Coloque Vega em opções binárias – definição e exemplo


Colocar Vega em opções binárias refere-se à taxa de variação do preço de um colocar opção binária em resposta a flutuações na volatilidade implícita. Vega representa o derivado do valor justo de uma opção de venda binária em relação a mudanças na volatilidade implícita.

Resumindo Vega

  • Put Vega mede como o preço de uma opção binária de venda muda com a volatilidade implícita.
  • Vega positivo para opções fora do dinheiro, negativo para opções dentro do dinheiro.
  • O aumento da volatilidade implícita aumenta a probabilidade de sucesso das opções de venda binárias fora do dinheiro.

Cálculo e exemplo para colocar Vega em opções binárias

Para calcular o Vega para uma opção binária de venda, observamos como seu preço muda quando a volatilidade implícita muda.

Por exemplo, considere uma opção binária de venda com $100 preço de exercício e um mês até o vencimento. Se a volatilidade implícita aumentar de 20% para 25%, fazendo com que o preço da opção aumente de $10 para $12, o Vega seria ($12 – $10) / (25% – 20%) = $2 / 5% = 1TP10 4T0,40.

Isto implica que para cada aumento de 1% na volatilidade implícita, o preço da opção binária de venda aumenta em $0,40. Por outro lado, uma diminuição de 1% na volatilidade implícita levaria a uma diminuição de $0,40 no preço da opção.

Valores positivos e negativos de Put Vega

O fora do dinheiro opções têm um vega positivo, semelhante ao opções binárias de chamada. O Vega das opções binárias de venda é negativo para no dinheiro opções. Esta característica resulta do aumento da volatilidade implícita.

Como o aumento da volatilidade implícita afeta o Put Vega

Um aumento na volatilidade aumenta a probabilidade de que o preço caia abaixo do preço de exercício e seja liquidado como vencedor quando a opção de venda binária estiver fora do dinheiro. Uma opção fora do dinheiro permanece perdedora mesmo no cenário alternativo em que o preço subjacente tem volatilidade zero e não se move. Como resultado, o Vega da opção de venda binária é positivo porque o valor justo de uma opção de venda binária fora do dinheiro aumenta em conjunto com um aumento na volatilidade implícita.

Se o preço do ativo subjacente for fixo e a opção de venda binária estiver no dinheiro, a opção permanece vencedora. A probabilidade de o preço subjacente subir acima do preço de exercício e a aposta perder dinheiro aumenta com a volatilidade, o que reduz o preço das opções binárias. A situação muda quando a volatilidade implícita diminui porque o preço do activo subjacente move-se menos. Isso aumenta a probabilidade de sucesso da estratégia e aumenta o valor da opção de venda binária.

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Sobre o autor

Percival Knight
Percival Knight é um trader experiente de Opções Binárias há mais de dez anos. Principalmente, ele negocia negociações de 60 segundos com uma taxa de acerto muito alta. Minhas estratégias favoritas são usar castiçais e fugas falsas

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