O que é volatilidade? | Definição e Exemplo


A volatilidade mede o quanto o valor de um ativo ou índice de mercado muda ao longo do tempo. Uma volatilidade mais elevada significa um risco mais elevado, uma vez que os preços podem flutuar de forma mais imprevisível. É calculado usando ferramentas estatísticas como desvio padrão ou variância.

Volatilidade em poucas palavras

  • A volatilidade é uma medida das flutuações de preços e, portanto, do risco, que é calculada através de instrumentos estatísticos como o desvio padrão ou a variância.
  • Tipos: Volatilidade Histórica, Implícita, Intervalo, Realizada e Parkinson
  • A volatilidade influencia a negociação de opções binárias, com a alta volatilidade aumentando o valor da opção e vice-versa.
  • Indicadores como Average True Range (ATR) e Bollinger Bands ajudam a medir a volatilidade na negociação de opções binárias

Compreendendo a volatilidade

A volatilidade é um medida das flutuações presentes em um título de um mercado por um tempo. Cada investidor deve estar atento à volatilidade presente em um mercado. É um recurso crucial para obter lucro em diversas instâncias flutuantes de marketing. Um mercado de ações volátil é mensurável em termos de séries temporais extraídas de preços de mercado anteriores. 

Um aumento na volatilidade mostra que os investidores não conseguem compreender os dados. Num sentido mais amplo, a volatilidade é vista como medo do comércio. Portanto, os contratos de precificação veem o uso da volatilidade para a criação de acordos.

Um trader pode determinar a volatilidade usando métodos que consistem em elementos como beta e desvio padrão. Podemos descobrir mais sobre a volatilidade entendendo seus tipos e sabendo como calculá-la. Portanto, vamos avançar com o tema.

Tipos

Aqui está uma análise de alguns tipos principais de volatilidade:

Volatilidade Histórica

A volatilidade histórica calcula as mudanças reais nos preços dos ativos durante um determinado período de tempo e é frequentemente calculada como o desvio padrão dos retornos durante esse período.

Volatilidade implícita

A volatilidade implícita baseia-se nos preços dos contratos de opções para um ativo subjacente e reflete a expectativa do mercado de movimentos futuros de preços devido a opções com diferentes preços de exercício e datas de vencimento.

Volatilidade de faixa

A volatilidade da faixa mede a volatilidade apenas com base na diferença entre os preços mais altos e mais baixos dentro de um determinado período.

Volatilidade Realizada

A volatilidade realizada mede a volatilidade real de um investimento num determinado período, que é observada com base nas variações reais do preço do investimento durante esse período.

Volatilidade de Parkinson

A volatilidade de Parkinson mede o preço máximo, mínimo e de fechamento de um ativo, calculado como metade da diferença entre o preço máximo e mínimo, dividida pela raiz quadrada do dobro do preço de fechamento.

Cálculo

A abordagem de desvio padrão é a maneira comum de verificar a volatilidade.

O processo para o mesmo é explicado abaixo:

  • Calcule os preços passados dos títulos: Os preços das instâncias anteriores devem ser usados para entender como seriam as próximas situações.
  • Calcule o preço médio dos títulos de mercado anteriores: A média dos preços deve ser tomada para calcular a volatilidade. Os cálculos devem acontecer sem erros para obter a resposta perfeita.
  • Determine a diferença entre a média dos preços totais: A média dos preços e os preços devem ser subtraídos para obter as diferenças. 
  • Esquadre e some as diferenças dos cálculos acima: As diferenças devem ser usadas para calcular o resto. Portanto, elevar ao quadrado e somar é uma parte importante para encontrar a volatilidade.
  • Calcule a variação: Para calcular a variância, podemos usar esta fórmula: Divida os quadrados pelo número total de preços.
  • Calcule a raiz da resposta obtida: A resposta final vem quando a raiz é calculada.

Os investidores provavelmente escolherão o menos volátil porque as previsões podem ser muito mais confiáveis. Menos volatilidade é melhor para uma situação de curto prazo.

Aspectos importantes da volatilidade

Os dois aspectos significativos da volatilidade são os seguintes:

VIX

O logotipo oficial do Índice de Volatilidade Cboe (VIX)

O Índice de Volatilidade Cboe (VIX) representa as necessidades do mercado no curto prazo. VIX faz parte do Chicago Board Options Exchange, Incorporated (CBOE). É uma maneira popular de medir as expectativas do mercado de ações sobre a volatilidade. Ele descreve o aumento nas mudanças de preços e é frequentemente mostrado como um risco. Portanto, uma parte importante de lidar com a volatilidade.

Rebaixamento máximo

O rebaixamento máximo é medido para lidar com a volatilidade. A maior perda historicamente de um tempo específico é usada neste processo. Os investidores também usam o maior retorno histórico para rebaixamento. O rebaixamento máximo indica o risco ao longo de algum tempo. O movimento de alta para baixa é medido antes de um novo pico. Em suma, o MDD é uma medida do pico ao vale. O rebaixamento máximo mede a grande perda presente.

A volatilidade alta ou baixa é melhor para as ações?

A alta volatilidade ações pode trazer melhores oportunidades de trabalho em um curto período. No entanto, a maioria dos compradores de longo prazo tem interesse em situações de baixa volatilidade. A alta volatilidade pode aumentar o medo de uma recessão. O mercado pouco volátil é mais seguro para o comércio. Mas se os traders estão prontos para assumir riscos, os altamente voláteis são o mercado perfeito.

Críticas à Volatilidade

Os críticos afirmam que o método da volatilidade é muito fácil e simples. É até chamado de baunilha simples. A maioria deles concorda que não é fácil implementar a volatilidade em todas as situações. É visto como um método complicado por alguns críticos. 

Como a volatilidade influencia a negociação de opções binárias?

A alta volatilidade tende a aumentar o valor de um Opção binária, enquanto a baixa volatilidade tende a diminuí-la. O valor de uma opção binária depende da sua posição no vencimento. Em mercados de baixa volatilidade e com pouco movimento, as chances de as opções binárias expirarem com lucro diminuem. Por outro lado, os mercados voláteis aumentam a probabilidade de os activos atingirem diferentes níveis de preços, que são monitorizados de perto pelos traders. Consequentemente, os traders preferem frequentemente opções binárias em mercados voláteis devido ao maior potencial de lucro.

Indicadores para medir a volatilidade na negociação de opções binárias

Dois importantes indicadores para medir volatilidade na negociação de opções binárias são Faixa Verdadeira Média (ATR) e Bandas de Bollinger.

Faixa Verdadeira Média (ATR)

O ATR mede a volatilidade do mercado, tendo em conta as lacunas do mercado. Ajuda a prever os valores da faixa de ativos, oferece suporte a vários tipos de negociação binária e aumenta a eficácia da negociação. Valores elevados de ATR indicam alta volatilidade, enquanto valores baixos sugerem baixa volatilidade.

Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger consistem em uma média móvel e duas bandas de desvio padrão e exibem o nível de volatilidade. Uma banda alargada sugere alta volatilidade, enquanto bandas mais estreitas indicam baixa volatilidade.

Sobre o autor

Percival Knight
Percival Knight é um trader experiente de Opções Binárias há mais de dez anos. Principalmente, ele negocia negociações de 60 segundos com uma taxa de acerto muito alta. Minhas estratégias favoritas são usar castiçais e fugas falsas

meios de comunicação