Zet Gamma in binaire opties – Definitie en voorbeeld


De Put Gamma in Binaire Opties meet hoeveel de delta van een putoptie veranderingen met betrekking tot bewegingen in de prijs van de onderliggende waarde. Het is ook de eerste afgeleide van de delta van een binaire putoptie.

Zet Gamma in een notendop

  • Put Gamma meet de deltaverandering in putopties ten opzichte van de activaprijs.
  • Het is afgeleid van de tweede afgeleide van de optieprijs.
  • De vervaltijd heeft een aanzienlijke invloed op de absolute waarde van gamma.

Inzicht in de put-gammadynamiek in binaire opties

Gamma geeft de mate van verandering aan van de blootstelling aan de onderliggende waarde, ongeacht of het een binaire of conventionele optie is.

Fluctuaties in Put-gamma

Het gamma binaire putopties fluctueert op basis van hun status ten opzichte van de uitoefenprijs en onderliggende activabewegingen. Wanneer in het geld, gamma is nul en verschuift tussen lang en kort gamma naarmate het actief voorbij de uitoefenprijs beweegt. Omgekeerd, geen geld meer puts hebben een positief gamma, terwijl in-the-money puts een negatief gamma hebben. Aan het geld, gamma is nul, vergelijkbaar met binaire oproepopties.

Impact van de vervaltijd

De tijd tot vervaldatum heeft een aanzienlijke invloed op de absolute waarde van het gamma, waarbij opties voor de zeer korte termijn doorgaans een gamma hebben dat naar nul neigt. Daarentegen is het gebruikelijk om voorbeelden te zien waarin het gamma voor een 25-daagse 25%-optie in wezen vlak is op nul.

De absolute waarde van het gamma binaire putopties blijft constant, voornamelijk over het impliciete volatiliteitsbereik. De piek- en dalwaarden van de opties benaderen de staking naarmate de impliciete volatiliteit afneemt, wat de steiler wordende delta weerspiegelt.

Berekening & Voorbeeld

Het put-gamma voor binaire opties wordt berekend door de tweede afgeleide van de optieprijs te nemen in relatie tot de prijsveranderingen van de onderliggende waarde. Hieronder vindt u de formule om het put-gamma te berekenen:

waar:

  • γput​: Put-gamma, waarmee de gevoeligheid van een put-optie wordt gemeten
  • V: Optieprijs
  • S: Prijs van de onderliggende waarde

Als een putoptie bijvoorbeeld een gamma van -0,03 heeft, betekent dit dat de delta van de optie met 0,03 afneemt voor elke stijging van één punt in de prijs van de onderliggende waarde, wat de gevoeligheid van de optie voor marktbewegingen illustreert.

Het inpakken! - Gamma is een essentiële handelsindicator voor handelaren in binaire opties

Bij de handel in opties is gamma een essentiële handelsindicator. Handelaren noemen zichzelf long- of short-gammaspelers, afhankelijk van hun gevoelens over de huidige marktsituatie. Het klinkt misschien gek, maar moet een short-gamma-handelaar geen long-gamma-handelaar worden om met volatiele markten om te kunnen gaan? Mogelijk. Maar je zult nooit bewijs vinden voor de theorie van de rationele verwachtingen! Als ervaren ‘lokale’ optiehandelaar kan ik vol vertrouwen zeggen dat marktrationaliteit nooit heeft bestaan en hoogstwaarschijnlijk ook nooit zal bestaan.

Zie andere tunnelartikelen:

Over de auteur

Percival Knight
Percival Knight is al meer dan tien jaar een ervaren handelaar in binaire opties. Hij handelt voornamelijk in transacties van 60 seconden met een zeer hoog hitpercentage. Mijn favoriete strategieën zijn het gebruik van kandelaars en nep-uitbraken

Schrijf een reactie