메트릭은 바이너리 옵션 거래에서 시장에서 일어날 일에 대해 가능한 최상의 예측을 만드는 데 사용됩니다. 아니오 동안 바이너리 옵션 거래 표시기 혼자서 거래의 성공을 보장할 수 있지만, Tunnel Theta는 그에 따라 사용한다면 여전히 놀라운 도움이 됩니다. 이 기사에서 그 이유를 배우게 될 것입니다.
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바이너리 옵션 거래의 터널 세타
먼저 Tunnel Theta가 무엇인지 알아보겠습니다.
일반적으로 바이너리 옵션 터널에서 발생하는 비율 변경을 측정합니다. 즉, 수학적으로 Tunnel-Theta는 만기까지 공정 가치의 1차 도함수를 나타냅니다.
수학적으로 Tunnel-Theta는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.
Θ=dP/DT
Tunnel-Theta와 차트에서의 용도
옵션이 만료될 때까지 남은 시간으로 바이너리 옵션의 터널 세타를 살펴보겠습니다. 여기에서 이 메트릭의 유용성이 명확해집니다.
25일 바이너리 옵션 세타 프로파일이 평평하고 세타가 매우 작다고 가정합니다. 또한 10일 세타 프로파일에서 세타가 0에 가깝다고 가정합니다. 이 경우 행사가 사이의 매수가 유리하고 외부 행사가가 불리할 확률이 높습니다. 다른 측정항목을 사용하여 강세 또는 약세 경향.
Tunnel Theta: 절대 단독으로 사용해서는 안 되는 유용한 메트릭
Tunnel-Theta는 투자 결정을 수학적으로 평가하는 데 유용한 지표이지만 유일한 지표로 사용해서는 안 됩니다. 시장 방향을 예측하는 것이 훨씬 더 중요합니다. 따라서 묵시적으로 추가하는 것이 중요합니다. 휘발성 더 많은 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
내재 변동성이 15% 아래로 떨어지면 행사가 사이의 세타 프로필이 0이 됩니다. 여기서 우리가 관찰할 수 있는 것은 매우 흥미롭습니다. 변동성 감소에도 불구하고 행사가 사이의 프로필은 초기에 균등화되다가 다시 0으로 떨어집니다. 이것은 가격 범위가 이 범위 내에서 움직일 것이라고 추측하는 트레이더에게 유용한 진입점이 될 수 있습니다.
여기에서 다른 터널을 참조하십시오.
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