I handel med investeringer vil alle tjene penger uten å ta høy risiko. Derfor, for å senke risikonivået, har investorer funnet forskjellige typer metoder, hvorav en er forexarbitrasjemetoden.
Arbitrering er en teknikk for å oppnå fortjeneste fra en bedre og mer lønnsom prisforskjell av et underliggende i ulike markeder. Folk som handler ved å bruke prosessene for arbitraging er kjent som arbitrageurs. De kjøper eiendeler til en lavere pris og selger de samtidig med en høyere verdi i et annet marked.
En arbitrageur kan tjene på prisdifferensieringen i det mangfoldige markedsscenarioet for markedsineffektivitet ettersom de oppdager resultatene av prisforskjellen mellom markedene på grunn av markedsineffektivitet. I det ideelle tilfellet bør ikke voldgift inkludere noen form for kapital og risiko, men i virkeligheten er begge faktorene til stede.
Definisjon av arbitrage
Forex arbitrage er metoden som utnytter prisforskjellene i valutamarkedene. (Lær hva begrepet "forex” betyr her.) Denne prosessen er kun mulig for desentralisering av markedet. Siden prisen på en bestemt valuta kan være forskjellig i to forskjellige markeder, har handelsmenn muligheten til å kjøpe handler til en lav pris og selge den til en høyere prisklasse.
Derfor kommer negative spredningsrelaterte situasjoner under omstendighetene.
Eksempel på arbitrasje
La oss fjerne begrepet arbitrage med et enkelt eksempel.
Anta at en bank noterte EUR/JPY valutapar i London til 122.500. Men det samme paret ble sitert av en annen bank i Tokyo til 122.540. Traderen som har tilgang til begge tilbudene vil kunne kjøpe den til London-pris og selge den til Tokyo-pris. Under markedskonvergensen, la oss si at prisene vil være 122.550.
For det tilfellet må traderen lukke begge handelene. I Tokyo vil han tape ett pip, men i London vil han få en fortjeneste på 5 pips. Så til slutt vil traderen få en transaksjon som koster mindre enn 4 pips.
Forex arbitragestrategier er varierte for å øke sjansene for fortjeneste. Traderne ser etter prisforskjeller i ulike kombinasjoner av handelsinstrumenter. Noen effektive forex-arbitrasjestrategier er gitt som følger.
Trekantet arbitrage
En endring i negative spreadstrategier som involverer tre eller flere utenlandske valutaer på grunn av uoverensstemmelser mellom dem når valutakursene ikke stemmer overens, kalles triangulær arbitrage.
Et typisk eksempel på en trekantet negativ spredning er EUR/USD, USD/JPY og EUR/JPY.
Rentearbitrasje
Denne arbitrasjestrategien er kjent som carry trade. Traders selger valutaene med lavere rente og kjøper valutaene med høyere renter. Når personen reserverer valutaene med høyere rente, vil han tjene på renteforskjellen. (Se definisjon og eksempler på en rente her)
Strategien inkluderer den iboende risikoen for tid, siden tradere i løpet av en viss tidsperiode kan reversere sin posisjon, kursen på valutaene og alltid renten også.
Spot-fremtidig arbitrage
Denne strategien innebærer å okkupere posisjonene for en bestemt valuta i spot- og futuresmarkedet. Forex tradere bruker denne strategien for å shorte i spotmarkedet og utvide den lange posisjonen for det fremtidige markedet.
Arbitrering oppstår muligheter i valutamarkedene ved å utnytte markedsavvik. Når antall aktører økes, tæres lønnsomheten ut. Derfor bør man ha den raskeste teknologiske støtten og tidsnøyaktige markedsoppdateringer for å oppnå profitt ved å involvere arbitrasje.
