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Se você quiser aprender mais sobre estratégias de negociação de opções binárias e indicadores de opções binárias, Você veio ao lugar certo. Aqui, veremos mais de perto Opções binárias Coloque o Gama e suas propriedades, para que você possa usá-lo em sua estratégia de análise de gráficos.
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O que é Opções Binárias Put Gamma? – Definição
Gama de opções binárias de venda é a métrica que descreve a mudança em colocar delta devido a uma mudança no preço subjacente. É também a primeira derivada do delta de um opção de venda binária.
Put gamma também é representado como:
Gama = \ frac {d \ Delta} {dS}
Quais são as propriedades de put gamma?
Gama indica a taxa de variação da exposição ao activo subjacente, independentemente de ser uma opção binária ou convencional.
A gama de opções de venda binárias é positiva quando estão fora do dinheiro. Por outro lado, é negativo quando estão no dinheiro e zero quando estão no dinheiro, assim como o gama de opções binárias de chamada.
O tempo até o vencimento impacta significativamente o valor absoluto do gama, com opções de curtíssimo prazo geralmente tendo um gama que tende a zero. Em contraste, é comum ver exemplos em que a gama para uma opção 25% de 25 dias é essencialmente plana em zero.
O valor absoluto da gama de opções de venda binárias permanece constante principalmente ao longo da faixa de volatilidade implícita. Os valores de pico e vale das opções se aproximam do strike à medida que a volatilidade implícita diminui, refletindo a inclinação do delta.
Outras propriedades de gama
A gama para opções de venda binárias é zero quando a opção está dentro do dinheiro. Isso é especialmente verdadeiro quando o ativo subjacente se move além do preço de exercício. A posição muda de gama longa para gama curta e vice-versa.
Embrulhando-o! – Gama é um indicador de negociação vital para os comerciantes de opções binárias
Resumindo – Na negociação de opções, gama é um indicador de negociação vital. Os comerciantes se referem a si mesmos como jogadores gama longos ou curtos, dependendo de seus sentimentos sobre a situação atual do mercado. Pode parecer loucura, mas um trader de gama curta não deveria se tornar um trader de gama longa para lidar? volátil mercados? Possivelmente. Mas você nunca encontrará evidências da teoria das expectativas racionais! Como trader de opções “local” de longa data, posso dizer com confiança que a racionalidade do mercado nunca existiu e provavelmente nunca existirá.
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