Binaryoptions.com publiceert alle artikelen volgens strikte redactionele richtlijnen. Via ons ervaren auteurs- en controlesysteem publiceren we op feiten gecontroleerde en geverifieerde inhoud. We werken ook onze bestaande inhoud bij met de nieuwste informatie en voorzien onze lezers van het laatste nieuws. 
Bij het handelen binaire put-opties, en nieuwe ontdekken binaire opties handelsindicatoren, komen handelaren Put Delta vaak tegen. Maar waar gaat deze statistiek over? Hoe kunt u het winstgevend gebruiken voor de handel in binaire opties? Alles wat je moet weten over Put Delta vind je in dit artikel.
Wat lees je in dit bericht
Wat is Put Delta in de handel in binaire opties?
Put Delta is de eerste afgeleide van de reële waarde van de binaire putoptie in relatie tot een verandering in de onderliggende prijs (S). Het is dus een ratio die de verandering in de reële waarde als gevolg van een prijsverandering beschrijft.
Wiskundig gezien kan Put Delta worden weergegeven als:
Delta= P/S
Eigenschappen van Put Delta uitgelegd
Over het algemeen heeft Put Delta een praktische waarde omdat het een ratio biedt die een positie in een binaire putoptie kan omzetten in een overeenkomstige positie in de onderliggende waarde.
Bijvoorbeeld, een long positie in een binaire put van bijvoorbeeld 100 contracten zou gelijk zijn aan 100 binaire puts = 0,25 x 100 = 25 futures of short 25 futures als de out-of-the-money binaire put een delta van 0,25 heeft.
Put Delta wordt gespiegeld door de horizontale as op nul om de deltaprofielen van de binaire putopties te creëren. Om deze reden is de Delta van een binaire putoptie altijd nul of negatief, en heeft deze de laagste waarde wanneer de optie in-the-money is. De Delta van een binaire putoptie benadert negatief oneindig wanneer de tijd tot expiratie van de optie nul nadert.
Zet Delta voor futures vs. Zet Delta voor opties
In tegenstelling tot opties, die meestal een niet-lineair winst- en verliesprofiel hebben, hebben futures een lineair winst- en verliesprofiel. Daarom zijn de Delta en de resulterende equivalente positie alleen van toepassing op de onderliggende prijs.
Variabelen die van invloed zijn op Put Delta
Naast de onderliggende waarde zijn ook andere variabelen zoals impliciete volatiliteit, tijd tot expiratie en mogelijk rentetarieven en rendementen van invloed op de Delta. We kunnen duidelijk stellen dat de Delta van de binaire putopties een dynamische variabele is.
Vind meer artikelen in mijn Binaire Opties Woordenlijst.
Zie andere tunnelartikelen: