Wat is de Call Delta in binaire opties? | Definitie


De delta van binaire callopties is de eerste afgeleide van de optieprijs na een verandering in de uitoefenprijs. De delta van binaire callopties geeft dus de helling van het prijsprofiel van de binaire calloptie aan.

Delta Call in een notendop

  • Delta in binaire callopties meet de gevoeligheid van prijsveranderingen voor aanpassingen van de uitoefenprijs.
  • Delta biedt voor verschillende optietypen een vergelijkbare positie in de onderliggende waarde.
  • Tijdsimpact: De delta van at-the-money-opties nadert het oneindige naarmate de expiratietijd bijna nul nadert.
  • Gamma-verbinding: Gamma, de eerste afgeleide van delta, is altijd positief voor conventionele opties.

Het vertegenwoordigt een onmiddellijke equivalente positie in de onderliggende waarde, ongeacht of het een binaire calloptie, een conventionele putoptie of een exotische optie is.

De delta van at-the-money-opties neigt naar oneindig wanneer de tijd tot expiratie nul nadert. Die bekend zijn met binaire opties Grieken weet dat de gamma is de eerste afgeleide van de delta en dat de gamma van een conventionele optie altijd positief is.

Over de auteur

Percival Knight
Percival Knight is al meer dan tien jaar een ervaren handelaar in binaire opties. Hij handelt voornamelijk in transacties van 60 seconden met een zeer hoog hitpercentage. Mijn favoriete strategieën zijn het gebruik van kandelaars en nep-uitbraken

Schrijf een reactie