Put Theta menunjukkan derivatif pertama bagi nilai saksama pilihan binari meletakkan berkenaan dengan perubahan masa hingga tamat. Ia adalah nisbah yang menerangkan perbezaan dalam nilai saksama opsyen jual disebabkan oleh perubahan masa.
Letakkan Theta boleh diwakili sebagai:
Θ=dP/DT
Sifat Put Theta
Theta pilihan binari adalah negatif apabila mereka kehabisan wang dan positif apabila mereka berada dalam wang, sama seperti Theta pilihan panggilan binari. Masa untuk tamat tempoh dengan ketara memberi kesan kepada nilai mutlak Theta, dengan pilihan jangka pendek yang mempunyai nilai theta jauh melebihi jumlah premium yang benar-benar boleh menurunkan nilai.
Theta berkurangan dengan cepat apabila tamat tempoh menghampiri, selalunya memuncak serendah 0.5 kutu untuk pilihan letak binari 25 hari. Merentasi spektrum tersirat turun naik, Theta pilihan letak binari biasanya mengekalkan nilai mutlak yang agak tetap. Walau bagaimanapun, nilai tinggi dan rendah pilihan menghampiri harga mogok apabila turun naik tersirat berkurangan. Ini membesarkan kebarangkalian bahawa pilihan binari akan tamat tempoh pada 0 atau 100.
Perdagangan binari meletakkan
Kedudukan berubah daripada kedudukan theta pendek kepada kedudukan theta panjang atau sebaliknya apabila pendasar melepasi mogok kerana Theta adalah sifar apabila ia berada dalam wang.
Memandangkan menjual yang keluar daripada wang akan kehilangan wang apabila ia gagal melalui mogok, jelas bahawa ciri pilihan binari vanila ini menjadikan mereka tidak sesuai untuk mengambil kesempatan daripada kerosakan masa dengan menjual tanpa wang. meletakkan.
Cari lebih banyak artikel dalam Glosari Pilihan Perduaan saya dan banyak lagi strategi pilihan binari di sini.
Lihat artikel terowong lain: