Binaryoptions.com publicē visus rakstus saskaņā ar stingrām redakcijas vadlīnijām. Izmantojot mūsu pieredzējušos autorus un kontroles sistēmu, mēs publicējam faktu pārbaudītu un pārbaudītu saturu. Mēs arī atjauninām savu esošo saturu ar jaunāko informāciju un sniedzam saviem lasītājiem jaunākās ziņas. 
Ja vēlaties uzzināt vairāk par bināro opciju tirdzniecības stratēģijas un bināro opciju indikatori, jūs esat nonācis īstajā vietā. Šeit mēs to aplūkosim tuvāk Binārās opcijas Ievietojiet gammu un tās īpašības, lai varētu to izmantot diagrammas analīzes stratēģijai.
What you will read in this Post
Kas ir Binary Options Put Gamma? - Definīcija
Bināro pārdošanas opciju gamma ir metrika, kas apraksta izmaiņas ielieciet delta bāzes cenas izmaiņu dēļ. Tas ir arī pirmais a delta atvasinājums binārā pārdošanas iespēja.
Put gamma tiek attēlota arī kā:
Gamma = \frac{d\Delta }{dS}
Kādas ir put gamma īpašības?
Gamma norāda iedarbības izmaiņu ātrumu uz pamatā esošais aktīvs, neatkarīgi no tā, vai tā ir bināra vai parasta iespēja.
Bināro pārdošanas opciju gamma ir pozitīva, ja tām nav naudas. No otras puses, tas ir negatīvs, kad viņi atrodas naudā, un nulle, kad viņi atrodas pie naudas, tāpat kā gamma binārās zvanu iespējas.
Laiks līdz derīguma termiņa beigām būtiski ietekmē gamma absolūto vērtību, jo ļoti īstermiņa opcijām parasti ir gamma, kurai ir tendence uz nulli. Turpretim parasti ir redzami piemēri, kuros 25 dienu opcijas 25% gamma būtībā ir vienāda ar nulli.
Bināro pārdošanas opciju gamma absolūtā vērtība paliek nemainīga galvenokārt implicētā svārstīguma diapazonā. Opciju maksimālās un zemākās vērtības tuvojas streikam, jo samazinās implicētais svārstīgums, atspoguļojot delta kāpumu.
Citas gamma īpašības
Bināro pārdošanas opciju gamma ir nulle, ja opcija ir naudā. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad pamatā esošais aktīvs pārsniedz bāzes cenu. Pozīcija mainās no garās gamma uz īso gamma un otrādi.
Ietinot to! – Gamma ir būtisks tirdzniecības rādītājs bināro opciju tirgotājiem
Apkopojot – opciju tirdzniecībā gamma ir būtisks tirdzniecības rādītājs. Tirgotāji sevi dēvē par gariem vai īsiem gamma spēlētājiem atkarībā no viņu izjūtām par pašreizējo tirgus situāciju. Tas var izklausīties traki, bet vai īstermiņa gamma tirgotājs nedrīkst kļūt par garo gamma tirgotāju, ar kuru tiek galā nepastāvīgs tirgi? iespējams. Bet jūs nekad neatradīsit pierādījumus racionālo gaidu teorijai! Kā ilggadējs “vietējais” opciju tirgotājs varu droši apgalvot, ka tirgus racionalitāte nekad nav pastāvējusi un, visticamāk, arī nebūs.
Skatiet citus tuneļa rakstus:
