변동성이란 무엇입니까? | 정의 및 예


변동성은 시간이 지남에 따라 자산 또는 시장 지수의 가치가 얼마나 변하는지를 측정합니다. 변동성이 높을수록 가격이 예측할 수 없을 정도로 변동할 수 있으므로 위험도 높아집니다. 표준편차나 분산과 같은 통계 도구를 사용하여 계산됩니다.

간단히 말해서 변동성

  • 변동성은 가격 변동 및 그에 따른 위험의 척도이며 표준 편차 또는 분산과 같은 통계 도구를 사용하여 계산됩니다.
  • 유형: 과거, 내재, 범위, 실현 및 파킨슨 변동성
  • 변동성은 바이너리 옵션 거래에 영향을 미치며 높은 변동성은 옵션의 가치를 높이며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
  • ATR(평균 실제 범위) 및 볼린저 밴드와 같은 지표는 바이너리 옵션 거래의 변동성을 측정하는 데 도움이 됩니다.

변동성의 이해

변동성은 시장의 증권에 존재하는 변동의 척도 잠시 동안. 각 투자자는 시장에 존재하는 변동성에 대해 철저하게 파악해야 합니다. 변동하는 다양한 마케팅 사례에서 수익을 얻는 데 중요한 자원입니다. 변동성이 큰 주식 시장은 과거 시장 가격에서 가져온 시계열로 측정할 수 있습니다. 

변동성이 증가한다는 것은 투자자가 데이터를 이해할 수 없다는 것을 의미합니다. 더 넓은 의미에서 변동성은 거래에 대한 두려움으로 간주됩니다. 따라서 가격 계약에서는 계약 생성을 위해 변동성을 활용합니다.

거래자는 베타 및 표준 편차와 같은 요소로 구성된 방법을 사용하여 변동성을 결정할 수 있습니다. 변동성의 유형을 이해하고 계산하는 방법을 알면 변동성에 대해 더 많이 알 수 있습니다. 따라서 주제를 계속 진행해 보겠습니다.

유형

다음은 몇 가지 주요 변동성 유형에 대한 분석입니다.

역사적 변동성

역사적 변동성은 특정 기간 동안 자산의 실제 가격 변화를 계산하며 종종 이 기간 동안 수익의 표준 편차로 계산됩니다.

내재변동성

내재 변동성은 기초 자산에 대한 옵션 계약의 가격을 기반으로 하며 행사 가격과 만료일이 다른 옵션으로 인한 미래 가격 변동에 대한 시장의 기대를 반영합니다.

범위 변동성

범위 변동성은 특정 기간 내 최고 가격과 최저 가격의 차이만을 토대로 변동성을 측정합니다.

실현된 변동성

실현 변동성은 특정 기간 동안 투자의 실제 가격 변동을 기반으로 관찰되는 투자의 실제 변동성을 측정합니다.

파킨슨 변동성

파킨슨 변동성은 자산의 고가, 저가, 종가를 측정하며, 고가와 저가 차이의 절반을 종가의 2배의 제곱근으로 나누어 계산합니다.

계산

표준 편차 접근 방식은 변동성을 확인하는 일반적인 방법입니다.

동일한 프로세스를 아래에 설명합니다.

  • 유가 증권의 과거 가격 계산: 이전 인스턴스의 가격은 향후 상황이 어떻게 생겼는지 이해하는 데 사용해야 합니다.
  • 과거 시장 유가 증권에서 평균 가격을 계산하십시오. 변동성을 계산하려면 가격의 평균을 취해야 합니다. 완벽한 답을 얻으려면 계산이 오류 없이 이루어져야 합니다.
  • 총 가격의 평균 간의 차이를 결정합니다. 가격과 가격의 평균을 빼서 차이를 구해야 합니다. 
  • 위 계산과의 차이를 제곱하고 합합니다. 나머지를 계산하는 데 차이를 사용해야 합니다. 따라서 제곱과 합산은 변동성을 찾는 데 중요한 부분입니다.
  • 분산 계산: 분산을 계산하기 위해 다음 공식을 사용할 수 있습니다. 제곱을 총 가격 수로 나눕니다.
  • 얻은 답의 근을 계산하십시오. 루트가 계산될 때 최종 답이 나옵니다.

투자자들은 예측이 훨씬 더 신뢰할 수 있기 때문에 덜 변동적인 것을 선택할 것입니다. 단기 상황에서는 변동성이 적을수록 좋습니다.

변동성의 중요한 측면

변동성의 두 가지 중요한 측면은 다음과 같습니다.

VIX

Cboe 변동성 지수(VIX)의 공식 로고

그만큼 Cboe 변동성 지수(VIX) 단기에 대한 시장의 요구를 나타냅니다. VIX는 Chicago Board Options Exchange, Incorporated(CBOE). 변동성에 대한 주식 시장의 기대치를 측정하는 인기 있는 방법입니다. 이는 가격 변동의 증가를 설명하며 종종 위험으로 표시됩니다. 따라서 변동성을 다루는 데 중요한 부분입니다.

최대 드로다운

최대 드로우다운은 변동성을 다루기 위해 측정됩니다. 이 과정에서 특정 시간의 역사적으로 가장 높은 손실이 사용됩니다. 투자자들은 또한 하락을 위해 가장 높은 역사적 수익률을 사용합니다. 최대 하락은 일정 기간 동안의 위험을 나타냅니다. 높은 곳에서 낮은 곳으로의 움직임은 새로운 최고점 이전에 측정됩니다. 간단히 말해서 MDD는 최고점에서 최저점까지의 측정값입니다. 최대 손실은 존재하는 큰 손실을 측정합니다.

주식의 변동성은 높거나 낮을수록 좋나요?

높은 변동성 주식 단기간에 더 나은 일 기회를 가져올 수 있습니다. 그러나 대부분의 장기 구매자는 변동성이 낮은 상황에 관심이 있습니다. 변동성이 높으면 경기 침체에 대한 두려움이 커질 수 있습니다. 변동성이 낮은 시장은 거래하기에 더 안전합니다. 그러나 거래자가 위험을 감수할 준비가 되어 있다면 변동성이 높은 거래자가 완벽한 시장입니다.

변동성에 대한 비판

비평가들은 변동성의 방법이 너무 쉽고 단순하다고 주장합니다. 일반 바닐라라고도 합니다. 대부분의 사람들은 모든 상황에서 변동성을 구현하는 것이 쉽지 않다는 데 동의합니다. 일부 비평가들에게는 복잡한 방법으로 간주됩니다. 

변동성은 바이너리 옵션 거래에 어떤 영향을 미칩니까?

높은 변동성은 특정 자산의 가치를 높이는 경향이 있습니다. 바이너리 옵션, 낮은 변동성은 감소하는 경향이 있습니다.. 바이너리 옵션의 가치는 만료 시 위치에 따라 달라집니다. 움직임이 거의 없는 낮은 변동성 시장에서는 바이너리 옵션이 수익성 있게 만료될 확률이 감소합니다. 반면, 변동성이 큰 시장에서는 자산이 다양한 가격 수준에 도달할 확률이 높아지며, 이는 거래자가 이를 면밀히 모니터링합니다. 결과적으로 거래자들은 더 높은 수익 잠재력으로 인해 변동성이 큰 시장에서 바이너리 옵션을 선호하는 경우가 많습니다.

바이너리 옵션 거래의 변동성을 측정하는 지표

두 가지 중요한 지표 측정을 위해 바이너리 옵션 거래의 변동성 ~이다 ATR(평균 실제 범위) 그리고 볼린저 밴드.

ATR(평균 실제 범위)

그만큼 ATR 시장 격차를 고려하여 시장 변동성을 측정합니다. 자산 범위 값을 예측하고 다양한 바이너리 거래 유형을 지원하며 거래 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. ATR 값이 높으면 변동성이 높다는 뜻이고, 값이 낮으면 변동성이 낮다는 의미입니다.

볼린저 밴드

볼린저 밴드 이동 평균과 두 개의 표준 편차 밴드로 구성되며 변동성 수준을 표시합니다. 밴드가 넓어지면 변동성이 높음을 나타내고, 밴드가 좁아지면 변동성이 낮다는 것을 나타냅니다.

저자 소개

Percival Knight
Percival Knight는 10년 넘게 경험이 풍부한 바이너리 옵션 거래자입니다. 주로 그는 매우 높은 적중률로 60초짜리 거래를 합니다. 내가 가장 좋아하는 전략은 촛대와 가짜 브레이크아웃을 사용하는 것입니다.

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