Binaryoptions.com publikuje wszystkie artykuły zgodnie ze ścisłymi wytycznymi redakcyjnymi. Dzięki naszym doświadczonym autorom i systemowi kontroli publikujemy sprawdzone i zweryfikowane treści. Aktualizujemy również nasze istniejące treści o najnowsze informacje i dostarczamy naszym czytelnikom najnowsze wiadomości. 
Put Theta wskazuje pierwszą pochodną wartości godziwej binarnych opcji put względem zmiany czasu do wygaśnięcia. Jest to wskaźnik, który opisuje różnicę w wartości godziwej opcji sprzedaży ze względu na zmianę czasu.
Put Theta można przedstawić jako:
Θ=dP/DT
Właściwości Put Theta
Theta binarnych opcji sprzedaży jest ujemna, gdy nie mają pieniędzy, a dodatnia, gdy są w pieniądzach, podobnie jak Theta binarnych opcji kupna. Czas do wygaśnięcia znacząco wpływa na wartość bezwzględną Theta, przy czym bardzo krótkoterminowe opcje mają wartości theta znacznie powyżej kwoty premii, która może rzeczywiście ulec dewaluacji.
Theta spada gwałtownie w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia, często osiągając szczyt nawet do 0,5 ticka dla 25-dniowych binarnych opcji sprzedaży. W całym spektrum dorozumianych zmienność, theta binarnych opcji sprzedaży zwykle utrzymuje dość stałą wartość bezwzględną. Jednak wysokie i niskie wartości opcji zbliżają się do ceny wykonania, gdy implikowana zmienność maleje. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że Opcja binarna wygaśnie po 0 lub 100.
Handel binarnymi opcjami sprzedaży
Pozycja zmienia się z krótkiej pozycji theta na długą pozycję theta lub odwrotnie, gdy instrument bazowy przechodzi strajk, ponieważ Theta wynosi zero, gdy jest w pieniądzu.
Ponieważ sprzedaż opcji out-of-the-money oznaczałaby stratę pieniędzy, gdy spada ona przez strajk, jasne jest, że ta cecha waniliowych opcji binarnych sprawia, że nie są one idealne do wykorzystania rozkładu czasu poprzez sprzedaż out-of-the-money stawia.
Znajdź więcej artykułów w moim słowniku opcji binarnych i więcej strategie opcji binarnych tutaj.
Zobacz inne artykuły dotyczące tuneli:
