Prekybos investicijomis visi nori uždirbti pelno neprisiimdami didelės rizikos. Todėl, norėdami sumažinti rizikos lygį, investuotojai rado įvairių tipų metodų, vienas iš kurių yra Forex arbitražo metodas.
Arbitražas yra būdas gauti pelną iš geresnio ir pelningesnio kainos skirtumas skirtingose rinkose. Žmonės, kurie prekiauja naudodami arbitražo procesus, yra žinomi kaip arbitražai. Jie perka turtą už mažesnę kainą ir tuo pačiu metu parduoda turtą, kurio vertė didesnė, kitoje rinkoje.
Arbitražas gali pasipelnyti iš kainų diferenciacijos pagal skirtingą rinkos neefektyvumo scenarijų, nes nustato kainų skirtumo tarp rinkų dėl rinkos neveiksmingumo rezultatus. Idealiu atveju arbitražas neturėtų apimti jokio kapitalo ir rizikos, tačiau iš tikrųjų yra abu veiksniai.
Arbitražo apibrėžimas
Forex arbitražas yra metodas, kuris išnaudoja kainų skirtumus Forex rinkose. (Sužinokite, ką reiškia terminasforex“ reiškia čia.) Šis procesas įmanomas tik dėl rinkos decentralizavimo. Kadangi tam tikros valiutos kaina gali skirtis dviejose skirtingose rinkose, prekybininkai turi galimybę įsigyti sandorius žema kaina ir parduoti aukštesniu kainų intervalu.
Todėl susiklosčius aplinkybėms atsiranda su neigiamu plitimu susijusios situacijos.
Arbitražo pavyzdys
Paaiškinkime arbitražo sąvoką paprastu pavyzdžiu.
Tarkime, kad Londone bankas kotiruoja EUR/JPY forex porą ties 122 500. Tačiau tą pačią porą citavo kitas Tokijo bankas 122,540. Prekybininkas, turintis prieigą prie abiejų kotiruočių, galės jį nusipirkti už Londono kainą ir parduoti Tokijo kaina. Rinkos konvergencijos metu, tarkime, kainos būtų 122.550.
Tokiu atveju prekiautojas turės uždaryti abu sandorius. Tokijuje jis praras vieną kauliuką, o Londone gautų 5 kauliukų pelną. Taigi, galų gale prekiautojas laimėtų sandorį, kuris kainuoja mažiau nei 4 taškus.
Forex arbitražo strategijos yra įvairios, siekiant padidinti pelno tikimybę. Prekiautojai ieško kainų skirtumų įvairiuose prekybos priemonių deriniuose. Kai kurios veiksmingos Forex arbitražo strategijos pateikiamos taip.
Trikampis arbitražas
Trikampiu arbitražu vadinamas neigiamo kainų skirtumo strategijų pokytis, apimantis tris ar daugiau užsienio valiutų dėl jų neatitikimų, kai valiutų kursai nesutampa.
Tipiškas trikampio neigiamo skirtumo pavyzdys yra EUR/USD, USD/JPY ir EUR/JPY.
Palūkanų normų arbitražas
Ši arbitražo strategija žinoma kaip pervežimo prekyba. Prekybininkai parduoda valiutas su mažesne palūkanų norma, o perka valiutas su didesnėmis palūkanų normos. Kai asmuo rezervuoja valiutas su didesne palūkanų norma, jis gaus naudos iš palūkanų skirtumo. (Žr palūkanų normos apibrėžimas ir pavyzdžiai čia)
Strategija apima būdingą laiko riziką, nes per tam tikrą laikotarpį prekybininkai gali pakeisti savo poziciją, valiutų kursą ir netgi palūkanų normą.
Neatidėliotinos ateities arbitražas
Ši strategija apima tam tikros valiutos pozicijų užėmimą neatidėliotinų ir ateities sandorių rinkoje. Forex prekiautojai naudoja šią strategiją trumpinimui neatidėliotinų sandorių rinkoje ir išplėsti ilgalaikę poziciją ateities rinkoje.
Arbitražas suteikia galimybių Forex rinkose, išnaudojant rinkos neatitikimus. Padidinus žaidėjų skaičių, mažėja pelningumas. Todėl norint gauti pelno pasitelkiant arbitražą, reikia turėti greičiausią technologinę pagalbą ir laiku tikslius rinkos atnaujinimus.
