Viskas, ką reikia žinoti apie aukšto dažnio prekybą

Kalbant apie prekybą, šiais laikais galite rasti kitokią prekybos formą, per kurią galite užsidirbti pinigų. Pavyzdžiui, galite prekiauti akcijomis, dvejetainiais opcionais ir kt. Na, dar vienas pelningas prekybos variantas, kurį galite išbandyti, yra HFT – aukšto dažnio prekyba. Tai tapo plačiai naudojama prekybos forma ir sulaukė didelio populiarumo tarp prekiautojų. 

Kalbant apie HFT prekybą, tai yra automatizuota finansinės prekybos platforma, kurią dažniausiai naudoja dideli instituciniai investuotojai, rizikos draudimo fondai, investiciniai bankai ir daugiau naudoti. Ši prekybos forma labai priklauso nuo technologijos. Aukšto dažnio prekyboje naudojami pažangūs ir galingi kompiuteriai, nes čia daugybė pavedimų atliekami itin dideliu greičiu.

Naudodamiesi šia platforma, HFT prekiautojai gali lengvai įvykdyti milijonus užsakymų be jokių problemų. Be to, per kelias sekundes jie gali nuskaityti įvairias biržas ir rinkas. Taigi šioje atviroje rinkoje prekybininkai gali pajusti pranašumus. 

Pasak ekspertų, HFT algoritmai yra gana sudėtingi ir pažangūs. Dėl to jie gali lengvai aptikti besikeičiančias rinkos tendencijas per kelias minutes. Analizuodama pokyčius finansų rinkoje, sistema gali išsiųsti didžiulį akcijų krepšelį, ir tai bus prieinama pagal kainos pasiūlymo ir paklausimo skirtumus. Taigi, galite mėgautis sklandžia aukšto dažnio prekyba. Bet yra aukšto dažnio prekyba pelninga? Kodėl turėtumėte tai eiti? Pakalbėkime apie tai išsamiau.

Išnagrinėkite kai kuriuos įprastus dalykus, susijusius su aukšto dažnio prekyba

Jei ieškote oficialaus šios prekybos formos apibrėžimo, turėtumėte nepamiršti, kad SEC – Vertybinių popierių ir biržos komisija nepateikia tinkamo apibrėžimo šiuo klausimu. Tačiau institucija jai priskyrė keletą savybių, į kurias turėtumėte atsižvelgti. 

  • Tai apima pažangias, sudėtingas ir didelės spartos programas, skirtas nukreipti, vykdyti arba generuoti skirtingus prekybos pavedimus. 
  • Prekybos praktikoje naudojami didžiuliai individualūs duomenys ir bendros vietos paslaugos, kurias teikia įvairios biržos ir kitos, siekiant sumažinti delsą ir tinklo problemas, kad prekiautojai galėtų mėgautis sklandžia HFT prekybos patirtimi.
  • Pozicijos steigimo ir likvidavimo laikas gali būti labai trumpas.  
  • Tai apima įvairių atšauktų užsakymų pateikimą. 
  • Remiantis taisyklėmis, prekybos diena turėtų būti uždaryta iki vienodos pozicijos. 

Tiems, kurie neturi pakankamai žinių apie tai, aukšto dažnio prekyba gali būti labai sudėtinga. Kodėl? Kaip aptarta aukščiau, tokiai prekybai reikalinga geresnė infrastruktūra ir programinė įranga. Be to, prekybininkai turėtų tinkamai išmanyti rinką.

Štai kodėl šioje rinkoje paprastai dominuoja rizikos draudimo fondai ir didelės įmonės. Vis tiek įdomu Ar kas nors gali užsiimti aukšto dažnio prekyba? Na, tai priklausys nuo jūsų žinių ir įgūdžių lygio. Be to, reikia atsižvelgti į kai kuriuos kitus veiksnius. Peržiūrėkite toliau pateiktus skyrius. 

Geriausias dvejetainis brokeris:
(Įspėjimas apie riziką: prekyba rizikinga)

Quotex – prekyba su dideliu pelnu

123455.0/5

Quotex – prekyba su dideliu pelnu

  • Priima tarptautinius klientus
  • Min. indėlis $10
  • $10 000 demonstracinė versija
  • Profesionali platforma
  • Didelis pelnas iki 95% (teisingos prognozės atveju)
  • Greiti išėmimai
(Įspėjimas apie riziką: prekyba rizikinga)

Ar aukšto dažnio prekyba pelninga?        

Kai kurie žmonės sakys, kad tai labai pelninga, nes per kelias sekundes galite uždirbti nemažą pelną. Tačiau kai kurie taip pat sako, kad tai labai rizikinga, o jei kas nors nepavyks arba nesugebėsite to tinkamai valdyti, galite prarasti visus savo investuotus pinigus. 

Jei HFT priklauso nuo mažo delsos, tada viskas priklauso nuo greičio. Kaip prekybininkas, norėdami gauti pelno, iš pradžių arba tam tikru lygiu turite pasiūlyti likvidumą. Na, o jei vėluojate, galite prarasti apie 80 procentų viso pranašumo. Trečiojo atveju prarasite daugiau. Reikalas tas, kad tai a nulinės sumos žaidimas. Technologijos sparčiai vystosi, o konkurencija dabar stiprėja. Ir laimėtojas gali būti tik vienas. Šis prekybos būdas yra gana brangus, o maržos taip pat labai mažos. 

Dabar kalbant apie teigiamą pusę, naudodamiesi aukšto dažnio prekyba, galite greitai uždirbti daugiau pelno. Pasak ekspertų, trilijonų dolerių vertės rinkoje galima dominuoti vien naudojant šimtą milijonų ar mažiau. Sverto sąnaudos yra labai mažesnės ir, palyginti su pelno veiksniais, rizika gali būti maža. 

Apskritai tie, kurie gali atlikti sandorius greičiau, gali būti pelningesni, palyginti su HFT prekiautojais, kurie sandorius vykdo lėtai. Be greičio, didelį vaidmenį čia turės užsakymų ir prekybos santykiai bei apyvartos rodikliai. Taigi, ar aukšto dažnio prekyba yra pelninga? Atsakymas kiekvienam asmeniui skirsis. 

Kaip įprasta yra aukšto dažnio prekyba?

Įdomu Kaip įprasta yra aukšto dažnio prekyba? Na, o įvertinus visas paskutines naujienas ir pranešimus, galima teigti, kad ši prekyba yra labai paplitusi. Pagrindinė to priežastis yra ta, kad prekyba priklauso nuo technologijos ir duomenų. Jie gali reaguoti daug greičiau, nes dažniausiai naudoja algoritmus ir automatizuotą prekybą, leidžiančią ištirti rinką ir jas įvykdyti per kelias sekundes.

Jis prasidėjo 2000-aisiais, o po to sulaukė didžiulio populiarumo. Galima sakyti, kad šiuo metu tai sudaro daugiau nei 40 proc prekybos apimtis Jungtinių Amerikos Valstijų akcijų rinkoje. Europos rinkos atveju dalis svyruoja nuo 24 iki 43 procentų. Taigi, tai populiarėja. Be to, prekybos formatas reguliuojamas tinkamai.

Aukšto dažnio prekybos reguliavimas

Tai turi keletą gerai žinomų skirtingų reguliavimo institucijų reglamentų. Pavyzdžiui:

  • ESMA

MiFID II- Finansinių priemonių rinkų II direktyva ESMA tapo aiškiau ir skaidriau suprasti šią rinką. Pavyzdžiui, visi investuotojai turi tam tikras išimtis, o visa veikla turi būti tinkamai įgaliota finansų institucijų. Kita vertus, kiekvienas investuotojas maždaug penkerius metus turėtų saugoti sandorių, algoritmų ir sistemos laiko seką. Taigi taip bus išvengta neteisėto rinkos naudojimo. 

  • FINRA

Jungtinių Amerikos Valstijų finansų rinką kontroliuoja FINRA– Finansų pramonės reguliavimo institucija. Ji taip pat paskelbė kai kurias šios prekybos taisykles. Be to, naujosios taisyklės apribojo firmų būdus, kaip jos darė sandorius, sumažindamos netinkamo poveikio, fiktyvaus citatų, klastojimo ir kt.

Reguliavimo institucijos nustatė, kad įmonės privalo išbandyti rinką prieš įgyvendindamos bet kokį pasiūlymą, ir jos visos turėtų laikytis rizikos valdymo standarto. 

Tai sukūrė pasitikėjimo veiksnius, kurių žmonėms reikia norint patekti į šią rinką. Palaikoma naujausių technologijų ir geresnių reglamentų bei taisyklių, ši rinka dabar tampa vis labiau paplitusi pasaulinėje finansų rinkoje. 

Ar kas nors gali užsiimti aukšto dažnio prekyba?   

Vienas iš dažniausiai HFT prekiautojų užduodamų klausimų yra: ar kas nors gali užsiimti aukšto dažnio prekyba? Ši prekybos forma netinka žmonėms, kurie nenori rizikuoti. Jei esate pasirengęs rizikuoti ir suprasti, kas gali nutikti, jei viskas klostysis ne taip, tuomet HFT kaip tik jums. Tačiau taikydami tinkamas strategijas galite pasinaudoti šia prekybos forma. Norėdami padėti jums tai padaryti, išvardijome keletą pagrindinių strategijų. 

➨ Prisiregistruokite pas geriausią dvejetainį brokerį Quotex nemokamai dabar!

(Įspėjimas apie riziką: jūsų kapitalui gali kilti pavojus)

#1 Užsakymo srauto prognozavimo strategija

Čia jūs skirtingais būdais nuspėsite pagrindinių žaidėjų eiles. Po to galite prekiauti šiek tiek aukštesne pozicija, kad gautumėte pelno. 

#2 Vykdymo strategijos

Ši strategija padės prekiautojams vykdyti didelius įvairių pagrindinių institucinių veikėjų pavedimus nesudarant didelio poveikio kainai. Tai gali apimti: 

  • Vidutinės kainos strategija pagal apimtį: Naudodami tai galite vykdyti didelius užsakymus už pelningą vidutinę kainą. Prekybos vertės santykis gali skirtis. 
  • Laiko svertinės vidutinės kainos strategija: Prekybininkai tai naudoja norėdami pirkti ir parduoti didelius akcijų blokus, nedarant įtakos prekybos kainai. 
Kaina-Veiksmas-strategija

#3 Likvidumo atidėjimų strategija

Prekybininkai turi nustatyti tinkamą pasiūlymą, o tada jie turėtų ją nuolat atnaujinti, remdamiesi kitų prekiautojų atšaukimais ar pateikimais. Tokia nuolatinio prekybos kotiruotės atnaujinimo forma gali būti atliekama atsižvelgiant į rinkos formuotojo taikomą prekybos modelį. Vykdydami šį procesą, rinkos formuotojai pateikia ir atšaukia didžiulius kiekvieno sandorio pavedimus.

#4 Automatizuotos strategijos

The Arbitražas strategija fiksuoja nedidelį pelno kiekį, kai tarp instrumentų yra didžiulis kainų skirtumas. Pasak ekspertų, indekso arbitražas laikomas idealiu pavyzdžiu. Kainos judėjimas tarp S&P 500 ateities sandorių ir SPY turėtų judėti lygiagrečiai. 

Jei kainų judėjimas kinta, prekybos indekso arbitražai stengsis kuo greičiau užfiksuoti pelną, taikydami ypatingą strategiją. Norėdami tai atlikti tinkamai, turite sutelkti dėmesį į greitą vykdymą, kad greitai padidintumėte jų naudą.

Apsvarstykite visus šiuos dalykus ir galite saugiai prekiauti tokio tipo prekyba. Ir iš to bus galima pasipelnyti. 

Ar aukšto dažnio prekyba yra sąžininga?      

Norėdami tai suprasti, turėtumėte sutelkti dėmesį į du pagrindinius dalykus. Šitie yra: 

  • Ar tai kenkia finansų rinkai?

Kadangi dauguma prekybos naudoja kompiuterines sistemas, žmonės gali manyti, kad jiems bus lengva pažvelgti į prekiautojų vykdomą praktiką. HTačiau kai kurios įmonės gali suklastoti prekybos veiklą, o tai susiję su dideliu duomenų kiekiu, bus sudėtinga gauti aiškų vaizdą. Pavyzdžiu galite paimti incidentą, įvykusį 2010 m. 

Pixabay diagrama žemyn

Visi pagrindiniai indeksai per kelias minutes pakilo apie 6 proc., bet po to labai greitai atšoko. Kai kurių įmonių akcijomis buvo prekiaujama 60 procentų didesne kaina nei jų tikroji vertė. Tačiau, siekdama susidoroti su tokia nepageidaujama situacija, SEC – Security Exchange Commission įdiegė grandinės pertraukiklį, kuris įveda taisyklę pristabdyti tam tikros akcijos prekybininko judėjimą žemyn arba aukštyn 10 procentų. Taigi dabar galite būti sąžiningos prekybos praktikos rinkoje liudininkai. 

  • Ar tai kenkia mažmeniniams investuotojams?

Vienas iš svarbiausių dalykų, kad Kiekvienas prekiautojas turėtų žinoti apie aukšto dažnio prekybą, kaip ji gali paveikti mažmeninį investuotoją. Tačiau dėl to nėra ko jaudintis, nes rinka vadovaujasi 100 procentų skaidrumu, o sandorius galima matyti realiu laiku. 

Taigi aukšto dažnio prekyboje nėra nieko blogoir jūs turėtumėte pirmenybę išbandyti šią prekybą, tačiau įsitikinkite, kad tinkamai tai suprantate. 

Ar aukšto dažnio prekyba bus uždrausta?   

Remiantis kai kuriais tyrimais, HFT prekyba laikoma prieštaringa veikla. Be to, jums gali atrodyti, kad jis nėra toks populiarus tarp mokslininkų, reguliavimo institucijų ir finansų specialistų, palyginti su kitomis prekybos rūšimis. Dauguma prekiautojų nenori laikyti portfelių per naktį. Jie nustato valdymą ribotą laikotarpį, kol galės likviduoti poziciją. 

Nors HFT yra daug rizikingesnė nei kitos prekybos formos, nėra tokio įstatymo ar taisyklės, kuri sako apie HFT prekybos draudimą. Taigi, į tokią prekybą galite eiti be jokių rūpesčių. Tačiau jums bus geriau suprasti jo privalumus ir trūkumus, kad galėtumėte nuspręsti, ar turėtumėte tai pasirinkti, ar ne. 

Aukšto dažnio prekybos privalumai

Kad arbitražas būtų sėkmingas, jie turi būti daug greitesni už kitus, ir tai yra pagrindinė didėjančio greičio priežastis. Na, yra daug privalumų, kuriuos ši prekybos forma gali pasiūlyti individualiems ir instituciniams prekiautojams. Tačiau kai kurie pagrindiniai pranašumai yra šie:

  • Ji siūlo didelius sandorius

Pagrindinis HFT prekybos pasirinkimo pranašumas yra tai, kad tokia prekybos forma leidžia investuotojams susidoroti su didelėmis pozicijomis. Pagal šią prekybos formą prekybos pavedimus galite padalyti į mažas dalis. Ir geriausia yra tai, kad atliksite nedidelius sandorius, tai turės daug mažesnę įtaką sąnaudoms. Dėl to sumažės poveikis rinkai ir sandorių sąnaudos. 

diagramos analizės panaikinimas
  • Geresnis likvidumas

Neabejotina, kad aukšto dažnio prekybos dalis yra gana didelė. Kita vertus, HFT algoritmai sukuria didelę likvidumo dalį taikydami pasyvius rinkos formavimo metodus. Tokios strategijos gali sumažinti pardavimo ir pirkimo kainų skirtumą. Be to, tai taip pat padidina antrinės rinkos gylį. Tokie veiksniai yra labai svarbūs potencialiems investuotojams, kai yra geresnis likvidumo lygis; tai leis jiems jaustis labai pasitikinčiais, kai prekiauja daugiau. 

  • Kainų nepastovumas ir vertinimas

Norint gauti geresnę grąžą, HFT reikia gero nepastovumo. Ši prekybos forma sumažina turto nukrypimą nuo jo terpės. O ilgalaikiams investuotojams tai gali būti labai patrauklu. Kodėl? Jiems tai sumažins riziką įsigyti turtą netinkama kaina. Iš kitos pusės, rinkų efektyvumas augs dėl teisingesnių kainų ir greitesnio HFT sukurto vertinimo. Tačiau turėtumėte nepamiršti, kad neracionalūs investuotojai gali susilaukti baudų, jei pasirinks šią prekybos formą. 

Jis skatina konkurencingas ir atviras rinkas

Pažangių technologijų naudojimas leidžia mažiems žaidėjams užtikrintai konkuruoti su įvairiais dideliais bankais. Tiesą sakant, visiems smulkesniems žaidėjams bus daug lengviau patekti į šią besivystančią rinką. 

  • Tai suteiks naujų galimybių ir naujų metodų

Buvo matyti, kad pažangūs HFT algoritmai leido prekiautojams ištirti įvairias strategijas. Kai kurie ekspertai mano, kad tokio tipo variacijos gali pasiūlyti norimą tvarumą ir lankstumas rinkai. Kita vertus, jis gali pasiūlyti realaus laiko atsakymus apie pokyčius rinkoje. 

➨ Prisiregistruokite pas geriausią dvejetainį brokerį Quotex nemokamai dabar!

(Įspėjimas apie riziką: jūsų kapitalui gali kilti pavojus)

Aukšto dažnio prekybos trūkumai 

Galite rasti žmonių, kurie nesutiks su prekybos teikiama nauda. Jie sako, kad tai gali sukelti katastrofą pasaulinei finansų sistemai. Na, rinka dar nematė tokios situacijos, tačiau turėtumėte žinoti apie kai kuriuos HFT trūkumus. 

  • Netikras likvidumas ir rinkos manipuliacijos

Na, o pažangi biržos infrastruktūra leidžia užsidirbti pinigų naudojant įvairias prekybos strategijas. Ši sritis apima didelių prekybos pavedimų vykdymą per institucinius investuotojus. HFT, apimantis pažangias technologijas ir skaičiavimo sistemą, gali lengvai sekti tuos užsakymus. Po to jie bando absorbuoti likvidumą. Dėl to jie bus priversti uždaryti pozicijas stambiesiems investuotojams. Taigi instituciniams investuotojams kaina gali būti didesnė. 

išlaidų apžvalga unsplash

Kita vertus, kartais žmonės gali susidurti su klastojimu. Kai prekybininkai gauna akcijų, jie gali pabandyti padidinti kainą pateikdami pirkimo užsakymus. Ir jie tai daro norėdami pritraukti kitus pirkėjus, kad jie parduotų jiems akcijas didesne kaina, nei jie nusipirko už mažesnę kainą.

  • Priežiūros kaina gali būti didesnė

Ar kas nors gali užsiimti aukšto dažnio prekyba? HFT algoritmams reikia geresnių apdorojimo galių. Kad tai būtų sklandu, su tuo užsiimančios biržos turi nuolat atnaujinti savo laidus, įrangą ir darbo struktūrą. Taigi, jei neturite pakankamai biudžeto visiems šiems dalykams, HFT ne jums. 

Dauguma prekiautojų klausia, ar aukšto dažnio prekyba pelninga? Atsakymas gali būti taip arba ne. Laikui bėgant, prekybos procedūros ir akcijų rinkos sparčiai keičiasi. O reikšmingiausias pokytis – operacijų greitis. Tačiau tai taip pat padidino rizikos lygį rinkoje. Taigi, pirmiausia patartina išanalizuoti savo rizikos profilį. Kai kurie ekspertai teigė, kad ši prekyba yra idealus greitos pasaulinių finansų rinkų transformacijos pavyzdys. 

➨ Prisiregistruokite pas geriausią dvejetainį brokerį Quotex nemokamai dabar!

(Įspėjimas apie riziką: jūsų kapitalui gali kilti pavojus)

Išvada: HFT prekybos privalumai

Na, atsižvelkite į visą čia aptartą informaciją, galima sakyti, kad tokio tipo prekyba ir jos pasekmės yra karštai diskutuojamos ir neaiškios. Nors yra tam tikrų trūkumų, prekybininkams jis suteikia nuostabių pranašumų. Neabejotina, kad tai atnešė naujų realijų reguliavimo institucijoms, rinkoms ir prekybininkams. Jei esate pasirengęs pakankamai investuoti, galite džiaugtis didele grąža. Ir jei pažvelgsite į dabartinį scenarijų, pamatysite, kad ši prekybos forma dabar populiarėja tarp mažmeninių investuotojų. 

Iš kitos pusės, HFT prekyba labai priklauso nuo technologijos. Tai viena iš algų prekybos rūšių. Apdorojimas per skirtingus mazgus, turinčius kelis išėjimus ir įvestis, suderintas su lygiagrečiu skaičiavimu yra dar vienas svarbus veiksnys, galintis atlikti svarbų vaidmenį naudojant didelius duomenis. Kadangi tai apima daug sandorių, sistemos turi išanalizuoti daugybę duomenų, susijusių su rinka ar įmonėmis, kad nustatytų blogą ar gerą sandorį. Be to, tai palaiko ir besivystanti AI technologija. Taigi, galima sakyti, kad aukšto dažnio prekyba yra skirta tam, kad išliktų ilgą laiką, ir jūs galite tai išbandyti. Tačiau prieš pradėdami naudotis, supraskite šią rinką ir patobulinkite savo žinias bei įgūdžius HFT prekybai. 

Pasirinktinis plotis

Persivalio riteris
Esu patyręs dvejetainių opcionų prekiautojas daugiau nei 10 metų. Daugiausia prekiuoju 60 antrinių sandorių su labai dideliu pataikymo rodikliu.

Parašykite komentarą