W handlu inwestycjami każdy chce zarabiać bez podejmowania dużego ryzyka. Dlatego, aby obniżyć poziom ryzyka, inwestorzy znaleźli różne rodzaje metod, z których jedną jest metoda arbitrażu forex.
Arbitraż to technika uzyskiwania zysków z lepszych i bardziej dochodowych różnica ceny instrumentu bazowego na różnych rynkach. Osoby, które handlują z wykorzystaniem procesów arbitrażowych, są znane jako arbitrageurs. Kupują aktywa po niższej cenie i sprzedają je jednocześnie z wyższą wartością na innym rynku.
Arbiter może skorzystać na zróżnicowaniu cen w scenariuszu zróżnicowanego rynku dla nieefektywności rynku, ponieważ wykrywa skutki różnicy cen między rynkami z powodu nieefektywności rynku. W idealnym przypadku arbitraż nie powinien obejmować żadnego rodzaju kapitału i ryzyka, ale w rzeczywistości oba czynniki są obecne.
Definicja arbitrażu
Arbitraż na rynku Forex to metoda wykorzystująca różnice cenowe na rynkach forex. (Dowiedz się, co termin „forex” oznacza tutaj.) Ten proces jest możliwy tylko w przypadku decentralizacji rynku. Ponieważ cena danej waluty może być różna na dwóch różnych rynkach, handlowcy mają możliwość zakupu transakcji po niskiej cenie i sprzedaży w wyższym przedziale cenowym.
Dlatego w takich okolicznościach pojawiają się negatywne sytuacje związane z rozprzestrzenianiem się.
Przykład arbitrażu
Wyjaśnijmy pojęcie arbitrażu prostym przykładem.
Załóżmy, że bank notował parę walutową EUR/JPY w Londynie na 122.500. Ale ta sama para została wyceniona przez inny bank w Tokio na 122,540. Trader, który ma dostęp do obu notowań, będzie mógł go kupić po cenie londyńskiej i sprzedać po cenie tokijskiej. Załóżmy, że podczas konwergencji rynkowej ceny wyniosłyby 122,550.
Na przykład przedsiębiorca będzie musiał zamknąć obie transakcje. W Tokio straci jednego pipsa, ale w Londynie zyskałby 5 pipsów. Tak więc w końcu trader zyskałby transakcję, która kosztuje mniej niż 4 pipsy.
Strategie arbitrażowe na rynku Forex są zróżnicowane, aby zwiększyć szanse na zyski. Handlowcy szukają różnic cenowych w różnych kombinacjach instrumentów handlowych. Niektóre skuteczne strategie arbitrażu na rynku Forex są podane w następujący sposób.
Arbitraż trójkątny
Zmiana strategii ujemnych spreadów obejmujących co najmniej trzy waluty obce z powodu rozbieżności między nimi, gdy kursy wymiany nie są zgodne, nazywana jest arbitrażem trójkątnym.
Typowym przykładem trójkątnego ujemnego spreadu jest EUR/USD, USD/JPY i EUR/JPY.
Arbitraż stóp procentowych
Ta strategia arbitrażu jest znana jako carry trade. Handlowcy sprzedają waluty z niższym oprocentowaniem i kupują waluty z wyższym stopy procentowe. Kiedy osoba rezerwuje waluty z wyższą stopą procentową, skorzysta z różnicy stóp procentowych. (Zobacz definicja i przykłady stopy procentowej tutaj)
Strategia obejmuje nieodłączne ryzyko związane z czasem, ponieważ w pewnym okresie inwestorzy mogą odwrócić swoją pozycję, kurs walut, a także stopę procentową.
Arbitraż spot-przyszłość
Strategia ta polega na zajmowaniu pozycji dla określonej waluty na rynku spot i futures. Inwestorzy na rynku Forex wykorzystują tę strategię do krótkich pozycji na rynku spot i poszerzania długiej pozycji na przyszłym rynku.
Arbitraż stwarza możliwości na rynkach forex, wykorzystując rozbieżności rynkowe. Gdy liczba graczy wzrasta, rentowność spada. Dlatego należy mieć najszybsze wsparcie technologiczne i dokładne w czasie aktualizacje rynku, aby czerpać zyski z arbitrażu.
