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에 대해 더 알고 싶다면 바이너리 옵션 거래 전략 그리고 바이너리 옵션 표시기, 당신은 바로 이곳에 왔습니다. 여기에서 자세히 살펴 보겠습니다. 바이너리 옵션 차트 분석 전략에 사용할 수 있도록 Gamma 및 해당 속성을 입력합니다.
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바이너리 옵션 풋 감마란 무엇입니까? - 정의
바이너리 풋 옵션 감마는 다음의 변화를 설명하는 메트릭입니다. 델타를 넣어 기본 가격의 변경으로 인해. 그것은 또한 a의 델타의 1차 도함수입니다. 바이너리 풋 옵션.
풋 감마는 다음과 같이 표현됩니다.
감마 = \frac{d\Delta }{dS}
풋 감마의 속성은 무엇입니까?
감마는 노출에 대한 변화율을 나타냅니다. 기초 자산, 바이너리 또는 기존 옵션인지 여부에 관계없이.
바이너리 풋 옵션의 감마는 돈이 없을 때 양수입니다. 반면에 등가격일 때는 음수이고 등가격일 때는 0입니다. 이진 호출 옵션.
만기 시간은 감마의 절대값에 상당한 영향을 미치며, 매우 단기적인 옵션은 일반적으로 감마가 0에 가까운 경향이 있습니다. 이와는 대조적으로 25일 25% 옵션의 감마가 본질적으로 0에서 평탄한 예를 보는 것이 일반적입니다.
바이너리 풋 옵션 감마의 절대값은 주로 내재 변동성 범위에서 일정하게 유지됩니다. 델타의 가파름을 반영하여 내재 변동성이 감소함에 따라 옵션의 고점 및 저점이 행사 가격에 접근합니다.
감마의 다른 속성
옵션이 내가격일 때 바이너리 풋 옵션의 감마는 0입니다. 기초 자산이 행사 가격 이상으로 움직일 때 특히 그렇습니다. 위치는 긴 감마에서 짧은 감마로 또는 그 반대로 변경됩니다.
마무리! – 감마는 바이너리 옵션 거래자를 위한 중요한 거래 지표입니다.
마무리 - 옵션 거래에서 감마는 중요한 거래 지표입니다. 트레이더는 현재 시장 상황에 대한 감정에 따라 자신을 롱 또는 숏 감마 플레이어라고 합니다. 이상하게 들릴지 모르지만, 숏 감마 트레이더가 롱 감마 트레이더가 되어서는 안 됩니다. 휘발성 물질 시장? 혹시. 그러나 합리적 기대 이론의 증거는 결코 찾을 수 없을 것입니다! 오랫동안 "로컬" 옵션 트레이더로서 시장 합리성은 존재한 적이 없으며 앞으로도 없을 것이라고 자신 있게 말할 수 있습니다.
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