Dvejetainės parinktys Įdėkite Delta apibrėžimą


Kai prekiaujama dvejetainiai pardavimo opcionai, ir tyrinėti naujus dvejetainių opcionų prekybos rodikliai, prekybininkai dažnai susiduria su Put Delta. Bet kas yra ši metrika? Kaip jį pelningai panaudoti dvejetainių opcionų prekybai? Viską, ką reikia žinoti apie „Put Delta“, rasite šiame straipsnyje.

DVEJETAINIS OPTIONSPUT DELTADEFINĪCIJA

Kas yra „Put Delta“ dvejetainių opcionų prekyboje?

Įdėkite delta į dvejetainių opcionų prekybą

Pardavimo delta yra pirmoji dvejetainio pardavimo pasirinkimo sandorio tikrosios vertės išvestinė priemonė, susijusi su pagrindinės kainos (S) pasikeitimu. Todėl tai yra santykis, apibūdinantis tikrosios vertės pokytį dėl kainos pasikeitimo.

Matematiškai „Put Delta“ gali būti nurodyta taip:

Delta = P/S

Paaiškintos „Put Delta“ savybės

Delta graikų abėcėlės raidė

Paprastai „Put Delta“ turi praktinę vertę, nes suteikia koeficientą, kuris gali konvertuoti dvejetainio pardavimo opciono poziciją į atitinkamą poziciją pagrindinis turtas

Pavyzdžiui, ilgoji pozicija dvejetainiame, tarkime, 100 kontraktų, būtų lygi 100 dvejetainių pirkimų = 0,25 x 100 = 25 ateities sandoriai arba trumpi 25 ateities sandoriai, jei be pinigų dvejetainio pirkimo delta yra 0,25.

Įdėjimo deltą atspindi horizontali ašis ties nuliu, kad būtų sukurti dvejetainių pardavimo parinkčių delta profiliai. Dėl šios priežasties dvejetainio pardavimo opciono delta visada yra nulis arba neigiamas, o jo vertė yra mažiausia, kai opcionas yra pinigais. Dvejetainio pardavimo opciono delta artėja prie neigiamos begalybės, kai laikas iki opciono galiojimo pabaigos artėja prie nulio.

Geriausias dvejetainis brokeris:
(Įspėjimas apie riziką: prekyba rizikinga)

Pocket Option – prekyba su dideliu pelnu

123455.0/5

Pocket Option – prekyba su dideliu pelnu

  • Priima tarptautinius klientus
  • Didelės išmokos 95%+
  • Profesionali platforma
  • Greiti indėliai
  • Socialinė prekyba
  • Nemokamos premijos
(Įspėjimas apie riziką: prekyba rizikinga)

Įdėkite Delta ateities sandoriams, palyginti su Delta dėl opcionų

Įdėkite Delta ateities sandoriams, palyginti su Delta dėl opcionų

Skirtingai nuo opcionų, kurie paprastai turi nelinijinį pelno ir nuostolių profilį, ateities sandoriai turi linijinį pelno ir nuostolių profilį. Todėl delta ir gauta lygiavertė pozicija galioja tik pagrindinei kainai. 

Kintamieji, turintys įtakos Put Delta

Be pagrindinių, kiti kintamieji, pvz., numanomas nepastovumas, laikas iki galiojimo pabaigos ir galbūt palūkanų normos bei pajamingumas, taip pat turi įtakos deltai. Galime aiškiai pasakyti, kad dvejetainių pardavimo opcionų delta yra dinaminis kintamasis.

Raskite daugiau straipsnių mano dvejetainių parinkčių žodyne.

Žiūrėkite kitus tunelio straipsnius:

Parašyti komentarą