Binary Options Tunnel Vega apibrėžimas ir profilis

Dvejetainių opcionų tunelis vega yra metrika, apibūdinanti mugės pokyčius dvejetainių opcionų vertė tunelis dėl numanomo nepastovumo pasikeitimo, ty tai yra pirmoji išvestinė dvejetainių opcionų tunelis tikroji vertė, atsižvelgiant į numanomo nepastovumo pokytį, ir yra pavaizduota taip:

V=dP/dσ

Dvejetainių opcionų tunelis vega rodomas atsižvelgiant į laiką iki galiojimo pabaigos 1 paveiksle. 0,2 dienos vega (juoda) aiškiai pavaizduoja ilgo dvejetainio skambučio teta profilį ties 1150 smūgiu ir trumpo dvejetainio skambučio teta (ilgo dvejetainio skambučio teta) profilį. 1250 streikas. Kitu atveju 0,2 dienos dvejetainių opcionų tunelio vega profilis yra lygus nuliui, o tai atspindi faktą, kad tikrosios vertės profilis, 2 pav. Dvejetainių parinkčių tunelis, vyrauja 0 arba 100. 1 dienos dvejetainių opcionų tunelio vega profilis rodo, kad viduryje tarp svyravimų ties 1200 vega tampa šiek tiek neigiama, o tai rodo, kad pailgėjęs laikas iki galiojimo pabaigos padidino tikimybę, kad sojos pupelių kaina pasislinks už 1150/1250 diapazonas yra pakankamai mažas, kad sumažintų kainą nuo 100 iki 99.8529. Nuo 1 dienos iki 4 dienų dvejetainių opcionų tunelis vega apsiverčia taip, kad vietoj to, kad profilyje būtų du loviai tiesiog smūgių viduje, dabar yra tik vienas sklandus įdubimas. Ši tendencija tęsiasi iki 10 dienų, tačiau tada dvejetainių opcionų tunelio vega absoliuti vertė vėl pradeda kristi. Taip yra todėl, kad kainų profilis tampa vis lėkštesnis, nes tikimybė, kad sojos pupelių kaina bus tarp streikų, tampa mažiau priklausoma nuo to, kur yra dabartinė pagrindinė kaina.

Dvejetainė parinktis
Dvejetainių parinkčių tunelis Vega – laikas iki galiojimo pabaigos – sojos pupelės

2 paveiksle pateikiami dvejetainiai opcionai tunel vega per numanomus nepastovumus. Tarp streikų dvejetainių opcionų tunelis vega yra neigiamas, nors 15% profilis rodo, kad vega pusiaukelėje tarp streikų grįžta į nulinę vega. Tikrasis skirtumas tarp vegas numanomu 20% nepastovumas ir aukščiau labai mažai atspindi vienodą kainos padidėjimą, pateiktą Dvejetainių parinkčių tunelio puslapio 3 paveiksle.

Dvejetainė parinktis
Dvejetainių parinkčių tunelis Vega – numanomas nepastovumas – sojos pupelės

Dvejetainių parinkčių „Tunnel Vega“ įvertinimas

Dvejetainių parinkčių tunelis Vega = dvejetainis skambučio variantas Vega(K1) – dvejetainis skambučio variantas Vega (K2)

kur pirmasis terminas ir antrasis terminai yra dvejetainiai pirkimo opcionai vega su strike K1 ir K2 atitinkamai.

Finite Vega

Dvejetainių opcionų tunelio puslapio 3 paveiksle parodytas 5 dienų, 25% numanomas nepastovumo 1150/1250 dvejetainių opcionų tunelio kainų profilis. Esant pagrindinei sojų pupelių kainai 1200 šis tunelis yra vertas 84,5746, o esant 24,5% ir 25,5% numanomiems nepastovumams, jų vertės yra atitinkamai 85,3976 ir 83,7510. Naudojant baigtinio skirtumo metodą:

Dvejetainių parinkčių tunelis Vega = (P1– P2)/(σ1―σ2)

kur:

σ1= Kuo didesnis numanomas nepastovumas

σ2= Mažesnis numanomas nepastovumas

P1= Dvejetainė tunelio tikroji vertė su didesniu numanomu nepastovumu

P2= Dvejetainė tunelio tikroji vertė su mažesniu numanomu nepastovumu

kad aukščiau pateikti skaičiai pateiktų 5 dienų 25% numanomo nepastovumo dvejetainio tunelio vega:

Dvejetainių parinkčių tunelis Vega = (83,7510–85,3976)/(25,5–24,5) = ―1,6465

Jei numanomas nepastovumo prieaugis buvo sumažintas nuo 0,5 iki 0,00001, tada:

σ1=25.00001

σ2=24.99999

P1=84.574547

P2=84.574580

kad 5 dienų 25% numanomas nepastovumas sojų pupelių dvejetainių opcionų tunelis vega taptų:

Dvejetainių parinkčių tuneliai Vega = (84,574547‒84,474580)/(25,00001-24,99999) = ―1,646971

Žiūrėkite kitus straipsnius apie dvejetainius tunelius:

Raskite daugiau straipsnių mano dvejetainių parinkčių žodyne.

Parašykite komentarą