Expiry-HSI-레벨-5-내재 변동성
항셍 바이너리 옵션 타임라인 – 만료 시간, HSI 수준 및 5% 내재 변동성

잭팟 1,953% 반환은 비참한 꿈이며 타임라인이 112일 남은 상태에서 4.87의 가치가 되기 위해서는 항셍은 18,520에서 21,042 (내재 변동성이 15%에서 5%로 떨어지는 것처럼 비현실적이지만 거래에 들어가는 변동성 수준이 수익률에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 강조하는 역할을 함).

50의 프리미엄 판매자는 시장을 올바르게 불렀습니다. 항셍이 20,920일에 변경되지 않고 112일 남았으므로 타임라인은 이제 2.7의 가치에 불과하며 타임라인이 여전히 50의 가치가 있는 데 필요한 항셍이 21,720으로 증가했습니다.

그림 5는 35%의 내재 변동성을 통해 위의 장기 및 단기 프리미엄 거래가 어떻게 되었는지 보여줍니다. 타임라인이 4.87에서 4.87로 증가했습니다. 20.9 동안 작가는 50 타임라인이 현재 68.7의 가치가 있으므로 그의 숏 프리미엄 포지션 비용은 18.7틱입니다.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Time-to-Expiry-HSI-level-35-내재된 변동성
항셍 바이너리 옵션 타임라인 – 만료 시간, HSI 수준 및 35% 내재 변동성

타임라인 베가는 이 전략을 고려할 때 중요한 고려 사항입니다. 위험 반전 고려 사항이 없기 때문에 변동성을 고려하거나 시간 감소를 고려하는 간단한 바이너리 콜 옵션보다 확실히 헤드앤숄더 거래입니다. 파업 위. 특히 기존 콜 옵션을 작성할 때 베가 및 세타 거래에 대한 기존 콜보다 훨씬 더 나은 상품입니다. 잠재적인 무제한 하방 위험 그러한 무역의.

실제 사용법

위의 예는 지수에 대해 잘 작동하지만 바이너리 옵션 타임라인의 특성은 STIR을 거래하는 사람들에게 특별한 매력이 있을 수 있음을 시사합니다. 예를 들어, 미국 금리 인상이 진행 중이지만 Fed가 언제 행동할지 정확히 확신할 수 없으므로 이 전략이 유로달러 선물 및 옵션 시장에서 큰 관심을 끌 수 있습니다.

기름을 부수기 전에 $100 마크, 이 중대한 사건이 언제 일어날 것인지에 대해 몇 달 동안 추측이 있었습니다. 바이너리 옵션 타임라인은 완벽한 투기 수단이었을 것입니다.

바이너리 옵션 타임라인 평가

바이너리 옵션 타임라인은 다음과 같습니다.

타임라인 = (원터치 콜(T1)+ 원터치 콜(T2)+

원터치 콜(T3)+ 원터치 콜(T4)) / 4

또는 5개의 기간이 있어야 합니다.

타임라인 = (원터치 콜(T1)+ 원터치 콜(T2)+

원터치 콜(T3)+ 원터치 콜(T4) +

원터치 콜(T5)) / 5

여기서 T1……티5 바이너리 옵션 원터치 호출이 만료되는 별도의 시간입니다.

더 많은 기사 찾기 내 바이너리 옵션 용어집에서.

저자 소개

Percival Knight
Percival Knight는 10년 넘게 경험이 풍부한 바이너리 옵션 거래자입니다. 주로 그는 매우 높은 적중률로 60초짜리 거래를 합니다. 내가 가장 좋아하는 전략은 촛대와 가짜 브레이크아웃을 사용하는 것입니다.

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